Kulikov Pavel
Kulikov Pavel личный блог
27 июля 2012, 10:31

К вопросу о стабильной торговле. Влияние проскальзывания на результат стратегии.

Ребята привет.

Решил набросать пост для себя ну и что-бы отчасти пополнить историю Смарт-Лаба. Может кому пригодится.

Проскальзывание — один из тех неприятных моментов который часто сводит на нет все разработки по стратегии.

Делюсь своими наработками в этой области.

Как уменьшить проскальзывание я не знаю но знаю как можно снизить его влияние на результаты работы.

Рассмотрим 4 стратегии. Синий график-без проскальзывания Красный с учетом. 

К вопросу о стабильной торговле. Влияние проскальзывания на результат стратегии. 


К вопросу о стабильной торговле. Влияние проскальзывания на результат стратегии.

К вопросу о стабильной торговле. Влияние проскальзывания на результат стратегии.


К вопросу о стабильной торговле. Влияние проскальзывания на результат стратегии.
Если добавить к этим графикам Управление капиталлом то картинка будет совсем мрачная.

Зависимость влияния проскальзывания в % от количества сделок. Обратная зависимость.
Поясняю на первом графике проскальзывание «сьело» 38% прибыли на последнем графике всего 18% прибыли.
К вопросу о стабильной торговле. Влияние проскальзывания на результат стратегии.

Зависимость проскальзывания от величины средней сделки.
Пояснение при средней сделке 0,76 (графикк 1) проскальзывание отнимает 40% прибыли а при средней сделке  больше 2 (последний график) проскальзывание отнимает всего 18% прибыли.
К вопросу о стабильной торговле. Влияние проскальзывания на результат стратегии. 

Вывод: Лучше разработать стратегию с меньшей прибыльностью но и с меньшим количеством сделок но при это средняя сделка должна быть как можно выше.

Такая стратегия будет отвечать требованиям что прибыль зарабатывается с течением времени а не в результате ловли кучи мелких трендов.
Скорее всего такая работа будет растянута на месяцы и не будет такой красивой Эквити как у Астрая.

Меньше сделок — больше денег. Вот такой интересный принцип.

Хотя конечно есть любители «рубить» десятки сделок в месяц. Но подумайте сколько вы выдержите в таком ритме. Год? Два? Три? Семь ?

4 Комментария
  • Александр Б.
    27 июля 2012, 10:38
    Удивительно сколько разных теорий приводит к одному и тому же выводу.
  • pXhXXst
    27 июля 2012, 10:42
    спасибо кэп
  • EAGor
    28 июля 2012, 00:12
    Нужно повернуть проскальзывание в свою сторону. Это не реально, но уменьшить его можно.
    1. Смотрим в стакан когда есть минимальный сперед и нужное число покупателей(продавцов) входим.
    2. Ставим лесенку лимитных заявок, но есть шанс что не зацепит.
    3. Ставим лимитку, ждем если не выполняют несколько секунд то пункт 1.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн