Блог им. RollingStones

По го на праздники

Го по позициям где то треть от свободных средств. Как повысят ГО на праздники сразу маржин в минус по ГО?;
★1
22 комментария
ну если треть, то должно хватить если поднимут
avatar
Как повысят ГО на праздники сразу маржин в минус по ГО?
 

Поднимут, но несильно. Как всегда:
www.moex.com/n31600/?nt=0

avatar
asfa, смотрел там, ничего не понял, какие то проценты,. А так помню вроде не так уж и сильно повышают. Но тут то пугают 5 к 1 и прочее. Как всегда законы, регламент написаны изжоповым языком, трактуются как угодно боярам.
avatar
the Rolling Stones, не боись, поднимут немножко, чтобы всех остричь, не больше, они ж не звери. Остригут % 80 и успокоятся. Никто оставшихся 20% трогать не будет. Зверями то совсем не надо быть :)))
avatar
the Rolling Stones, 
регламент написаны изжоповым языком

 

По простому так:
Минимальный ограничительный уровень Ставки обеспечения по фьючерсному контракту выражается в процентах от Расчётной цены базового актива...

Т.е.
Минимальное ГО = ставка обеспечения (в %) * полную стоимость контракта

ГО могут поднимать в зависимости от сценариев.

На досуге можно изучить документ:
www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L1Jpc2tpL9Cf0YAt0L_SRiyDRgNCw0YHRh9C10YLQsCDQk9CeINC90LAg0KHQoC_SQn9GA0LjQvdGG0LjQv9GLINGA0LDRgdGH0LXRgtCwINCT0J5fMjAyMDA5MTAucGRm
 (Сам пока не осилил  )
avatar
asfa, так минуточку, если скажем го 30 процентов так какое же плече 10 на фьюч на Фортсе, плечо значит 3 на самом деле.
avatar
the Rolling Stones, если ГО 30%, то плечо 3.3 (=100/30)

На каждый инструмент + на каждый сценарий своё ГО !!
Поэтому плечо разное и оно может уменьшаться вплоть до 1 (100%) в теории.

Например, на Si минималка — 6%. Сейчас 6.6%. С вечера 28.12.20 будет от 7.5% (сколько реально — увидим по факту, может быть 8%)
avatar
asfa, ну вот получается если в кране есть вода значит кремлебот нассал туда. Всегда слышал что плечо на мамба срочке 10. Кремлеботы, кремлеботы, кругом одни кремлеботы.
avatar
the Rolling Stones, 
Всегда слышал что плечо на мамба срочке 10.

Возможно так говорили кремлеботы люди просто, чтобы показать разницу с фондовым рынком (типа там плечо 1 или 2, а на фьючерсах целых 10! Опасно!).
Качественно это так, но точно конечно неверно. Да и раньше у каждого контракта было своё ГО и соответственно своё плечо.
avatar
asfa, позвольте, конечно кремлеботы,. Доказываю, зачем тогда эта квалификация инвесторов, Если срочка к фонде разница сведена к одной трети. Просто каматознику подсовывают всякие бумажки, от набранных им же самодуров по понятию, он подмахивает.
avatar
asfa, простите не знаю как, заинтересовала фраза на фонде плечо один или два,. А как эти плечи взять?,. Например не торгую сбером внутри дня из за комиссии. А если плечо взять,( не знаю как), на комиссии сэкономишь? Тоесть комиссия таже как за один, а покупаешь два лота за туже комиссию?
avatar
the Rolling Stones, 
плечо = 1 значит просто торговля на свои.
Плечо = 2, значит брокер даёт на 100р. своих ещё 100р. в долг.

На комиссиях никаких экономий нет. За 2 лота платишь комиссии как за 2 лота. Убыток как и прибыль от сделки увеличивается в 2 раза. 
avatar


avatar
bnainvest, по сути — да, но на этот год ставки чуть выше:
www.moex.com/n31600/?nt=0

avatar
Итак, делаю ставку из вышесказанного,. Скажем по нефти, го было семь тыщ, после завтра в 19 ть по Москве и на праздники без планок, будет где то десять?
avatar
the Rolling Stones, по ссылке можно найти и нефть
www.moex.com/n31600/?nt=0

По БРЕНТ: было минимум 20%, станет минимум 25%. 

Реально вчера было: ГО = 8100р. Контракт = 5122*7,42=38005р. Плечо=4,7. Ставка = 21%.
При ставке 25%, ГО = 9500р.
При ставке 26%, ГО = 9880р.
avatar
asfa, ну видно вы шарите не хило так, добавлю в читаемые.
Контракт = 5122*7,42=38005р.
Ни одной цифры не понял. Ни одной такой цыфры на графиках нет в квике. А вот 38005 это похоже на объем сделки что выдает Квик в таблице сделок по нефти.
avatar
the Rolling Stones, 
Ни одной цифры не понял.

Понятно, опыта мало.
Надо см. справа «Параметры инструмента» www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-1.21

Всё просто:
взял последнюю цену нефти вчера = 51,22 (доллара).
Шаг цены контракта = 0,01 (доллара).
Лот = 10.
Стоимость шага цены = 74,20/10=7,42 (это доллар/рубль / лот).
Поэтому полный 1 контракт в рублях стоит = 51,22/0,01*7,42=38005,42 руб.
avatar
Похоже тут фьючами никто не торгует или с таким запасом что выгода стремится к банковскому проценту. Иначе бы го крайне интересовало. А тут похер всем на го, опять таки пунктик что кремлеботы.
avatar
the Rolling Stones,
А тут похер всем на го,
 
Да просто каждый год одно и то же, поэтому все («старички») привыкли.
avatar
asfa, спасибо, и что поняли как излагаю кратко, а крыс например, (старичек) считает что я без айкью. Да где то так прикинулл, с вашей подсказкой. Ну вобщем должен такое го перетерпеть на праздники.
Теперь, Может и по квалификации вы что знаете. Что будут делать брокеры, закрывать позиции по срочке,? если обосравшись их подстав, в позиции чуть ли не по летним фьючам. Ну я не квалифицир, разумеется
avatar
А зачем тогда праздники, ясное дело чтобы отодрать
avatar

теги блога the Rolling Stones

....все тэги



UPDONW