Вопросы о бинансе
- 10 января 2021, 19:38
- |
- 1ce
Всем привет! В данный момент пытаюсь улучшить свою стратегию, но возникли вопросы. Раньше торговал на бинанс споте, сейчас перешёл на бессрочные контракты.
Сами вопросы:
1-1) На бессрочных контрактах есть опция перехода в хэдж мод. Если я открою одновременно сделку на 1 btc в лонг и на 1 btc в шорт то меня никогда не ликвидирует?
1-2) Мой убыток будет только в комиссии за сделку, спред и проскальзывание, а финансирования я буду сам себе платить?
2) Торгую я только пары ethusdt и btcusdt. Заметил странную вещь в разнице цены спота и бессрочных контрактов. Например, в марте месяце, когда произошел обвал, цена на фьючах ethusdt достигала 323$(13 марта 2020). Однако котировки на споте никак не прореагировали. Понимаю, что на фьючах волатильность выше, но не настолько же. Может кто знает в чем причина сего явления?
656
Читайте на SMART-LAB:
Сделки в портфеле ВДО - покупаем ПКО СЗ БО-06 (YTM 28,71)
Покупаем облигации ПКО СЗА БО-06 (RU000A10EC48, ВВ-, YTM 28,71) в портфель PRObonds ВДО на 0,5% от активов. Покупка сегодня на первичных...
XAU/USD: геополитическая премия была растеряна под давлением USD
Золото почти весь прошедший период провело в попытках восстановить понесенные потери после резкой коррекции, но так и не смогло перебить свой...
💼 Хэдхантер: дивиденды съедают проценты
Крупнейшая онлайн-платформа по поиску работы отчиталась по МСФО за 4 квартал и весь прошлый год Хэдхантер (HEAD) ➡️ Инфо и показатели...
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост:...
Давай колись
1-2) в идеале да, можешь сам это проверить, все равно ведь будешь проверять. но вообще всякими локами-замками пользуются только долбоебы со слабой психикой и задатками лудомана, потому что любому нормальному человеку очевидно, что лок = отсутствие позиции.
2) причина в том что это рынок и краткосрочно может быть что угодно при недостатке ликвидности. для хоть какой то защиты от таких вещей придумали mark price и price protection.
2-2)ну если к локу в обратную позу добавить чуток средств то можно и с разворота словить прибыль. Но это все теория конечно.. .
2)вот это плохо конечно. И как с такими котировками бороться? Со спота тащить? Или свою базу данных и котировки делать по марк прайсу?
2) на споте тоже порой бывают выкрутасы, которых не было на фьючах, так что тут все примерно равноценно. в основном mark price и price protection достаточно для избегания большинства резких выносов.