Блог им. u-gyn

Парадокс стакана Si

    • 01 октября 2020, 20:45
    • |
    • u-gyn
  • Еще
Утром в стакане Si обнаружена следующая странность. Если это для опытных не странность — сильно не пинайте ;))) Si копаю только 4ую неделю.

Прямо перед открытием стоит лучшая цена покупки 78 236 на 600+ лотов. 
Так же были заявки на покупку по 235, 234 и т.д.
Курс на форексе с утра напомню был 77,05-77,10, т.е. по такой цене сдать на открытии — на халяву заработать.
Поэтому написал в теме РА про шорт от 78 230 на 100 лотов.
В 9:59 стакан выглядел так же, курс на форексе 77, 05 — решил, что все таки это очень сладко, чтобы быть правдой и переставил заявку на «чуть ниже 78 000».
Заявка выполнилась на 2/3 примерно, при том, что открытие первой свечи показывалось по 78 236 (!!!).

Общение с соконфетниками нарисовало следующую картину — заявки выше 78 000 не реализовались ни у кого, хотя у тех, кто входил стопом, стопы естественно сработали но сделок нет.

Кто разбирается в деталях торговли Si, можете объяснить:

Почему при открытии первой свечи по 78 236 заявки сработали только ниже 78 000?
Может на форуме есть кто то, у кого выше 78 000 именно на открытии первой свечи сработало?
От чего вообще это зависит? Скорость канала к брокеру? Брокер? При каких условиях такие заявки проходят?


Думаю многим будет полезно
★1
19 комментариев
Кто-то вчера стал одной заявкой и у него сработала?
Объём какой там был?
Посмотри обезличенные сделки что прошло вообще?
avatar
Свой Мужик, обезличенные сделки по фьючерсам не могу смотреть. показывает только ртс и ммвб. что я делаю не так?
avatar
u-gyn, фильтр попробуй поменять.


Над было с утра запрашивать или вчера походу :(
Сейчас уже облом :(





avatar
Свой Мужик, спасибо.
avatar
u-gyn, там на открытии сотни сделок прошли, которые в таблице обезличенных стоят по времени ровно 10:00:00. Сделки начинались с 78 190 примерно и шли вниз до 77 700, все с одинаковым временем.
avatar
Абырвалг, спасибо. многое проясняет. не выполнилось у тех, кто поставил продажу по лучшей покупке или рядом (78 236).
avatar
неужели стакан смотрите? у меня вообще биржа зависает чуть шухер, там не дураки сидят…
avatar
baron_samedi, стакан всегда отлично пашет, я в нем собственно и «живу».
avatar
У меня вообще до открытия заявки не принимаются, типа торговая сессия не идёт. Как можно на сишку заявки до открытия ставить, не понимаю.
avatar
Александр Е, Стоп заявки можно ставить в любое время. Лимитированные только во время торговой сессии.
avatar
мне кажется, лёгких денег здесь не дадут. возможно, кто-то с вечера выставил заявку на покупку, утром не успел снять. но здесь роботы маркетмейкеров должны всё это забрать себе, нам ничего не достанется
2.  Si это не форекс. сейчас в Си лучшая покупка 77950, а спот 77 330, форекс не знаю сколько. насколько точно форекс соответствует именно самому Си?
avatar
Если вы это видите, то и другие видят. Вы никогда не будете первым на халяву. 
avatar
buy_sell, это понятно. вопрос в другом — как технически возможно то, что было?
avatar
«Не верь, не бойся, не проси» ©
И НЕ ТОРГУЙ, ДРУЖИЩЕ, Si !

avatar
В сишке на открытии можно ухватить только в «контртренд» встречную лимиткой за хвостик в надежде на отскок. А ухватить начало\середину свечи гэпа по ходу движения нечего и надеяться. 
 Притом их форекс-цена нашим ММ не указ — могут открыться даже в другую сторону, это наша песочница.
 В этом смысле интереснее брент — наши ММ цену на открытии не определяют, котируют по азиатам, а затем — Лондон.
 
avatar
В стакане остатки вечерней сессии, их могут снять в первую секунду торгов. маркет-мейкер может один лот первой сделкой зафиксить по верхней цене и следующая сделка будет уже вниз /хотя хотелось бы узнать из первых уст, как на прерынке идет расчет цены открытия на фьючах/. Поэтому стопы выставляются в систему, но по параметрам не срабатывают. 
Попробуйте заходить не стопами, а тэйками, часто работает лучше.
avatar
Высокочастотные роботы на первых долях секундах открытия торгов успевают продать этим заявкам. Раньше(много лет назад), когда не было высокочастотных роботов, я часто успевал продать, и потом сразу ниже откупиться. Это были легкие деньги. Сейчас даже если там 100тысяч лотов будет стоять на максимуме, все равно не успеешь продать в них. Много раз пробывал, даже на скоростном сервере.
Алексей, 
Много раз пробывал, даже на скоростном сервере.

какая скорость срабатывания ваших заявок?
Что-нибудь знаете про twime?
avatar
 QUIK даёт возможность смотреть информацию с шагом 1мс.
Все гэпы длятся быстрее, наверно на уровне 1мкс.
У меня 1-е исполнение обычно происходит не раньше 500мс 


У кого-то есть скоростной доступ к «сливкам». Они почти ежедневные, но их немного в сумме.
+ кто-то писал ещё несколько лет назад, что есть параметр «приоритет заявки», т.е. некоторые товарищи могут лезть без очереди.
avatar

UPDONW
Новый дизайн