Конкурс портфельных Инвесторов (7)

19 марта 2021, 21:49
|
FZF

Прошла седьмая неделя конкурса портфельных инвесторов.
Цены для расчета на 19 марта

В таблице статистики появились три новые колонки
«волатильность» — рассчитанная по итогам семи недель
«доход» — доход за весь период
«итог» — показатель по которому будет определяться победитель.

И теперь самое интересное. Графическое представление результатов.
На диаграмме «Итоги» представлены результаты колонки «итог» (визуализация того, как проходят крысиные бега портфелей)
На втором графике распределение портфелей на плоскости риск/доходность.
Красной точкой показан усредненный портфель.

Ключевые слова:
конкурс отчёт,
инвестиции

1.2К

6 комментариев

Правая таблица отстает от левой на неделю.

Ветерок

19 марта 2021, 22:49
Ответить

Владимир, Да, ошибся. К вечеру немного устал. Спасибо за проверку. Исправил.

FZF

20 марта 2021, 09:09
Ответить

KУKЛа, «волатильность портфеля» — квадратный корень из дисперсии недельных изменений портфеля.
Каждую неделю фиксируем изменение портфеля; рассчитываем дисперсию этих изменений; берем квадратный корень от полученной дисперсии.
«идеальный портфель» будет иметь одинаковый прирост каждую неделю.

FZF

20 марта 2021, 11:45
Ответить

FZF, помню в 2007 в портфельной теории Марковица убило наповал использование дисперсии как меры риска...

ch5oh

20 марта 2021, 22:19
Ответить

ch5oh, У Марковица изначально брались в расчет доходности прошлых периодов. Ни к чему хорошему это не могло привести. Волатильность тоже меняется со временем и ситуацией. Но она хотя бы в минус не уходит.

FZF