18 января 2021, 11:42

Экспериментальная торговая стратегия.

disclaimer: данный пост не является призывом к повторению моих торговых сигналов. Я не рекламирую телеграм канал, не продаю чудо софт и не беру деньги в доверительное управление. Ну и конечно, фотографий «успешного успеха», с арендованным Ролс Ройсом из Сочи, здесь не будет. Оставлю это «мамкиным бизнесменам» и «чудо трейдерам».

Moving Average на 4-х фьючерсах(Ri,Sb,Si,Eu)

в 2021 году, запускаю экспериментальную торговлю, построенную на простейшем трендовом индикаторе технического анализа Moving Average. Основная цель, ловля больших движений.

Параметры стратегии

Торговля ведется только в основную торговую сессию (c 10-00 до 19-45) на рынке FORTS, 4-мя фьючерсами (Ri,Sb,Si,Eu). Так же индикатор МА рассчитывается по котировка только в это время.
Сигнал для входа, пересечение 2-х МА с параметрами 10 и 60, на 5-и минутных графиках. Сделки на ночь переносятся.
Торговля без использования плечей.
Благодаря единому брокерскому счету в торговле используется 30% под обеспечение ГО и 70% мы вкладываем в валюту по курсу на 19 января (что бы избежать валютного риска).

Анализ стратегии на результатах 2020 года.

По результатам 2020 года наши торговые инструменты продемонстрировали следующую динамику:

Ri	Sb	Si	Eu
-10%	6%	19%	19%

Итоговая корреляция за 2020 год по каждом из фьючерсов, следующая:

	Ri	Sb	Si	Eu
Ri	-	0.87	-0.83	-0.57
Sb		-	-0.51	-0.18
Si			-	0.92
Eu				-

Проведем бектест стратегий на котировках 2020 года, и получим следующий результат:

	Ri	Sb	Si	Eu
Доход(%)	48	37	41	49
W. Сделок	178	163	184	180
L.Сделок	458	506	404	436
Всего сделок	636	669	588	616
Макс. Просадка(%)	-13	-16	-9	-6
Ср.W.Сделка.(%)	1,45	1,57	0,74	0,77
СР.L.Сделка. (%)	-0,46	-0,43	-0,23	-0,20

Эквити по каждой из стратегии выглядит следующим образом:

Ri

Sb

Si

Eu

Учитывая что торговый счет будет 500 т.р., рассчитаем максимально возможную загрузку портфеля, под гарантированное обеспечение, а так же посчитаем коэффициенты торгов, которые будут применяться к каждому из фьючей.

	Ri	Sb	Si	Eu
Средний Ур. ГО	30000	5000	5000	6000
Макс. Ур. ГО	60000	10000	10000	12000
Срез. Год. Цена в руб.	200000	25000	75000	90000
Коэф	1	4	2	1
Прог.Цена позы	200000	100000	150000	90000

Максимально возможная позиция 540 000 рублей. Учитывая наш счет, торговля будет вестись с максимальным плечом 1.08

Проведем суммарный бектест портфеля, учитывая коэффициенты применяемые к каждому фьючерсу

Итоговый результат за 2020-й год, 194 тр. Учитывая комиссию в 12 тр, до налоговая прибыль в 2020 году 182 тр, или 36%. С максимальной просадкой в 7.3%. Данный результат мы возьмем за ориентир. Посмотрим как эта стратегия поведет себя в 2021 году.

Скажу сразу, если тренда не будет, то стратегия будет «распиливать» портфель, а если будет хороший тренд то результат должен оказаться не хуже чем в 2020 году.

Всем успешных торгов. По данной стратегии, буду ежемесячно публиковать отчеты.

Moving Average стратегия 2021 год роботы система FORTS

Не тинькофф

Екатеринбург

106

1 765

с 28 марта 2013

29 Комментариев

Не тинькофф
18 января 2021, 11:53
Цель данного эксперимента, понять на сколько системный трейдин лучше или хуже других методов работы с капиталом
0
GOLD
18 января 2021, 12:07
Не тратьте время. Стратегия — херня. Методом подгона параметров можно добиться потрясающих эквити на линейных бектестах. Но прогоните ее через суровый многоповторный WFT — и от нее останутся только дымящиеся какашки.
+2
- Не тинькофф
  18 января 2021, 12:09
  $100, подгонки параметров на истории нет. Выбрал два рандомных значения, а не лучших по доходности. Посмотрим что скажет реальная торговля. Статью вашу прочту.
  0
  - Антон Б
    18 января 2021, 13:33
    Не тинькофф, «Выбрал» это и есть подгон.
    ничем не лучше перебора.
    
    Потому что если бы Выбрали те что в минус (например наоборот 10 и 60 а не 60 и 10) то был-бы минус и статьи бы не было.
    
    это такая ошибка выжившего.
    
