Блог им. Maxtrader

К вопросу "можно ли обыграть индекс?"

Решил публично ответить Мальчику (https://smart-lab.ru/blog/698773.php). Может быть это будет интересно не только ему.

Торгую на ММВБ средне- и долгосрочно, без плеча, без стопов, по стратегии, изложенной (без подробностей) здесь.
Мой финансовый год начинается 1 июля и заканчивается 30 июня. Ниже приведены графики за последние 4 года.
По моей стратегии индекс ММВБ обыгрывается на падающем рынке или при волатильности с широкой амплитудой. При монотонном рынке я не догоняю индекс, но прибыль то капает!  :
К вопросу "можно ли обыграть индекс?"
К вопросу "можно ли обыграть индекс?"
К вопросу "можно ли обыграть индекс?"
К вопросу "можно ли обыграть индекс?"

Всем успехов в торгах.





4.1К | ★5
38 комментариев
+1
это с учетом дивов?
avatar
Профуршетник
+1
Спекульмэ (биотехнолог), Да.
avatar
Max Trader
+1
Max Trader, за счёт чего именно индекс обгоняется?
avatar
asfa
+1
asfa,  За счет наличия кэша в портфеле при снижении индекса скорость снижения стоимости портфеля меньше, чем у индекса.
avatar
Max Trader
+3
Вот
Первый ответ по существу

И все же — обыграть то удается на долгосроке?
Или прибыль капает — и х… с ней?

С уважением

P.S. Просто у местных резидентов 10 раз за ночь обыграть индекс в 2 или 3 раза — вообще не проблема )))
avatar
Мальчик buybuy
+2
Мальчик Buybuy, 
Просто у местных резидентов 10 раз за ночь обыграть индекс в 2 или 3 раза — вообще не проблема )))

Как-то так. Синим цветом индекс)))))



avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
+3
Дядя Ваня СпекулянтЪ, супер!

А можно для понимания
1. Шкалу по оси времени?
2. По оси ординат Return of $1 mio investment?

С уважением

P.S. Ну и личное обещание, что плечо таки было не больше 1 )))
avatar
Мальчик buybuy
+1
Мальчик Buybuy, если объективно, что плечо было не больше 10 )
avatar
President_048
+2
President_048, хе

Рисовать я и сам умею. Вот Карлсона обещал давеча обучить )))
А вот DD на втором графике мне решительно непонятен. Как-то он совсем с Return не коррелирует. Не бывает таких картинок, IMHO

С уважением

P.S. DD = -40%, а Return/Reward даже не поперхнулся )))
avatar
Мальчик buybuy
+1
Мальчик Buybuy, 
А вот DD на втором графике мне решительно непонятен. Как-то он совсем с Return не коррелирует. Не бывает таких картинок, IMHO

А что смущает? 
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
+1
Дядя Ваня СпекулянтЪ, смущает DD < -40%

Все остальное — нормуль

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
+1
Мальчик Buybuy, 

1. 2001 — 2021 гг
2. Return of $100 000 investment

Да, плеча нет (1:1). Но это, конечно же, всего лишь бэктест)
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
+2
Дядя Ваня СпекулянтЪ, Ок

А почему у Вас Return на графике не замечает DD = -40%.
Вы Return не побарно считаете, а раз в месяц, что ли?

С уважением

P.S. Ну и бэктесты без правильного исполнения и комиссий — это такие фантазии…
avatar
Мальчик buybuy
+1
Мальчик Buybuy, 

DD = -20 (красный цвет)

Комиссии и проскальзывания учтены. А вот исполнение, да, слабое место в этой стратегии.
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
+1
Дядя Ваня СпекулянтЪ, обрезание Drawdown происходит использованием простой средней на графике индекса или что-то сложнее?
avatar
asfa
+2
asfa, несколько факторов, в том числе и средняя.
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
+2
Да, ваша стратегия — пример серьезного грамотного подхода. Желаю вам стабильности и процветания!
avatar
AlexChi
+1
эм… но бечмарком должен быть индекс полной дохи
avatar
Serj90
+1
Serj90, а какой ТС даёт в сравнение?
avatar
Ветерок
+1
Владимир, обычный IMOEX. Вот произвольная точка:
08.01.2020 IMOEX 3076.63
25.05.2021 IMOEX 3686.76
рост 20.43%

берем MSFTR:
08.01.2020 — 5295.09
25.05.2021 — 6771.96
рост 27.89%

На графиках у ТС видно, что MICEX (в прочем уже по имени понятно что это обычный IMOEX) вырос всего на ~20% между этими датами.
avatar
Serj90
+1
Serj90, ааа, ну ловкость рук
avatar
Ветерок
+1
А смысл таких трепыханий?
Я уж про налоги не говорю.
avatar
Ветерок
Владимир, Графики даны за вычетом налогов.
avatar
Max Trader
+1
А 31 июня у вас судя по всему отпуск
avatar
Андрей К
+1
Андрей К, 
В июне 30 дней.

avatar
Кактус
+1
Анастасия К, фаланги пальцев я смотреть умею )
avatar
Андрей К
+1
Андрей К,   31 и 32 июня у всех отпуск.)
avatar
Max Trader
+1
Max Trader,
31 и 32 июня отпуск только у инвесторов. У трейдеров все дни рабочие! Даже те, которых нет в календаре :)
avatar
Кактус
+1
Анастасия К, ну да, ну да

«Понедельник начинается в субботу»?)

