Блог им. buy_sell

Торможение заявок-как основной способ игры брокера против клиента.

При торможении заявок игра по тренду рыночными заявками становится невозможной из-за плохих цен исполнения. Клиенту приходиться использовать лимитные заявки и игра клиента автоматически становится КОНТРТРЕНДОВОЙ, что для большинства является фатальным.
Обратите внимание как тормозятся ваши рыночные заявки когда возникает движение, по каким ценам они исполняются, с какими задержками исполняются ваши стопы. И вы поймете, что вас просто грабят в наглую, ссылаясь на перегруженность серверов.
★1
32 комментария
ой, ну когда у вас будут висеть заявки по пол часа на исполнение, это намек на выход от этого брокера...

а при закрытии позиции у вас ничего не будет происходить и вы будете думать, вас закрыли или еще позиция висит...

помню цена улетела, нажал закрыть позицию... 

и в итоге закрыли когда цена отползла на 50% от движение…
avatar
     Кстати, очень тонко подмечено! Абсолютнейший респект! 

     Все же понимают, что при открытии лимитом цена СКОРЕЕ ВСЕГО уйдёт против. Сразу же. А вот при стоп-открытии — скорее всего, в нужном направлении. 
открывашечка чтоли?)
avatar
Зачем брокеру играть против клиента? У брокера и без этого есть эффективнейшие и легальные способы заработка в виде процентов по кредитам и комиссий. 

Далее, рыночные стоповые заявки как правило исполняются с предсказуемым проскальзыванием и использовать их можно. Ликвидности на рынке полно благодаря арбитражерам и hft всяким. В тех же случаях, когда проскальзывание велико--это ж наверное все таки контрагентов просто не было в нужном количестве в стакане по тем или иным причинам. 
avatar
anatolyutkin, брокер тоже играет на бирже. Часто выступает маркет-мейкером. Так что в торможении клиента смысл для него есть.
avatar
buy_sell, Задача маркет мейкера предоставить обе стороны предложения, покупателя и продавца если таковых нету.

У брокера в принципе не может быть таких обязанностей.

