Блог им. AleksandrTrubnikov

Написание торгового робота

Тестирую новую стратегию. Ищу человека который сможет помочь написать робота. С вас написание робота с меня страта + построенные экономические модели в excel(я на истории проверял, как она ведет себя, какие тп и сл оптимальны.) С середины ноября сделал 80% на реале. На истории с начала этого года чуть меньше 9900% прибыли,(комиссию учел). Макс просадка 80%, но это во флете и то больше 8 лет назад. А страта на тренд. Стратегия очень простая. 1 сделка в день. Более того, есть вариант простой оптимизации, которая дола на истории с начала года 500+%.
 Написание торгового робота
Но оптимизация возможна только роботом. Прибыль на истории за 5 лет (без оптимизационного решения)
8886245,256 — иксов за 5 лет.(ком. не учел. но при условии 1 сделки в день она будет не большая) 
Кого заинтересовал в ЛС.
Всем хорошего профита.
68 комментариев
а в этом году какая просадка максимальная была? пусть и на истории
avatar
Денис Михайлов, была 40%. 
avatar
Александр Трубников, многовато) это по тестам. В реале можно и 60% получить…
avatar
Т.к. данных не видел, то может стратегия и ничего, не знаю.
Основная ваша ошибка — оптимизация. Она угробит стратегию.
И ещё вопрос, если ваша стратегия так хорошо зарабатывает, как вы пишите, отчего не сделать робот за деньги, а не безвозмездно, т.е., даром? Окупится ведь оч быстро.
avatar
3Qu,
0. Внесение в эксель цифр — это тестирование стратегии? ну-ну.
1. Человек даже близко не представляет, что он хочет сделать,
а хочет еще и бесплатно, и не представляет как это сложно,
нудно и дорого.
За каждую мелкую ошибку и соответственно переделку,
программер будет просить от  1 000 руб. и выше.
2. Это не ТЗ, это набор абстрактных слов, даже не указал для какой платформы, квик, мт4, мт5, а это разные языки и цены.
3. Да же если кто-то ему сделает за деньги, он получит
мощного конкурента в виде программера.
4. А еще, программер может в его варианте поставить временнУю отсечку.
Да и вообще, может отказаться от работы в любой момент, а
переделками чужого ни кто не любит заниматься или увеличивает цену в разы.
Василий Белозеров, 0) стратегия очень проста(1 сделка в день), поэтому если не наврал в вычислениях, то все правильно. 1,5 месяца на реале сходятся с тем, что в excel.1) могу рассмотреть платное сотрудничество, только не по написанию исполнителем робота, а по моему обучению в написании. 2) квик. 
avatar
3Qu, готов рассмотреть данный вариант, но только в том случае, если работа будет не по написанию робота, а по моему обучению.
avatar
Александр Трубников, шутите?
avatar

Конечные цифры доходности не имеют особого смысла.

Выкладывайте кривую доходности.

Тестовую и реальную.

Тестовая должна быть динамической, т.е. обязана учитывать колебание PnL пока система в позиции.

По результатам станет ясно имеет смысл с этим связываться или нет.

avatar
FinSerfing, ой )
для этого и нужен труд программиста.
только после этого труда появится бектест.

чел хочет бесплатно получить весьма дорогую услугу.

ВСЕ люди которые заказывают роботов уверены что робот будет доходный, иначе смысл заказывать.

А вот если денег на разработку жаль, а времени разработчика не жаль то появляются такие темы.

Кстати в метатрейдкре таких тем вообще куча.
Люди годами просят помочь бесплатно.


avatar

Антон Б, если есть оплата, то да.

Если человек не озвучивает условия, то считаем, что это бартер.

А если бартер, то пусть доказывает работоспособность идеи.

avatar
Антон Б, я не рассматриваю платное приобретение робота, по причине гарантий. С радостью готов рассмотреть платную помощь в написании робота(моё обучение) 
avatar
FinSerfing, 
интересно, зачем нужна динамическая эквити? потому что так привыкли в тс-лабе?

