FZF Конкурс портфельных Инвесторов (17)

28 мая 2021, 22:37
|
FZF

Прошла 17 неделя конкурса портфельных инвесторов.
Цены для расчета на 28 мая

Таблица с текущими результатами:
«волатильность» — рассчитанная по итогам прошедшего периода от начала конкурса.
«доход» — доход за весь период
«итог» — показатель по которому будет определяться победитель.
Доходность «среднего портфеля» показывает среднюю доходность всех участников.
За три месяца 2,886 %

На диаграмме «Итоги» представлены результаты колонки «итог»
На втором графике распределение портфелей на плоскости риск/доходность.
Красной точкой показан усредненный портфель.
Зеленая линия проходит через портфель лидера. На графике можно видеть физический смысл лучшего портфеля.
Лучший портфель имеет наилучшее соотношение риск/доходность.

Ссылку на файл с данными и пояснения к нему можно найти здесь
subscribe.ru/group/orden-skupyih-ryitsarej/16907918/

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
конкурс отчёт

4К | ★1

9 комментариев

какой странный конкурс

wrmngr

28 мая 2021, 23:08
Ответить

wrmngr, Чем странный?

FZF

28 мая 2021, 23:27
Ответить

FZF, всем: выбором активов и все только лонг — два актива собственно рубль, ОФЗ это тоже рубль (за вычетом риск премии), индекс акций на 70% рубль, золото хоть как- то уравновешивает. Почти чистая ставка на относительную динамику рубля к золоту. Что в это может быть интересного?

wrmngr

29 мая 2021, 00:11
Ответить

wrmngr, предложите «не странный».

ch5oh

28 мая 2021, 23:56
Ответить

ch5oh, о, нет, спасибо, есть чем заняться

wrmngr

29 мая 2021, 00:03
Ответить

ch5oh, хотя вот такая идея есть — лучший cross-asset tail-hedge соорудить в моменте. Что тут можно предложить? Может быть OTM put-spread на джанковый бондовый ETF типа HYG? Или тупо купить путов на спай? Может структурные хеджи есть? А может лучше сделать репликация викса через комбинацию high-quality/low quality assets с отрицательной бетой допустим через FX спреды или инвестмент-грейд бонды против эмерджин-маркетс кредит?

wrmngr

29 мая 2021, 00:30
Ответить

Здравствуйте, спасибо! А сложно ли будет Вам вставить в еженедельный обзор портфели участников? Что-то вроде таблицы для каждого участника с распределением 5 активов в процентах

Алексей Клочков

29 мая 2021, 08:00
Ответить

Алексей Клочков, либо изначальные ставки, либо уже распределение по активам на отчетную неделю

Алексей Клочков

29 мая 2021, 08:03
Ответить

Алексей Клочков, начальные ставки можно посмотреть здесь smart-lab.ru/blog/673479.php
Также, ссылку на файл с данными, где есть начальные ставки и данные по неделям, с пояснениями к таблицам можно найти здесь
subscribe.ru/group/orden-skupyih-ryitsarej/16907918/

FZF