Блог им. MarinaEconomist

SWAP на доллар сегодня

Своп по сути то же, что репо, но с другими активами вместо ценных бумаг. Бывают валютные и процентные свопы. Еще по опыту знаю свопы с драгоценными металлами. Если проще, то SWAP – это сделка обмена активами. С английского так и переводится: обмен.

Смотрим на примере валютной секции Московской Биржи. Есть свопы RUB и USD, EUR, CNY, BYN, HKD, GBP, CHF, JPY, TRY. Есть пары без рубля в свопе (EURUSD, GBPUSD). По срокам от TODTOM до TOM1Y. Наибольшие вариации по срокам на USD, EUR, CNY. Для большинства доступен только TODTOM – то есть первая сделка сегодня, обратная завтра. Все можно посмотреть здесь https://www.moex.com/ru/markets/currency/

Зачем нужен SWAP

Например, открыта длинная позиция по доллару (плечо на валютной секции до 1:10). Что получаем, имея на счету 800 тыс. RUB можно купить 100 тыс. USD. Далее применяем своп. По первой половине свопа отдаем валюту, получаем рубли для закрытия позиции, далее по второй половине свопа получаем обратно валюту в том же объеме, а рубли отдаем больше, чем получали. Сегодня ставка (0,0225 / 79,0957 * 365 * 100%) / 3 = 3,46% годовых. 0,0225 – ставка свопа с сайта МБ, 79,0957 – центральный курс с сайта НКЦ. Делим на 3, потому что сегодня пятница, и эта ставка переноса на выходные, а не на один день.

Получили, что ставка переноса на при длинной позиции на доллар (покупка) 3,46% годовых. Помним, что есть еще комиссии биржи и брокера. По моему опыту это еще где-то +1,3 п.п.

А что, если позиция шорт? Для трейдера даже интереснее. Продал 100 тыс. USD, имея при этом обеспечение на 10 тыс. На счету появились рубли в объеме 7,92 млн. Тогда в своп отдаются рубли. А это значит, что 3,46% годовых будут трейдером получены, а не заплачены (не забываем минусовать комиссии брокера и биржи, чтобы понять результат). Своп — стандартный инструмент. В паре RUBUSD работает всегда одинаково. Кто предоставляет рубли в первую сделку – зарабатывает, кто берет рубли в первую сделку платит.

Информация актуальная на 30.10.2020

★9
9 комментариев
Продал 100 тыс. USD

не хочу продавать
avatar
King Schultz, Это правильно, потерпи до НГ.
avatar
fot1985, потерпи до НГ

до 94
avatar
King Schultz, Не, до НГ.

Ну, на крайняк до  Дня Советской Армии, полагаю к этому сроку кирдык в америке реальный настанет.
avatar
fot1985, к этому сроку кирдык в америке

пока кирдык только совецкую армию посетил
avatar
King Schultz, Так всё в этом мире циклично, пора и и американцам свой кирдык получить.
avatar
Продал 100 тыс. USD, имея при этом обеспечение на 10 тыс. На счету появились рубли в объеме 7,92 млн. Тогда в своп отдаются рубли. А это значит, что 3,46% годовых будут трейдером получены, а не заплачены
… а в понедельник (вторник, среду...), когда понадобится откупить проданные 100K$, окажется, что бакс подорожал на рупь (два, три...) — вот тогда ВДРУГ окажется, что эти 3,46% годовых могут очень сильно выйти боком... 
avatar

О'Грин, мое мнение по поводу работы с плечом можно посмотреть здесь https://smart-lab.ru/blog/654038.php

Работать с плечом или нет, какие делать сделки — это личный осознанный выбор каждого самостоятельного трейдера, с учетом всех рисков.

avatar
 Глянул — так это же марина-экономист в эротичной позе, теоретег-аналитег...
 Скоро подтянет околорынок.
avatar

теги блога Marina Economist

....все тэги



UPDONW