Дмитрий Овчинников, чтобы видеть реальную просадку в динамике.

Вычислить её максимум и понять как человек управляет рисками.

avatar
FinSerfing, 
должна быть цифра в тестере — максимальная просадка, зачем на кривую смотреть?
тем более, что нужна цифра «Максимальная просадка по балансу», т.е. по факту закрытых сделок. Смысла смотреть на просадку по средствам не вижу никакого. А вы какой смысл в этом видите?
Дмитрий Овчинников, именно по балансу.
иначе эквити мартингейла будет ровной-ровной, строго вверх.
пока в час икс не окажется на счете денег 0.
avatar
Антон Б, 
эквити мартингейла прекрасна, согласен!
Вы путаете:
«По балансу» — по факту закрытых сделок
«По средствам» — по эквити, то есть с незакрытым профитом/убытком
Дмитрий Овчинников, да путаю.
«Смысла смотреть на просадку по средствам не вижу никакого.»
суть что нужно смотреть с учетом незакрытых сделок просадку.
причем в идеале по цене экстренного закрытия с ударом по стакану.
а не по последней цене.

avatar
Антон Б, 
тогда у вас будут:
1. В максимальной просадке учитываться все шпильки.
2. Причем учитываться, как шпильки вверх, так и шпильки вниз (по профиту).
Если вы собираетесь принимать торговые решения по таким шпилькам, тогда ОК. Если вы собираетесь их игнорировать в торговой логике, тогда зачем они нужны в анализе максимальной просадки?
Дмитрий Овчинников, они нужны
1) отсеивать мартингейл, в том числе скрытый.
2) видеть реальную просадку, исходя из нее считать размер позиции.
3) видеть реальную просадку чтобы правильно принять решение о выходе из портфеля по стоплоссу по эквити...
3.1) а этот стоп всегда есть, только может быть серьезно ниже нуля по счету на фортс-ммвб.

avatar
Антон Б, 
1. если вы пишите сами, то не напишите мартингейл «случайно». зачем его отсеивать?
2. размер позиции считается исходя из исторических данных о просадке и прибыли. Вы, учитывая данные о просадке с учетом шпилек, заведомо пользуетесь искаженной информацией.
3. Стопы зло :) Тем более по эквити.
3.1 Советую пересмотреть ваш риск-менеджмент

P.S. Все IMHO, не претендую на истину  :)
Дмитрий Овчинников, 
1) Я пищу и на заказ, и показать честную эквити это спасти деньги.
именно эту эквити увидит человек в реальных торгах.
именно столько он заберет.
2) + но тут речь скорее не о шпильках, а о пересиживании убытков, мартингейле и прочих играх с размером позиции, а не в фиде.
3) стопы по эквити это рабочий инструмент.
лучше отстопится по эквити, в том числе и зря, и запустить робота заново через неделю, чем остаться совсем без денег.
3.1) например в случае ошибки в коде, изменения в тикере (сплит и прочее)
3.2) в любой непонятной ситуации робот должен стараться занять максимально нейтральную позицию.
даже если по стопу.
3.3) стопы по эевити робота это стопы по суммарной позиции и их в рынке нет.
на всякие шпильки робот может отстопится, конечно, но попадет уже не в шпильку, а ПОЗЖЕ.
Заход за протестированные параметры это выход за приделы расчетного диапазона = надо валить.
avatar

Дмитрий Овчинников, максимальная просака — это отдельная цифра.

Помимо неё будут и другие просадки.

Важно понимать сколько их и как часто они возникают.

Как они меняются от раза к разу.

Помимо прочего это позволяет увидеть управляет человек рисками или просто пересиживает.

avatar
FinSerfing, необходимо учесть зависимость прибыли от tp и sl. Я правильно вас понял? 
avatar

Александр Трубников, состояние счёта от текущей позиции.

