Блог им. Snaiper

Экспериментальная торговая стратегия.

disclaimer: данный пост не является призывом к повторению моих торговых сигналов. Я не рекламирую телеграм канал, не продаю чудо софт и не беру деньги в доверительное управление. Ну и конечно, фотографий «успешного успеха», с арендованным Ролс Ройсом из Сочи, здесь не будет. Оставлю это «мамкиным бизнесменам» и «чудо трейдерам». 


Moving Average на 4-х фьючерсах(Ri,Sb,Si,Eu)


в 2021 году, запускаю экспериментальную торговлю, построенную на простейшем трендовом индикаторе технического анализа Moving Average. Основная цель, ловля больших движений.

Параметры стратегии
  • Торговля ведется только в основную торговую сессию (c 10-00 до 19-45) на рынке FORTS, 4-мя фьючерсами (Ri,Sb,Si,Eu). Так же индикатор МА рассчитывается по котировка только в это время.
  • Сигнал для входа, пересечение 2-х МА с параметрами 10 и 60, на 5-и минутных графиках. Сделки на ночь переносятся.
  • Торговля без использования плечей.
  • Благодаря единому брокерскому счету в торговле используется 30% под обеспечение ГО и 70% мы вкладываем в валюту по курсу на 19 января (что бы избежать валютного риска).
Анализ стратегии на результатах 2020 года.

По результатам 2020 года наши торговые инструменты продемонстрировали следующую динамику:

Ri

Sb

Si

Eu

-10%

6%

19%

19%


Итоговая корреляция за 2020 год по каждом из фьючерсов, следующая:

 

Ri

Sb

Si

Eu

Ri

-

0.87

-0.83

-0.57

Sb

 

-

-0.51

-0.18

Si

   

-

0.92

Eu

              -

Проведем бектест стратегий на котировках 2020 года, и получим следующий результат:

 

Ri

Sb

Si

Eu

Доход(%)

48

37

41

49

W. Сделок

178

163

184

180

L.Сделок

458

506

404

436

Всего сделок

636

669

588

616

Макс. Просадка(%)

-13

-16

-9

-6

Ср.W.Сделка.(%)

1,45

1,57

0,74

0,77

СР.L.Сделка. (%)

-0,46

-0,43

-0,23

-0,20


Эквити по каждой из стратегии выглядит следующим образом:

Ri
Экспериментальная торговая стратегия.
Sb
Экспериментальная торговая стратегия.
Si
Экспериментальная торговая стратегия.

Eu
Экспериментальная торговая стратегия.



Учитывая что торговый счет будет 500 т.р., рассчитаем максимально возможную загрузку портфеля, под гарантированное обеспечение, а так же посчитаем коэффициенты торгов, которые будут применяться к каждому из фьючей.

 

Ri

Sb

Si

Eu

Средний Ур. ГО

30000

5000

5000

6000

Макс. Ур. ГО

60000

10000

10000

12000

Срез. Год. Цена в руб.

200000

25000

75000

90000

Коэф

1

4

2

1

Прог.Цена позы

200000

100000

150000

90000


Максимально возможная позиция 540 000 рублей. Учитывая наш счет, торговля будет вестись с максимальным плечом 1.08

Проведем суммарный бектест портфеля, учитывая коэффициенты применяемые к каждому фьючерсу

Экспериментальная торговая стратегия.

Итоговый результат за 2020-й год, 194 тр. Учитывая комиссию в 12 тр, до налоговая прибыль в 2020 году 182 тр, или 36%. С максимальной просадкой в 7.3%. Данный результат мы возьмем за ориентир. Посмотрим как эта стратегия поведет себя в 2021 году.

Скажу сразу, если тренда не будет, то стратегия будет «распиливать» портфель, а если будет хороший тренд то результат должен оказаться не хуже чем в 2020 году.

Всем успешных торгов. По данной стратегии, буду ежемесячно публиковать отчеты. 

