Блог им. optionub

Есть очень интересная стратегия торговли акциями

Возможно инвесторы так и торгуют, я не знаю, но в рамках моего сбора долгосрочного портфеля будет полезно использовать эту тактику.

Собираем портфель из акций и фиксируем доли каждой компании в портфеле к общему размеру депозита. Когда доля в портфеле изменяется из-за роста/падения цены, то приводим ее в первоначальное состояние продажей/покупкой эквивалентного количества акций.

Например, наш депозит 15 000$. Мы покупаем 100 шт по 30$ и это 20% портфтеля. Далее цена выросла до 36$, доля при этом выросла до 24%. Чтобы вернуть долю к 20%, необходимо продать акции на 600$ (3600$ — 3000$) или примерно 16 штук. Таким образом у нас стало 84 акции по 36$ и прибыль, которую мы забираем в 576$ (16х36$). Далее цена падает до 33$ и теперь наша доля уменьшается до 18%. Чтобы ее вернуть к 20% мы покупаем 7 акций на 231$ (3000 — 33х84) и теперь имеем 92 акции по 33$. И так далее. Часть прибыли можно реинвестировать и тем самым увеличивать общий банк.

Получается, что мы работаем без стопов и определенных тейков, держим долгосрочный портфель и иногда забираем прибыль. Буду использовать эту технику, когда наберу достаточное количество инструментов.

Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

◻️Это подходит для больших портфелей или очень дешевых акций, где общее изменение позиции можно зафиксировать минимум одной акцией без изменения первоначальной доли. Если я куплю 2 акции по 120 и они вырастут до 140$ каждая, то я не смогу зафиксировать только прибыль в 40$. Придется продавать и фиксировать 140$, что уменьшит долю в портфеле.
◻️Пока не понятно мне, как часто нужно проводить балансировку. Есть пара мыслей, но основательно подумаю позже. Но точно не стоит делать так на каждые 2% изменения стоимости — комиссии сожрут всю прибыль.
◻️Также надо установить как будет реинвестироваться прибыль, так как я все таки хочу вырастить портфель.

По ходу погружения буду делиться информацией.
_________
Теханализ, психология, разбор сделок и разные рассуждения: t.me/optionub

★2
14 комментариев
Произошло открытие ребалансировки?
avatar
MoneyHarvester, по ходу да😅
avatar
optionub, если ЮКОС валится, то покупаем его до бесконечности?
avatar
Мейстор Эймон, у каждой позиции должно быть критическое значение, при котором будетт выход из актива. До этого момента докупаем, но с умом конечно. 
avatar

это легко тестится
глянь у меня в блогах пост про дивидендные акции там ссыль на тестировщик

avatar
«Например, наш депозит 15 000$. Мы покупаем 100 шт по 30$ и это 20% портфтеля. Далее цена выросла до 36$, доля при этом выросла до 24%. Чтобы вернуть долю к 20%, необходимо продать акции на 600$»

А почему именно ждем, когда доля выросла до 24%, а не до 21% например?
avatar
Ask, эт протсо пример. Как раз надо для себя определиться, когда происходит ребалансировка. 
avatar
Но с таким подходом вы будете продовать растущие акции, а покупать
падающие, а это в корне не правильно!
 Или я не понял о чём написано?
avatar
Антон Б., Присоединяюсь к вопросу. Много раз читал про ребалансировку, все просто и логично, попробовал так делать. Но перестал именно поэтому. Продавать растущие акции, чтоб докупать Аэрофлот или Пфайзер, в надежде, что ну КОГДА-НИБУДЬ они же должны вырасти? Так и останешься с одними аутсайдерами. А это «когда-нибудь» может и через 50 лет не наступить. Тоже сомневаюсь, все ли я правильно понял.
avatar
Karkoon, я думаю тут надо все таки быть гибким. Если например по целям на растущей акции вы не дошли, а аэрофлот просел, то не нужно продавать растущую, чтобы поправить долю аэрофлота.
avatar
Антон Б., По идее это должно неплохо работать с ETF, с циклическими акциями и циклическими активами.
avatar
Антон Б., все верно, но вы продавать/покупать будете не полностью, а до приведения к установленной изначально доли.
avatar
Антон Б., Так большинство инвесторов делает.
avatar
Это интересный метод потому как на пиле деньги зарабатываются, этот феномен есть в индексах с ограничением веса, как в РТС, поэтому он кратковременно может обгонять пассивный портфель, и этот же метод в книжке Разумный инвестор, 50 на 50 акции и облигации, при ребалансировке на ровном месте небольшая прибыль
avatar

теги блога optionub

....все тэги



UPDONW