На каждом баре вычислять стоимость портфеля с учётом текущих цен открытых позиций.

avatar
FinSerfing,  Говоря о просадке я имел ввиду следующее: На истории есть промежутки, где самое большое падение. И я рассчитал самый неудачный исход — заход в начале него. а цифру просадки я взял как минимальную в конце промежутка. А так как у меня 1 сделка в день и я торгую с sl, то на бар рассчитывать не нужно. Достаточно на конец сделки. 
avatar
 Оплати и получи честную эквити на бекстесте.

с вероятностью 95% она будет хуже пары машек.

само предложение получить бесплатно что-то значит что ничего рабочего нет.
а на эксперименты жалко денег.
avatar
напишите в личку, сам не могу писать, только блогерам дают, алгомолчунам нини)
avatar
Виталий, только вчера зарегистрировал акк. пишет, что не могу писать, без рейтинга.
avatar
Александр Трубников, тогда на почту cypaman@yandex.ru
есть свой тестер и роботы
и в какой проге надо напишите для начала
avatar
Зачем робот, если 1 сделка в день и 500% годовых? 
avatar
SergeyJu, я где-то писал про то, что 500% в день? если бы так, то это пост был бы не про робота, а про деньги в ДУ. Робот нужен: 1)оптимизация возможна только на нем. 2) для избежание человеческого фактора.
avatar
 https://www.mql5.com/ru/job
по ссылке голодные кодеры за еду напишут все, что нужно.
Дмитрий Овчинников, ему и на еду жалко.
он хочет за так.
там кстати есть ветка и за так.
некоторые годами выпрашивают по 5-10 строк кода.
avatar
Антон Б, мне не жалко на робота, но если берешь за деньги, где гарантии? С радость рассмотрю вариант платного обучения меня в направлении написании роботов.
avatar
Александр Трубников, гарантии на что?
гарантии на код по тз, возможно — исправление ошибок в течение месяца (2-3) после сдачи, вот максимальная гарантия.

гарантии на плавную эквити и доход конечно не даю.

любой кто дает гарантию на доход в торговле это обманщик.
те-же пифы не дают.

если бы эта гарантия существовала никаких пифов и прочего не было бы.

а был бы кредит.

avatar
Антон Б, возможен ли вариант платного обучения. в области написания роботов?
avatar
Александр Трубников,
нет, я не умею учить.
учить это отдельный навык.
o.s.a. учит.
если вы хотите сами научится писать роботов, и готовы заплатить именно за обучение, а не за разработку робота, то это с вариант.

o-s-a.net/

если разработка, без обучения, то могу я.

avatar
Антон Б, хорошо, спасибо.
avatar
Александр Трубников, http://o-s-a.net/forum/3
плюс там есть бесплатные роботы и их обсуждение.
можно сформировать ожидание.
avatar

Дмитрий Овчинников, чудес не бывает.

Качество и цена связаны.

За еду не пишут, а говнокодят.

avatar
FinSerfing, 
да там и за деньги говнокодят.
«If you want something done, do it yourself» © Zorg

Дмитрий Овчинников, yourself — это по итогу гораздо дороже.

И первые несколько лет хуже.

avatar
FinSerfing, 
это по итогу единственный путь, если вы, конечно, не в команде :)

Дмитрий Овчинников, это путь в никуда.

На всё седалища и жизни не хватит. 

avatar
FinSerfing, 
спорить не буду, у каждого свой выбор. Ваш выбор использовать говнокодеров? ОК!

Дмитрий Овчинников, нет.

Мой выбор — работать с профессионалами, которые занимаются своим делом.

Трейдеры торгуют и генерируют идеи, а программисты программируют.

Совместно им посильны более серьёзные задачи.

avatar
Дмитрий Овчинников, это вы против разделения труда?
труд разделяется в экономике.
разработка на яп это отдельные профессии.

