Вариант опционной стратегии Si - 3.21

Привет всем!

     Предположим вы проанализировали динамику валютной пары доллар- рубль и решили отыграть рост доллара при помощи опционов ФОРТС. 

    Допустим, для реализации этой идеи вы намерены вложить в районе 70 — 80 тыс. рублей, потеря которых в случае неудачи не будет критичной для вас.   
    При этом вы осознаете что ваши риски строго ограничены уплаченными премиям, значит  потерять  больше вы не можете.

Возникает закономерный вопрос какую стратегию предпочесть в текущей ситуации. Какие кол опционы, какого страйка и даты погашения выбрать.

Как вариант можно рассмотреть стратегию покупки колл спрэда январских Call опционов на фьючерс Si — 3.21.

Покупаем колы страйка 75000 по цене коло 1500р за 1 штуку и продаем в том же количестве Call опционы страйка  81000.

Данные этой позиции указаны ниже в табличке.

  

Доллар фьючерс 03.2021

Инструмент  Тип Страйк  Дата исп.  Контракт     К-во   Цена, руб.  IV, %    
Опцион        Call 75 000  21.01.21   Si75000BA1   50     1 627        14,38              
Опцион        Call 81 000  21.01.21   Si81000BA1  -50     215           18,61              


 До исп.  Дельта   Гамма       Вега         Тетта
  31         29,44   0,006136   4 287,69   -994,47
  31       -5,43   -0,002269  -2 052,35    616,03

Учитывая рыночную коньюнктуру и начавшийся рост доллара, вероятность получения значительной прибыли по данному портфелю достаточно высока.
 
В статье изложен один из возможных вариантов  формирования опционных позиций  и не является руководством к действию.
 
Все решения принимайте под свою личную ответственность.  

Всем удачи, с ув., ВадимК.