Информация
Блог им. IrinaIrinova
помогите решить
- 24 мая 2021, 10:20
- |
Задание 1. Предположим, что у вас имеются две облигации (А и В) со следующими параметрами:
|
А |
В |
Купон |
8% |
9% |
Длительность (в годах) |
2 |
5 |
Частота выплата купона |
раз в полгода |
раз в полгода |
Доходность к погашению |
8% |
8% |
Номинал |
$100.00 |
$100,00 |
Цена |
$100.00 |
$104.055 |
На основе данных таблицы рассчитайте:
а) Ценовую стоимость базисного пункта.
PVBP = (модифицированная дюрация x цена)/1000
б) Дюрацию Маколея.
в) Модифицированную дюрацию.
г) Аппроксимированную дюрацию на основе упрощённой формулы при изменении доходности на 20 базисных пунктов.
д) Аппроксимированную меру выпуклости на основе упрощённой формулы при изменении доходности на 20 базисных пунктов.
- 24 мая 2021, 11:02
