24 мая 2021, 10:20

помогите решить

Задание 1. Предположим, что у вас имеются две облигации (А и В) со следующими параметрами:

	А	В
Купон	8%	9%
Длительность (в годах)	2	5
Частота выплата купона	раз в полгода	раз в полгода
Доходность к погашению	8%	8%
Номинал	$100.00	$100,00
Цена	$100.00	$104.055

На основе данных таблицы рассчитайте:

а) Ценовую стоимость базисного пункта.

PVBP = (модифицированная дюрация x цена)/1000

б) Дюрацию Маколея.

в) Модифицированную дюрацию.

г) Аппроксимированную дюрацию на основе упрощённой формулы при изменении доходности на 20 базисных пунктов.

д) Аппроксимированную меру выпуклости на основе упрощённой формулы при изменении доходности на 20 базисных пунктов.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

облигации

Ирина Иринова

с 24 мая 2021

1 Комментарий

Александр Сережкин
24 мая 2021, 11:02
Сестра, ты держишь крипту?
0

Читайте на SMART-LAB:

Инфляция снова меняет правила игры для ФРС

Индекс доллара торгуется в плюсе четвертый день подряд находясь на максимуме двух недель. Сообщения о том, что встреча Трампа и Си прошла «хорошо», почти не вызвали реакции, главный драйвер –...

Tickmill

14.05.2026

Россети Центр. Новая инвестпрограмма - капекс “вверх”, а дивиденды “вниз”

13.05.2026г. Минэнерго РФ на сайте опубликовали новую инвестиционную программы (ИПР) до 2031г. (публикуют здесь ) и что же там интересного:

Mozgovik

14.05.2026

💰 Российский бизнес откладывает инвестпроекты

Высокая ключевая ставка и охлаждение экономики вынуждают российские компании пересматривать инвестиционные планы. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр...

Market Power

14.05.2026

Нефтяной срез: выпуск №9. Ормуз перекрыт, но акции нефтегаза падают. Надо ли покупать или сидеть на заборе в LQDT? Ищем лучших в секторе, где растет прибыль!

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1273630/...