Блог им. FZF

Конкурс портфельных Инвесторов (7)

    • 19 марта 2021, 21:49
    • |
    • FZF
  • Еще
Прошла седьмая неделя конкурса портфельных инвесторов.
Цены для расчета на 19 марта
Конкурс портфельных Инвесторов (7)

В таблице статистики появились три новые колонки
«волатильность» — рассчитанная по итогам семи недель
«доход» — доход за весь период
«итог» — показатель по которому будет определяться победитель.
Конкурс портфельных Инвесторов (7)



И теперь самое интересное. Графическое представление результатов.
На диаграмме «Итоги» представлены результаты колонки «итог» (визуализация того, как проходят крысиные бега портфелей)
На втором графике распределение портфелей на плоскости риск/доходность.
Красной точкой показан усредненный портфель.
Конкурс портфельных Инвесторов (7)




Конкурс портфельных Инвесторов (7)





6 комментариев
Правая таблица отстает от левой на неделю.
avatar
Владимир,  Да, ошибся. К вечеру немного устал.  Спасибо за проверку. Исправил.
avatar
Волатильность расчитываете как?
avatar
KУKЛа, «волатильность портфеля» — квадратный корень из  дисперсии  недельных изменений портфеля.
Каждую неделю фиксируем изменение портфеля; рассчитываем дисперсию этих изменений; берем квадратный корень от полученной дисперсии.
«идеальный портфель» будет иметь одинаковый прирост каждую неделю.
avatar

FZF, помню в 2007 в портфельной теории Марковица убило наповал использование дисперсии как меры риска...

avatar
ch5oh, У Марковица изначально брались в расчет доходности прошлых периодов. Ни к чему хорошему это не могло привести. Волатильность тоже меняется со временем и ситуацией. Но она хотя бы в минус не уходит.
avatar

теги блога FZF

....все тэги



UPDONW