Блог им. _sg_

Когда списывается со счета Tетта ? Вопрос опционщикам

    • 04 сентября 2020, 11:15
    • |
    • _sg_
  • Еще
Когда списывается со счета Tетта? В какое  время? Вопрос профи — опционщикам.

Вопрос 1:
Вчера 03.09.2020 была экспирация Si. 
Я заметил, что в Дневной Клиринг была списана сумма примерно равная Тетте совокупной опционной позиции.
Получается, что в день экспирации инструмента тетта списывается в Дневной Клиринг.

Так ли это ? 

Если это так, то можно легко это списание нейтрализовать Продажей опционов на время Дневного клиринга и последующей Покупкой.
За 5 минут с 14:00  до 14:05 вряд ли на рынке может что-то случится.
Как известно значение Тетты в день экспирации самое большое — не хотелось бы терять на этом.

Вопрос 2:
Когда списывается со счета Тетта не в день экспирации?
По моим наблюдениям Тетта списывается между Окончанием Вечерней сессии и Началом Утренней сессии.
То есть с Утра в 10:00 счет уменьшается на величину Тетты совокупной позиции.

Так ли это?

Спасибо за ответы
★1
17 комментариев
Насколько я знаю, тэта списывается постоянно, потому что она постоянно учитывается в биржевых ценах опционов. На клиринг просто фиксируется цена в портфеле на момент клиринга.
avatar
tashik, 
постоянно

с каким временным периодом? Раз в минуту, секунду ?

Я лично заметил списание скачком в день экспирации Si вчера во время Дневного Клиринга.
У меня была крупная опционная позиция купленных опционов.
До дневного Клиринга был Плюс во Вар.Марже, а после Клиринга стал минус. Разница большая.
avatar
_sg_, в день экспирации я обычно без поз) В обычные дни раз в минуту пересчитывается вола и теорцены вроде как.
avatar
tashik,
почему не торгуете экспирацию? Самый прибыльный день
avatar
_sg_, я экспиру могу торгануть, но не держать до экспирации. Покупка скорее всего закроется до дневной клиры. Продажа может после — но до открытия Америки
avatar
_sg_, раз в 1 минуту тетта списывается вместе с пересчетом теоретических цен опционов на Мосбирже.
avatar
KarL$oH, запилите пост про списывание тетты, многим будет интересно…
avatar
Стоимость опциона рассчитывается постоянно, вариационка тоже, а сами деньги перетекают в клиринг.
avatar
Eugene Logunov, какой интересный график. Это на каком инструменте? Я в своё время собирал стату по бидам и аскам в стаканах на ри, каких-то значительных периодических флуктуаций не заметил. Возможно, надо повторить эксперимент.
avatar
Eugene Logunov, что за дебильная привычка минусить мои каменты?

Про работу опционов на Мосбирже я лучше тебя знаю. Ты ж на америкосии сидишь, а человек вопрос задавал про Si и Мосбиржу.
avatar
KarL$oH, не хами
хочет — минусит, в чем проблема то
может не согласен с тобой
Тимофей Мартынов, так если я пишу, что биржа тетту пересчитывает 1 раз в минуту, а оно так и есть, а этот чел минусит камент, тогда смысл его несогласия? Он показывает, что он тупой и этого не знает? Ну ок, принято.

Буду в ЧС тогда заносить недоумков всяких, чтобы не спотыкаться об их каменты.
avatar
Нет там арбитража, случайность одна.
avatar

теги блога _sg_

....все тэги



UPDONW