    также и выбор фьючерсов, там тоже небольшая ошибка выжившего.
    а так-же волатильный год, и там тоже ошибка вжившего.
    (возьмите для теста out of sample позапрошлый год)
    
    +1
Денис Михайлов
18 января 2021, 12:13
ну даже по эквити видно, что система не рабочая. Система зарабатывала в 20 году только в одном месяце.
+1
- Не тинькофф
  18 января 2021, 12:23
  Денис Михайлов, позиция «все плохо, мы все умрем», не для меня. Посмотрим на результат в конце года и сравним его с валютой, депозитом или умеренно рисковым ПИФом
  0
  - Денис Михайлов
    18 января 2021, 12:24
    Не тинькофф, прогоните на 19 годе)) ужаснетесь)
    +3
    - Не тинькофф
      18 января 2021, 12:25
      Денис Михайлов, хорошая идея. В обед протестирую на 2019 году и напишу результат
      +1
    - Не тинькофф
      18 января 2021, 17:15
      Денис Михайлов, 9% Результаты данной стратегии в 2019 году.
      
      +1
      - Денис Михайлов
        18 января 2021, 17:40
        Не тинькофф, ну вот, это тест. В реале в лучшем случае было бы ноль.
        
        +1
Beach Bunny
18 января 2021, 12:27
Больший период возьми вместо 60, раза в 2, может и MA-10 надо увеличить,
потестируй на истории.
И с плечом 1 много не заработаешь.
p.s.
Стретегия с пересекающимися МА, в отличии от других трендовых, обычно дает самую маленькую доходность и большие просадки.
И Ri нифига не трендовый инструмент, выкинь ее и распредели деньги по остальным.
+1
- Не тинькофф
  18 января 2021, 12:34
  Sergeyka, спасибо, попробую.
  0
- Value
  18 января 2021, 19:25
  Sergeyka,
  Стретегия с пересекающимися МА, в отличии от других трендовых, обычно дает самую маленькую доходность и большие просадки.
  
  А какие трендовые стратегии посоветуете?
  0
  - Beach Bunny
    18 января 2021, 23:10
    Value, сами тестируйте и выбирайте, обычно используют: пробитие канала, закрытие выше канала, пробитие канала и покупка на возврате, тоже для пересечениа МА, аллигатор и т.д., обязательно управление позицией, динамическое денег распределение между стратегиями и т.д.
    Куча материала есть на сайтах складчин за небольшие деньги или бесплатно.
    Но искать надо через duckduckgo.com/
    +1
Кучумов Алмаз
18 января 2021, 12:45
ГО вынесет при сильных движухах…
0
- Не тинькофф
  18 января 2021, 14:40
  Кучумов Алмаз, средний уровень ГО в расчетах 150 тысяч рублей, с учетом портфеля в 500, стратегия готова к росту ГО в 3.3 раза. Что это должно случится что бы так выросло ГО?
  0
Иван Егоров
18 января 2021, 13:33
ну реально мир-то того!!! как с радио Попова… блин… тоже самое тестирую на демо на FOREX правда… вот визуализация...
+1
- Антон Б
  18 января 2021, 13:34
  Иван Егоров, с этого все начинают.
  0
  - Иван Егоров
    18 января 2021, 13:37
    Антон Б, этим надеюсь заканчиваю… потому что прошел через многое, не один раз битый. А ларчик на самом деле проще оказался, по крайней мере на текущий момент
    0
    - Антон Б
      18 января 2021, 14:01
      Иван Егоров, для тренда слишком большая доля прибыльных трендов.
      что-то надо с этим делать )
      уменьшать долю прибыльных трендов.
      ТП наверняка выставлены.
      0
      - Иван Егоров
        18 января 2021, 14:04
        Антон Б, конечно :)
        0
      - Иван Егоров
        18 января 2021, 14:05
        Антон Б, все думал тоже топик какой-нить забацать… Но теперь уже думаю сам справлюсь, за год по скромным расчетам можно пару-тройку иксов сделать с вменяемым риском.
        0
        Антон Б
        18 января 2021, 14:15
        Иван Егоров, у Вас вся прибыль в парах с GBP.
        
        И можно вопрос зачем торговать EURUSD?
        
        Я не видел чтобы его хоть кто-то торговал в плюс.
        Слишком он эффективный.
        
        0
        Иван Егоров
        18 января 2021, 14:19
        Антон Б, сейчас GBP прибыльный… кто ж знает что будет потом…
        0
        Cheshirsky Kot
        19 января 2021, 06:45
        Антон Б, да евро сложный. Иногда запилы идут месяцами, но в целом и он поддается простым методам торговли. Тут главное уметь ждать)
        0
- Cheshirsky Kot
  19 января 2021, 06:44
  Ну и продолжайте.
  По итогу, спустя 5 лет активных торгов и сливов начал зарабатывать на нескольких стандартных индикаторах.
  Весь вопрос в дисциплине. Остальное вообще не важно)
  0
Дмитрий
30 января 2021, 20:15
Почему именно 10 и 60?
0