★4
Цель данного эксперимента, понять на сколько системный трейдин лучше или хуже других методов работы с капиталом
avatar
Не тратьте время. Стратегия — херня. Методом подгона параметров можно добиться потрясающих эквити на линейных бектестах. Но прогоните ее через суровый многоповторный WFT — и от нее останутся только дымящиеся какашки.
avatar
$100, подгонки параметров на истории нет. Выбрал два рандомных значения, а не лучших по доходности. Посмотрим что скажет реальная торговля. Статью вашу прочту. 
avatar
Не тинькофф, «Выбрал» это и есть подгон.
ничем не лучше перебора.

Потому что если бы Выбрали те что в минус (например наоборот 10 и 60 а не 60 и 10) то был-бы минус и статьи бы не было.

это такая ошибка выжившего.

также и выбор фьючерсов, там тоже небольшая ошибка выжившего.
а так-же волатильный год, и там тоже ошибка вжившего.
(возьмите для теста out of sample позапрошлый год)

avatar
ну даже по эквити видно, что система не рабочая. Система зарабатывала в 20 году только в одном месяце.
Денис Михайлов, позиция «все плохо, мы все умрем», не для меня. Посмотрим на результат в конце года и сравним его с валютой, депозитом или умеренно рисковым ПИФом
avatar
Не тинькофф, прогоните на 19 годе)) ужаснетесь)
Денис Михайлов, хорошая идея. В обед протестирую на 2019 году и напишу результат 
avatar
Денис Михайлов, 9% Результаты данной стратегии в 2019 году. 

avatar
Не тинькофф, ну вот, это тест. В реале в лучшем случае было бы ноль.

Больший период возьми вместо 60, раза в 2, может и MA-10 надо увеличить,
потестируй на истории.
И с плечом 1 много не заработаешь.
p.s.
Стретегия с пересекающимися МА, в отличии от других трендовых, обычно дает самую маленькую доходность и большие просадки.
И Ri нифига не трендовый инструмент, выкинь ее и распредели деньги по остальным.
avatar
Sergeyka, спасибо, попробую. 
avatar

Sergeyka,

Стретегия с пересекающимися МА, в отличии от других трендовых, обычно дает самую маленькую доходность и большие просадки.

 

А какие трендовые стратегии посоветуете?

avatar
Value, сами тестируйте и выбирайте, обычно используют: пробитие канала, закрытие выше канала, пробитие канала и покупка на возврате, тоже для пересечениа МА, аллигатор и т.д., обязательно управление позицией, динамическое денег распределение между стратегиями и т.д.
Куча материала есть на сайтах складчин за небольшие деньги или бесплатно.
Но искать надо через duckduckgo.com/
avatar
ГО вынесет при сильных движухах…
Кучумов Алмаз, средний уровень ГО в расчетах 150 тысяч рублей, с учетом портфеля в 500, стратегия готова к росту ГО в 3.3 раза. Что это должно случится что бы так выросло ГО?
avatar
ну реально мир-то того!!! как с радио Попова… блин… тоже самое тестирую на демо на FOREX правда… вот  визуализация...
avatar
Иван Егоров, с этого все начинают.
avatar
Антон Б, этим надеюсь заканчиваю… потому что прошел через многое, не один раз битый. А ларчик на самом деле проще оказался, по крайней мере на текущий момент
avatar
Иван Егоров, для тренда слишком большая доля прибыльных трендов.
что-то надо с этим делать )
уменьшать долю прибыльных трендов.
ТП наверняка выставлены.
avatar
Антон Б, конечно :)
avatar
Антон Б, все думал тоже топик какой-нить забацать… Но теперь уже думаю сам справлюсь, за год по скромным расчетам можно пару-тройку иксов сделать с вменяемым риском.
avatar
Иван Егоров, у Вас вся прибыль в парах с GBP.

И можно вопрос зачем торговать EURUSD?

Я не видел чтобы его хоть кто-то торговал в плюс.
Слишком он эффективный.

avatar
Антон Б, сейчас GBP прибыльный… кто ж знает что будет потом…
avatar
Антон Б, да евро сложный. Иногда запилы идут месяцами, но в целом и он поддается простым методам торговли. Тут главное уметь ждать)
avatar
Ну и продолжайте.
По итогу, спустя 5 лет активных торгов и сливов начал зарабатывать на нескольких стандартных индикаторах.
Весь вопрос в дисциплине. Остальное вообще не важно)
avatar
Почему именно 10 и 60?
avatar

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW