Экспериментальная торговая стратегия.

disclaimer: данный пост не является призывом к повторению моих торговых сигналов. Я не рекламирую телеграм канал, не продаю чудо софт и не беру деньги в доверительное управление. Ну и конечно, фотографий «успешного успеха», с арендованным Ролс Ройсом из Сочи, здесь не будет. Оставлю это «мамкиным бизнесменам» и «чудо трейдерам». 


Moving Average на 4-х фьючерсах(Ri,Sb,Si,Eu)


в 2021 году, запускаю экспериментальную торговлю, построенную на простейшем трендовом индикаторе технического анализа Moving Average. Основная цель, ловля больших движений.

Параметры стратегии

• Торговля ведется только в основную торговую сессию (c 10-00 до 19-45) на рынке FORTS, 4-мя фьючерсами (Ri,Sb,Si,Eu). Так же индикатор МА рассчитывается по котировка только в это время.
• Сигнал для входа, пересечение 2-х МА с параметрами 10 и 60, на 5-и минутных графиках. Сделки на ночь переносятся.
• Торговля без использования плечей.
• Благодаря единому брокерскому счету в торговле используется 30% под обеспечение ГО и 70% мы вкладываем в валюту по курсу на 19 января (что бы избежать валютного риска).

Анализ стратегии на результатах 2020 года.

По результатам 2020 года наши торговые инструменты продемонстрировали следующую динамику:

Ri	Sb	Si	Eu
-10%	6%	19%	19%

Итоговая корреляция за 2020 год по каждом из фьючерсов, следующая:

	Ri	Sb	Si	Eu
Ri	-	0.87	-0.83	-0.57
Sb		-	-0.51	-0.18
Si			-	0.92
Eu				-

Проведем бектест стратегий на котировках 2020 года, и получим следующий результат:

	Ri	Sb	Si	Eu
Доход(%)	48	37	41	49
W. Сделок	178	163	184	180
L.Сделок	458	506	404	436
Всего сделок	636	669	588	616
Макс. Просадка(%)	-13	-16	-9	-6
Ср.W.Сделка.(%)	1,45	1,57	0,74	0,77
СР.L.Сделка. (%)	-0,46	-0,43	-0,23	-0,20

Эквити по каждой из стратегии выглядит следующим образом:

Ri

Sb

Si


Eu




Учитывая что торговый счет будет 500 т.р., рассчитаем максимально возможную загрузку портфеля, под гарантированное обеспечение, а так же посчитаем коэффициенты торгов, которые будут применяться к каждому из фьючей.

	Ri	Sb	Si	Eu
Средний Ур. ГО	30000	5000	5000	6000
Макс. Ур. ГО	60000	10000	10000	12000
Срез. Год. Цена в руб.	200000	25000	75000	90000
Коэф	1	4	2	1
Прог.Цена позы	200000	100000	150000	90000

Максимально возможная позиция 540 000 рублей. Учитывая наш счет, торговля будет вестись с максимальным плечом 1.08

Проведем суммарный бектест портфеля, учитывая коэффициенты применяемые к каждому фьючерсу



Итоговый результат за 2020-й год, 194 тр. Учитывая комиссию в 12 тр, до налоговая прибыль в 2020 году 182 тр, или 36%. С максимальной просадкой в 7.3%. Данный результат мы возьмем за ориентир. Посмотрим как эта стратегия поведет себя в 2021 году.

Скажу сразу, если тренда не будет, то стратегия будет «распиливать» портфель, а если будет хороший тренд то результат должен оказаться не хуже чем в 2020 году.

Всем успешных торгов. По данной стратегии, буду ежемесячно публиковать отчеты.