Блог им. PavelSedenkov

Пробой консолидации

Как лучше входить в пробой консолидации? Идея заключается в том, что, при наличии локальных экстремумов, входить нужно только после их обновления. Это правило из скальпинга (чтобы снизить вероятность объема или айсберга на пути открытой позиции и последущего сильного отскока или разворота от него). Немногие интрадейщики, по моим наблюдениям, используют это правило. Но, по идее, для интрадея это нужно не меньше. Хотя суть и размер движения, за которым охотятся интрадейщики, отличается от скальперского движения (продолжение тренда, в отличие от импульса на срыве стопов), при небольшом размере стопа и скальперы, и интрадейщики несут убытки по одинаковой причине в данной формации. Для примера потенциальная точка входа в лонг на нефти Brent в пт, 18.12.2020

Пробой консолидации

Пробой консолидации
3 комментария
Эта палка о двух концах и это как минимум!
Можно увеличить надежность, при этом ухудшить ТП/СЛ.
Можно войти более агрессивно, но не без головы и достичь улучшения (индикаторным методом или отскоковым на конце коррекции).

Вопрос можно рассматривать ТОЛЬКО в контексте конкретной ТС.
В отрыве от торговой системы данный разговор ни о чём.

Главное: не привыкайте расписываться за всех на основе ваших наблюдений. Не думаю, что среди ваших знакомых так уж много успешных трейдеров, чтобы по ним делать какие бы то ни было выводы.
Законы трейдинга одинаковы для любых таймфреймов,
но при этом все (в т.ч. успешные) используют РАЗНЫЕ методы.
См. начало коммента.
avatar
VladMih, согласен с вами насчет привязанности эти правил к конкретной ТС. Стоп и профит должны быть определены и соблюдаться. В моей ТС стоп по нефти максимум 15 п, первая цель — 30 п, но возможно более раннее закрытие по встречной формации. Первым постом я хотел обратить внимание на такую объективную закономерность (ее наличие или отсутствие хотел обсудить), как повышение вероятности продолжения трендового движения после пробоя консолидации(ПК) и локального экстремума, по сравнению со входом после ПК, но до пробоя л. экстремума. Это правило, если его ввести в ТС, снизит количество сделок, но может увеличить их качество ввиду повышения мат. ожидания, поскольку, предполагаю, что ранний вход чреват обилием стопов, и даже  небольшое уменьшение их размера навряд ли даст результат, поскольку тут выше вероятность коррекции (за экстремумами чаще всего стоят некоторые объемы).
avatar
Павел Седенков, всё зависит от места в рынке, где происходит пробой («конфигурация»), и от ряда других факторов (в т.ч. объёмов, у кого они есть). В одних случаях пробои будут «побеждать», в других они будут чаще ложными.
Поэтому без привязки к конкретной ТС разговор бесполезный.

Например, пробой коррекции в продолжение тренда или пробой минимума тренда — ооочень разные будут результаты. Но этот пример я привел лишь потому, что его вы, судя по посту, и сами знаете. Другие примеры гораздо сложней, но суть та же.

Кстати, в скальпинге, кроме упомянутых вами методов используются еще и другие. Например, индикаторные. Или даже тупо на касании в ожидании отскока — вот это видео посмотрите, вас там ждет аж три неожиданности — кроме двух вариантов отскока там есть еще и «обратный пробой».
Жизнь полна непознанного )
avatar

теги блога Павел Седенков

....все тэги



UPDONW