 
avatar
Kushimaru, обязанностей торговать у брокера нет, а хотелка есть. Вы не помните как БКС влип на торговле?
avatar
buy_sell, предположу что он влип как трейдер — так как торговал «на свои деньги»
маркет мейкер априори не может влипнуть… ему без разницы куда пойдет цена (это по классической теории)
avatar
Kushimaru, в теории маркетос такой как вы говорите. Но на практике это не так. Особенно если надзирает не СЕК, а ЦБР.
avatar
Пидор… сы? Или просто бизнес?
avatar
Еще забыли про очередность исполнения… Ставишь ты лимитку… цена к ней подходит… а кто то на ту же цену ставит заявку разов в 10 больше… стакан ее кушает… а вот твоя в конце паровоза… и потом уходит в обратном направлении, хотя когда ты ставил там пусто было, безлюдно ))
avatar
Alexandr_KAA, может быть не совсем так )) просто кто-то встал ближе к кассе физически )) и пока ваша заявка летела от брокера то весь пирог по 100 рублей уже скушали... 
avatar
Kushimaru, лимитки выставляются на сервер биржи, они наполняют стакан и видно изменения спроса-предложения… куда она там летела то? К тому же речь о выставлении минут за 10 до подхода цены к уровню…
avatar
Alexandr_KAA, это айсберг был
avatar
monte_carlo, нет… не он. Айсберг визуально не видно… а я про то, что на мой уровень ставят заявки роботы при подходе цены к нему… хотя моя заявка там уже может часами быть, то она не исполняется, хотя исполняются другие, которые выставили только что… то есть есть приоритетность и она не прямая…
avatar
Alexandr_KAA, тогда это очень странно. Я такого не замечал. Хотя торгую на немаленький объем. Очередность соблюдалась всегда. А торгую я на Мосбирже с 2008 года.
avatar
Алгоритм заработка брокера на клиентах такой:
10:00:00 — клиент отправляет заявку buy
10:00:00 — брокер отправляет на биржу заявку buy
10:00:03 — брокер смотрит что произошло с ценой, если цена ушла вниз, то брокер информирует клиента, что его заявка была исполнена в 10:00:00. Если цена ушла вверх, то брокер отправляет на биржу ещё две заявки: buy и sell. Брокер информирует клиента, что его заявка buy была поставлена в 10:00:03.
Причём лимитированные заявки не спасают, просто в случае с лимитированной заявкой получится что заявка клиента не будет исполнена на момент времени 10:00:03.
Так же наблюдал у одного брокера, позволяющего торговать через API, что поведение разнится при торговле вручную через терминал и при торговле через API. Вероятно, брокер предполагает что при торговле через API никто не наблюдает in real time за происходящим, так что можно позволить себе больше вольностей.
avatar
BloodySall, ИМХО бред. Ни один торговый терминал не должен давать задержку в три секунды. Если такое часто происходит, меняйте брокера. А вообще брокер не играет против своих клиентов, проблем от ЦБ будет больше чем возможной прибыли. Про торговлю через API, вообще муть голубая. Любой алгоритмист по логам посмотрит когда заявка была отправлена и когда принята биржей, и если это время критично, будет решать проблему. 
И вообще, вы представляете какие нужны мощности для для предконтроля заявок каждого клиента, особенно если среди них есть HFT?
avatar
Livsey, 1.Три секунды взял только для примера, возьмите 1 секунду, или 3 миллисекунды — не суть важно (хотя лично я сталкивался и с 3 и с 5 секундами).
2. Ну вижу я что время отправки заявки моим роботом и время когда брокер говорит что заявка была поставлена различаются, как я могу решить проблему?
3. И нет нужды обрабатывать таким образом все заявки всех клиентов.
avatar
BloodySall, 1. задержка есть всегда, для квика и нормального инета, в принципе, 300-500 милисекунд — нормальный результат, и для интрадейщиков, торгующих руками, серьезных рисков не несет. надо быстрее, тогда это будет стоить много денег
2. поменять брокера, поменять канал доступа к бирже
3. как-то отбор производить надо, тогда надо проверять все заявки. Пусть даже простейшая проверка на объем, но на сотнях тысяч заявок в секунду (если мы говорим о крупняке), это все равно много.
avatar
Livsey, правильно — проще ретранслировать котировки с задержкой )) 
avatar
Kushimaru, и в как тогда брокер может получить свою прибыль, ведь если задержали котировки, то и заявки клиента нет, и не понятно будет она или нет? механику мне объясните
avatar
BloodySall, инфа 100%?
avatar
Андрей К, брокер придерживает заявки клиента для того, что бы подавать свои заявки — нет, не 100%, предположение.
Иногда для заявок время подачи брокеру и время принятия брокером (предполагаемое время установки на биржу) не совпадают — 100%, неоднократно наблюдал. Гипотетически для этого действительно могут быть причины технического характера (недостаточные аппаратные мощности / ширина интернет канала у брокера) а не желание нажиться на клиенте.
Заявки, подаваемые через API попадают под задержку чаще чем выставляемые вручную через торговый терминал — тоже 100%.
Брокеры сами торгуют, в том числе реагируя на заявки своих клиентов — тоже 100% (некоторые это не скрывают, одно время тот же Солид писал у себя на сайте что они повторяют заявки успешных клиентов).
avatar
BloodySall, 
Ого! В 10:00:00 клиент посылает транзакцию на сервер, который отправляет ее на биржу, где она проверяется, и, если все ок, то получает номер, который теперь с ней пожизненно и хранится в реестре заявок биржи. 
В 10:00:03 жулик-брокер смотрит, что произошло с ценой, и если сделка прошла и заявка исполнена, он отдает клиенту его заявку и сделки по ней.
Если цена ушла вверх, брокер налету подменяет на сервере время регистрации заявки на шлюзе и отдает его ничего не подозревающему клиенту. Заодно клиенту отдается и чужая сделка, где тоже подменяется номер заявки, надо же как-то объяснить, в том числе и серверу, что брокер не сам об себя торговал, а это клиентская заявка долго на биржу летела.
В 10:10:10 обманутый клиент пишет официальный запрос на биржу с просьбой предоставить подтверждение из реестров заявок и сделок по отправленному им через жуликоватого брокера приказу за номером таким-то и кодом клиента таким-то. Через 2 недели клиент получает по почте заветную бумажку с печатью, и, найдя отличия с отчетом брокера, громогласно объявляет на всех смарталабах страны о разоблачении очередной всемирной теории заговора.
Продолжайте, вы интересно рассказываете.   
avatar
Market Mover, тут сразу надо в ЦБ идти. Налицо конфликт интересов, заминусят  лицензию на раз
avatar
Между вашим компом и биржей куча оборудования и на каждом задержка на обработку. Хотите быстрого исполнения заявок? Подключайтесь напрямую к серверу биржи, но там и ценник другой.
avatar
AV_RT,      4 тысячи в  месяц  основной  логин Cgate  ФОРТС. Ну  и софтинку  под плазу,  и вперед!
во время сильных движух там столько алго лезет наперегонки, что брок просто не умеет так делать, задержки скорее всего не от него
avatar
обращайтесь в службу поддержки и просите возмещения, мне так и ответили, был косяк 11 секунд стоп не исполнялся, косяк разработчика Акры, сказали возмещение рассмотрят.
Ужос какой. Осталось только найти на сайте Arqa Tech «модуль торможения рыночных заявок клиентов», и эти жулики-брокеры будут прижаты к стенке! Ну где-то же он должен быть… точно должен… сейчас… А, в скрытом разделе сайта! И вообще, о нем вслух не пишут, он настолько секретный, что у разработчика о нем почти никто не знает, только высшее руководство, а купить этот модуль можно только у проверенных людей на самой бирже.
avatar

теги блога buy_sell

....все тэги



UPDONW