Блог им. Babkin_kot

Сравнение графиков SI и RGBI на расхождения

Сравнение графиков SI и RGBI на расхождения
Сравнение графиков SI и RGBI на расхождения
На момент 19 марта 2020 года облигации находились на уровне 136.97, в это же время SI  на уровне 81637.
Сейчас же облигации 151.93 и SI 79455.
Может ли это обозначать что для рубля худшее ещё впереди?
почему вы смотрите RGBI а не RGBITR?
avatar

КРЫС

Вполне возможно… А еще, чувствуется, что rgbi — пропоносится еще…
avatar

Horse

Horse, да… ОФЗ не поносятся вообще пока. rgbi — это ценовой индикатор. Смешно его анализировать в отрыве от купона.
avatar

КРЫС

КРЫС, «ОФЗ не поносятся вообще пока»

Фигассе. С даблтопа мая июня. Ну да не поносятся, так — мелко серятся. Инструмент который в нормальном режиме вообще имеет положительный уклон в приращениях цены. Все хорошо у маркизы.

«Смешно его анализировать в отрыве от купона.»

Они с rgbi одинаковы по движу на мелких фреймах. Купоны на значения влияют а они что так что этак ни о чем.
avatar

quant_trader

quant_trader, что это было? Что я сейчас прочитал? -))) Сколько с начала года дает сейчас вложение в дальние ОФЗ? 
Вам показывают график цены облигации без купона. О чем он говорит? О движении цены тела синтетической облигации. Но не о её стоимости.
Так на сколько провалилась стоимость синтетической длинной облигации с мая-июня?
avatar

КРЫС

КРЫС, мне малоинтересно сколько дает дало вложение с начала года.

Топик о рубле? О рубле. Рубель антикоррелирован с rgbi в той же мере что и с rgbi-tr. Моя точка зрения в том что для цели торговать рубль оба индекса подходят однофигственно. Rgbi вполне себе leading для рубля.

«Так на сколько провалилась стоимость синтетической длинной облигации с мая-июня?»

Если цены стоят на месте в облигах — это уже падение. Доходности с мая июня растут, цены в rgbi и rgbitr падают. При росте дохи цена падает.

Вы хотите сказать что это падение без распродаж? Тут я спорить не буду, но для рубля достаточно и такого.
avatar

quant_trader

quant_trader, очень много букв и мало смысла. Если интересно, напишите что-нибудь — завтра расшифрую. Сейчас цейтнот.
Да, я говорю, что не было распродажи ОФЗ. Ни сейчас, ни в марте. Как это не странно звучит. И вот рост валюты без распродажи активов реально интересный факт.
Топик не знаю о чем… График фьючей против абстактного rgbi 
И непонятный вывод, что падение ОФЗ продолжится, как и рост доллара.
Все может быть. Но на основании чего сделан этот вывод — убей не понимаю.
И да. Rgbitr c начала года вырос на 6% в абсолюте... 
А от максимума упал на 1,3%.

Абсолютно непохожая картинка с RGBI — не правда ли?

avatar

КРЫС

КРЫС, «И непонятный вывод, что падение ОФЗ продолжится, как и рост доллара.»

Если rgbi продолжит падать то сложно представить крепкий рубель. Или rgbitr стоять на месте. Распродаж не было, Вам виднее (без иронии). Будет разворот часть стратегий встанет в шорт по рублю.
avatar

quant_trader

quant_trader,  у меня больше вопросов все-таки к автору топика, а не к вам. В принципе, вы мне говорите очевидные вещи. Я не согласен только с деталями. И искренне удивляюсь характеру падения рубля в последнее время. Сначала связывал его с конвертацией дивов. Но объемы все-таки не маленькие… А серьезных продаж в долговых бумагах по-прежнему нет.
Зы и все-таки rgbitr
avatar

КРЫС

Сомневаюсь в логике соотнесения абс значений. В этом мало смысла.
avatar

quant_trader


теги блога Babkin_kot

....все тэги



2010-2020
UPDONW