Ты помнишь, как всё начиналось...
(Макарыч)
Да уж.
РИПуем в писе (не в той писе, в другом! — прим. Автора)
Вспоминаю 2008-й год, весна, апрель… Я только пошёл изучать сие безобразие, эти
многомерно-шанкровые прыщи на многострадальном теле Рынка Лошачьего. Учили в «Деривативе» (не путать с презервативом! — прим. Автора) от души, учился так же… Для накручивания опыта — с первого же дня лекций полез торговать опционы. Чего? Правильно, есс-но ВТБ!!! А кого же ещё???
Почему — а Чёрт его знает, захотелось. Рыбачил в те дни на нём маркетос на три развесёлых буквы (не ВТБ! — прим. Автора). А я его клиент. Помню — вот
ввожу только цифру в форму покупки-продажи, а цена в стакане уже сдвинулась на рупь. Даже «ЭНТЕР» ещё я не нажал. Просто ввожу попытку… А цена стаканная уже...
Не верите в такое? Ой, поверьте… Бывали дни весёлые…
Понимаю, что БКС-ники берега попутали, не по сезону клевер топтали тогда, но бабло-то всем нужно… Обыграл я тогда букмекера-маркетоса. Через все спреды проломился. Но опыт (он же «Сын ОТ» — прим. Автора) запомнился.
С тех прошло скока? Да, именно 12 лет… Дохуа это или нет? ДОХУА!!!
А что поменялось? ВСЁ! Но не туда, куда ждал. Отнюдь...
Если коротко — то
опционам пришёл ОН! Зверёк такой пушной и полный. Из выводов —
МосьЛосьБиржа пытается уничтожить, добить опционы как класс деривативов. Нахер ей такие торгаши не нужны — профит комиссионный копеешный. Да ещё и огрызаются, когда ВУСЕМИРНЫЙ АКТИВ в отрицалово полное уходит… Спектра, бл*, говорят… Типа *Уектры...
Как выглядит всё оное:
1. Увеличение (кратное) биржевых сборов по опционам.
2. Уничтожение программ РЕАЛЬНОЙ поддержки Опто-Маркет-Мейкеров.
3. Показательное и демонстративное доение Коривкина. Чтобы неповадно.
4. Пропагандонское кривляние и злобное кончание на все риски опционные.
5. Отцуцвие РЕАЛЬНОГО обучения МСЯВА МОЛОДОГО...
Вопрос. А ПОЧЕМУ???
Реальная цель одна —
загнать всех в ИИС, желательно —
через жопу через ОФЗ. Стране нужны паровозы!
По-научному —
Абсорбирование излишней денежной массы населения (обывателей, домохозяек и домохозяинов...) А за компанию —
перекладка рисков всяческих возможных потрясений — гражданских и иных - на
лопоухий сброд. Ибо есть он. И будет есть… И съест...
— Нет, бл*, давай всё же поторгуем опцимями!
— Ну хорошо, бл*, давай...
Открою-ка я Вертикальный Спред на Брент. Например, бычий, 40/45.
1. Влезаю в стакан 40-го страйка с покупкой (умышленно не говорю, путы или коллы — опционы покупаются и продаются СТРАЙКАМИ). Объём — небольшой, 300 — 500 опционов. Симпатично, но вола рыночная влёт подскочила. Подскочила, однако, именно на этом страйке!
Терплю, торгуюсь, купил… Уфф… Бл*яяя, вола свалилась влёт — я уже в лосях...
2. Теперь продам страйк 45-й. Вола-то низкая! Не-а, она упала ещё (на моём, 45-м). Ничего, луплю, торгуюсь...
Чем закончено создание спреда? Таки да, меня уже ошкурили. На 5-10%.
И ОНО ТАКОЕ МНЕ НАДО???
ИГРУЛЬКИ ОПЦИОННЫЕ НА МОСБИРЖЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРЕЗЕРВАТИЛИСЬ В КОРМЛЕНИЕ МАРКЕТОСА! В КАЖДОЙ СДЕЛКЕ, В КАЖДОМ НАЖАТИИ КНОПКИ ОПЦИОННОЙ БАЙ/СЕЛЛ!!!
Продираться сквозь двойные спреды — нахрен эти штуки! А для конструкций — и четверные, и шестерные, и т.д. и т.п.!!!
— Я сейчас торгую опционами?
— НЕТ! Я вышел из «призовой программы перманентного ошкуривания меня»!
Московский Коля-Лоссбой, бывший опционщик, кавалер Ордена Смарт-Лаб-Овец-Опционщиков
Не лезу в зачужбинщинку — поддержу Отечественных ***Бергов своим НДФЛ!
Опции Газпрома — ярчайший пример — Виталик-Варвар-Третьяков, он же vrvr, БЛИСТАТЕЛЬНО отлонговавший на ЛЧИ коллы Газпрома… Но, опять же, через спреды!
Так что, это от моего НЕУМЕНИЯ...
Игорь, как выкручиваешься? Тащишь свои календари до экспираций частичных в совокупности с хеджированием?
Мне очень не нравится поза, из которой я не могу выскочить...
Брент ругают все. Не помню ни одного опционщика, который бы сказал хотя бы декларативно, что ему комфортно её опционы торговать.
А ты даже дельта-хедж не любишь делать. То есть можешь получить проскальзывание на ровном месте совершенно в любой момент. При этом бить в несколько чужих заявок одномоментно тоже не хочешь.
А свою «колючку» ставить — мелок я. Да и нелеп. Да и 1% в неделю мне не нужен. Ибо глуп и жаден я...
В общем, ПОВЫШЕННЫЕ риски на фьючах мне ближе к телу. Я просто устал цап-царапничать копейки...
Опционы ликвидно-торговы тока на РИ. Согласен.
А вот инструмент сам — ри — говно.
Вот и диалектика...
Ах да, левый канец не забывай страховать, а то мало ли что… капнет вдруг с него
И да, кстати, я всё смотрю и готов вернуться к опционам в любой банковский день, час и минуту. Если они вновь оживут...