SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. egenui
Инвест идея. Газпром против Лукойла
- 21 июля 2012, 16:07
- |
Посмотрел эфир программы РБК «Рынки» с учатием Дмитрия Кулешовым и Александром Бутманом. В качесвте возможной инвест идеии была сказана идея покупки газпрома и шорт лукойла. Решил посмотреть эту идею
Динамика акций с 2009 года.
Отношение цены между Газпромом и Лукойлом
В общем-то отношение цены лукойла к газпрому на данный момент показывает новые хаи с 2009 года. Постоил график автокорреляционной функции (по месячному спреду). Выгляди она следущи образом
Из коррелограммы можно заметить что отношение цены между лукойлом и газпромом циклично и цикл это примерно 23 месяца (23 лаг), до конца этого цикла осталось 7 мясецев, так что скорее всего отношение Лукойл/Газпром через 7 месяцев будет находится где-то в районе 9.5.
Обсудим ?
Динамика акций с 2009 года.
Отношение цены между Газпромом и Лукойлом
В общем-то отношение цены лукойла к газпрому на данный момент показывает новые хаи с 2009 года. Постоил график автокорреляционной функции (по месячному спреду). Выгляди она следущи образом
Из коррелограммы можно заметить что отношение цены между лукойлом и газпромом циклично и цикл это примерно 23 месяца (23 лаг), до конца этого цикла осталось 7 мясецев, так что скорее всего отношение Лукойл/Газпром через 7 месяцев будет находится где-то в районе 9.5.Обсудим ?
184 |
Читайте на SMART-LAB:
Первичный рынок ВДО в феврале 2026. 6,6 млрд р. при средневзвешенном купоне 23,2%. Рынок адаптировался к высоким ставкам
По сумме размещений января и февраля, 11,2 млрд р., начало 2026 года – лучшее для первичного рынка ВДО. В любом из предыдущих лет за...
06:33
S&P 500: Нефтяная паника разбилась о железный молот — быки перехватывают инициативу
Индекс S&P 500 протестировал медиану, проведенную через ключевые точки коррекции (1-2-3), оформив при этом выразительный «молот» с очень длинной...
22:59
теги блога evgen000
- AlfaDirect
- Asset Allocation
- DrVaska
- Excel
- goldman sachs
- HFT
- machine learning
- OTC
- portfolio managment
- quantitative research
- Quantitative trading
- RTS
- Soros
- SPY
- United Traders
- WealthLab
- Yahoo
- акции
- алготрейдинг
- альфа директ
- биржа
- василий олейник
- Газпром
- ГК ПИК
- дизайн
- жизнь
- инвест идея
- Индекс оптимизма смарт-лаб
- интервью
- Ипотечные ценные бумаги
- кванты
- Керимов
- книга
- конференция
- корреляции
- Лукойл
- Мамут
- машинное обучение
- ммвб
- навыки трейдера
- ОФЗ
- оффтоп
- парная торговля
- Паха
- ПИК
- прогнозы
- Путен
- Ральф Винс
- РЕПО
- рынок
- система торговли
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- Спред
- ставки
- Статьи
- стратеги
- терминал
- технический анализ
- Уралкаий
- Финам
- фьючерс РТС волатильность
- хедж-фонд
фундаментально нужно наоборот
собсно, с мая прошлого года «наоборот» и работает