можно и самому.
но нужно понимать что это вход в профессию.
а в финансах в специальность а не в профессию )
разницу понимаете?
avatar
Антон Б, 
вся фишка в том, что алго-трейдинг находится на стыке очень большого количества дисциплин. Узкий специалист здесь находится в заведомо проигрышном положении. Необходимо наоборот существенно расширять свои компетенции в смежных областях.
Что касается непосредственно кодинга, вы же сами понимаете, что в задачи алго-трейдера не входит быстрое и постоянное написание тысяч строк кода. 
Бывает необходимо написать десяток строк, но написать их «правильно». Так вот это «правильно» и есть компетенция, которой нет у программиста :)
Дмитрий Овчинников, цены порадовали:)
avatar
Александр Трубников, там большая часть заданий это час работы.
потому что все уже давно написано.
скомпоновать и отдать.
типа добавить талинг в стратегию.
или посчитать профит-фактор.

так кусками набирается нормальная сумма.
и удобно сдавать — принимать.
avatar
Дмитрий Овчинников, а есть такое же, но для квик?
avatar
bohemian rhapsody,
Для quik вроде у ребят из Оса были кодеры
Дмитрий Овчинников, я туда писал, там любой пук от 25 000 руб, а мне надо всего лишь ботов под новую версию Квик переделать…
avatar
bohemian rhapsody, а боты на чём написаны?
avatar
FinSerfing, Привет! С Прошедшими!

avatar
FinSerfing, Боты на ЛУА написаны.
avatar
FinSerfing, Я тут обнаружил как Тарасов всех наябывает)))
Смотрим финрез Тарасов: https://investor.moex.com/trader2020?user=254230 
avatar

bohemian rhapsody, Тарасов — это списанный материал.

Он сам себя списал.

avatar
FinSerfing, не посоветуешь кого-нибудь, кто для Квика проги пишет?

avatar

bohemian rhapsody, с некоторых пор зарёкся кого-то рекомендовать.

Ибо крайним оказываюсь я.

Касательно LUA скажу, что сейчас расковыриваю quiksharp.

Разбираю, перевожу на Квик 8, тестирую, добавляю функционал.

Через некоторое время наверное смогу сказать, что хорошо понимаю LUA.

avatar
Чтобы сразу убрать многие вопросы выбираешь ликвидный инструмент, приводишь график за несколько месяцев, на котором размечаешь точки входов (переворотов) и планируемых стопов. Из разметки должно быть однозначно понятно почему именно там. Разбирающиеся люди оценят по этим данным все параметры эквити.
Но система будет раскрыта. )
avatar
svgr, оценить можно только написав робота в тестере.

руками оценивать стратегию это как-то не очень.
1)Параметры. а их много даже в свечах.
2) торговать ли утром и прочее такое, выходить ли на выходные.
3) а если она работает не на часовиках а на 15 минутках....
4) тикер — проверить надо как на других тикерах.

веры нет ручной проверке.
алгоритмической и то куча вопросов.
avatar
Антон Б, я про визуально оценить. Тестирование ничто не отменит, но прибыльность можно увидеть и по участку графика, как я описал. А также понять насколько такой участок типичен.
avatar
svgr, руками это труд который обойдется по времени дороже чем разработка робота.
а ценность потраченного времени будет ниже.

конечно искать идеи можно руками, но тестировать это сложно и много человеческой ошибки.
avatar
Антон Б, есть непонимание. Я написал автору как поступить в его ситуации, если не бояться раскрыться. Искать ему ничего не придётся. В крайнем случае проставит точки и линии руками в течение часа, если есть технические средства какие-то, то быстрее.
avatar
svgr, вот вам пример простейшей! стратегии.

smart-lab.ru/blog/667287.php

и как руками видно есть ли там альфа?

я уже 3 (ТРИ!) часа ковыряю пытаюсь алгоритмически понять есть ли там альфа.

а руками это заняло бы у меня ДЕСЯТКИ и СОТНИ часов времени.
avatar
а мне интересно — написал в личку )
avatar

теги блога Korssar64

....все тэги



UPDONW