SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Роман Бесходарный
- Brent
- IMOEX
- IPO
- McDonald's
- MOEX
- NLMK
- Ozon
- Si
- SPB exchnge
- take-profit
- Автодор облигации
- акции
- Банки в России
- бизнес
- биржевая торговля
- бред
- Брокер
- брокеры
- волаильность
- вопрос
- второй эшелон
- гарантийное обеспечение
- геп
- декларация 3-НДФЛ
- депозит
- дивиденды
- доллар и нефть
- Доллар рубль
- заболевания
- заявка
- зерно
- инвестиции
- Индекс МБ
- КАМАЗ
- карантин
- клиринг фортс
- книга
- конвертация
- Концерн Калашников облигации
- короновирус
- кризис
- Лента
- ММВБ
- мобильный пост
- Московская биржа
- наличка
- Натуральный газ
- Нефть
- Новости
- новость
- общение
- опрос
- опцины
- опцион
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- открытие счета
- отчёт
- оффтоп
- пандемия
- поздравление
- праздник
- предпринемательство
- приложения для андроид
- профессионализм
- процентная ставка
- психилогия
- психологическая зависимость
- Пятёрочка
- ритейлеры
- Российский индекс РТС
- Сайт смартлаб
- санкции
- сереберо
- стоп лосс
- стратегии
- Страхование рисков
- таможня
- теги не нужны
- терминал
- торговля
- торговые сигналы
- Трамп
- трейдинг
- Финам
- форекc
- фьюерсы
- фьючерс
- фьючерс brent
- фьючерс MIX
- Фьючерсы и Опционы
- цена
- экспирарация
- экспирация опционов
- эмиссия
То есть падение объёмов вы говорите опасно! Хмм.
Активный Инвестор, про синтетику слышали? «Покрытый» опцион колл/пут = непокрытый опцион пут/колл, а значит и риск у опциона, только потому, что он стал «покрытым» не меняется.
Другое дело, если использовать продажу опционов в дополнение к уже существующим позициям по базовым активам. Но это уже другая история, и вопрос ТС был явно не об этом.
Для выигрыша в голом шорте опциона достаточно, чтобы рынок не пошёл против позиции слишком далеко. Даже если рынок пойдёт против позиции почти что до страйка с недоходом на копейку — выигрыш твой ЦЕЛИКОМ.
У голой продажи опциона «риск» тот же что у купли-продажи фьючерса. Та же вариационка и те же шансы увеличения ГО.
Если фьючерс — база проданного пута — уйдёт ниже страйка, то есть утешение в приобретении фьючерса по цене страйка.
Можно ли при падении волатильности заработать??? Всё!
При чём тут Coll или Put?
От себя могу сказать одно. Я знаю, что чем ближе экспирация — тем волатильней опцион. Про покрытие я ничего не говорил. На данный момент меня даже объёмы мало интересуют, так как объёмы не доступны ещё мне(они платные).
Когда волатильность падает обычно рынок идёт в обратном направлении, к примеру сегодняшняя Si-шка или ED. Я и спросил, как после выброса движения, когда вола стихает можно наверняка заработать опционом.
НИКАК!!! Наверняка на бирже зарабатывает только маркетос
Ещё раз, спасибо. Буду иметь ввиду.
Продайте фьючерс на RVI и не мучайтесь :)
И что это? И с чем это едят? Изменений нет, объёмов нет, юр.лица вообще им не торгуют. Что это за «зверь»?
Я им пробовал торговать с этой целью, но удовольствия особого не получил; я даже пост писал на эту тему.
Но если хочется заработать именно на движении волатильности можно эту штуку попробовать.
Неудобняк искать на Смарт-лабе то, чем интересуюсь.
Моя запись https://smart-lab.ru/blog/651802.php
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться