К вопросу о стабильной торговле. Влияние проскальзывания на результат стратегии.

Ребята привет.

Решил набросать пост для себя ну и что-бы отчасти пополнить историю Смарт-Лаба. Может кому пригодится.

Проскальзывание — один из тех неприятных моментов который часто сводит на нет все разработки по стратегии.

Делюсь своими наработками в этой области.

Как уменьшить проскальзывание я не знаю но знаю как можно снизить его влияние на результаты работы.

Рассмотрим 4 стратегии. Синий график-без проскальзывания Красный с учетом. 

 








Если добавить к этим графикам Управление капиталлом то картинка будет совсем мрачная.

Зависимость влияния проскальзывания в % от количества сделок. Обратная зависимость.
Поясняю на первом графике проскальзывание «сьело» 38% прибыли на последнем графике всего 18% прибыли.


Зависимость проскальзывания от величины средней сделки.
Пояснение при средней сделке 0,76 (графикк 1) проскальзывание отнимает 40% прибыли а при средней сделке  больше 2 (последний график) проскальзывание отнимает всего 18% прибыли.
 

Вывод: Лучше разработать стратегию с меньшей прибыльностью но и с меньшим количеством сделок но при это средняя сделка должна быть как можно выше.

Такая стратегия будет отвечать требованиям что прибыль зарабатывается с течением времени а не в результате ловли кучи мелких трендов.
Скорее всего такая работа будет растянута на месяцы и не будет такой красивой Эквити как у Астрая.

Меньше сделок — больше денег. Вот такой интересный принцип.

Хотя конечно есть любители «рубить» десятки сделок в месяц. Но подумайте сколько вы выдержите в таком ритме. Год? Два? Три? Семь ?