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
+5
Не забудь пожлст сравнивать не с MICEX а с индексом полной доходности который включает дивы
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов,   Выводы можно делать и при сравнении с MICEX. Очевидно, что полную доходность я буду меньше догонять/обгонять.
avatar
Max Trader
+1
Что не делай, а индекс обыграть нельзя ))))
avatar
Technotrade
+1
В том же посте мальчика «буй-буй» я упомянул в комментарии, что долгосрочно можно рассчитывать на ставку + рост м2.

Смотрю на салфетке, в РФ м2 2017-2021 +51%. Ваша доходность +- аналогичная.

О какой доходности тогда идёт речь?
avatar
ruru42
+1
Покажите мне такого человека!
avatar
Виктор Волков
+2
Сколько в сумме человеко-дней потрачено на торговлю? Если 5 минут в день на запуск роботов — вопрос снимается (хотя их написать — тоже время). Сколько бы автор заработал, тратя время на трудовую деятельность вне рынка?
Я к тому, что индекс покупать по времени 10 минут в квартал.
avatar
Sir Dasfig
+1
Sir Dasfig, не, ну это как в анекдоте

$1 за постучать и $9999 за понимание, куда постучать )))

У меня 11 ботов делают в среднем 240 сделок в сутки — и я вообще на это время не трачу. Тратят админ и программист.

Вопрос — а как объяснить этим ботам, что им делать, чтобы в плюс торговать?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
+1
Мальчик Buybuy,  Вопрос — а как объяснить этим ботам, что им делать, чтобы в плюс торговать?

Кнут и пряник пробовали? :)
avatar
Max Trader
+2
Max Trader, пробовал

Но если только к себе — боты не реагируют, сцуко....

С уважением
avatar
Мальчик buybuy

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
16:32
X5 проведёт вебкаст по результатам 2025 года
Друзья, всем привет! Рады пригласить вас на вебкаст, посвящённый финансовым результатам X5 за 2025 год. В ходе звонка мы подведём итоги 2025...
Фото
X5 Group
16:13
⚙️ Как Займер использует ИИ в своей работе
Мы часто говорим, что наш сервис — высокотехнологичный, и это не пустые слова. Ранее мы уже рассказывали, как в Займере работают скоринг и...
Фото
Займер
15:05
Фото
Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?
Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем...
Фото
Тимофей Мартынов
11:34

полезные записи за 24 часа

★21 239 Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
★10 29 Алготрейдинг без иллюзий: уязвимости DEX, пузырь в серебре и почему 500 роботов это не диверсификация
★10 96 Теперь налоговики обязывают покупателей автомобилей доплачивать 35% от суммы авто?
★9 4 ОФЗ дают меньше 15% корпораты 22%.Свежая таблица 10.03.26 корпоративных облигаций
★8 22 Работает ли вечный абонемент на Бигмак и Колу?
★7 17 ИИС, санкции и налоговая: как я пытаюсь отстоять свои вычеты (и почему это важно для всех)
★6 0 Яндекс - разбираем отчет за 2025 год
★6 1 10 облигаций с высоким рейтингом, доходностью до 22% и ежемесячным купоном
★6 17 Я 5 лет выращиваю клубнику в Псковской области — вложил 30 млн, а прибыли ещё не видел
★6 8 Акции американских компаний с дисконтом до 400% — редкая возможность на Мосбирже
+261 239 Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
+220 9 Буря в Заливе или Иранский Мозговой Штурм ✴️📈
+173 96 Теперь налоговики обязывают покупателей автомобилей доплачивать 35% от суммы авто?
+150 112 Азия. Вторник.
+142 29 Алготрейдинг без иллюзий: уязвимости DEX, пузырь в серебре и почему 500 роботов это не диверсификация
+133 17 Я 5 лет выращиваю клубнику в Псковской области — вложил 30 млн, а прибыли ещё не видел
+130 3 Нефть снизилась на 30$🔥Акции и инвестиции
+117 9 Ситуация на текущий момент
+111 45 Уточняющий комментарий по рублю
+105 37 Про говностатистику постов в Смартлабе

самые обсуждаемые сегодня

3к Инвестор месяца
2к Морские мины в Ормузском проливе — это надолго? Что делать инвестору.
2к Один в биржевом океане ! Или бегите глупцы часть 5.
2к Saudi Aramco – Прибыль 2025г: $93,389 млрд (-12% г/г). Дивы 4 кв 2025г: 0,3393 риала. Реестр 16.03.2026г. Выкуп акций на $3 млрд в течение 18 месяцев

теги блога Max Trader

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн