Трендовость рынка в зависимости от таймфрейма. вопрос.

04 июля 2012, 14:23
|
Les Grossman

Возник такой вопрос, помогите кто знает, все знают что чем больше торговый период, тем сильнее выражено продолжение предидущей тенденции, тренд грубо говоря, на минутках его нет вообще- шум, а на годах устойчивое повышение на большенстве рынков. Чем это объясняется с точки зрения именно статистики, я в ней не разбираюсь, может кто знает, что-то вроде приращения цен по какой-нибудь модели?

Ключевые слова:
фондовый рынок

16 | ★1

5 комментариев

Денежная база растет. Производительность труда растет. Инфляция присутствует всегда. Рынки растут преимущественнее чем падают. (Япония не в счет).
На больших интервалах присутсвует влияние экономических циклов.

Kulikov Pavel

04 июля 2012, 14:51
Ответить

Kulikov Pavel, а почему Япония не в счёт, может быть что когда-нибудь модель японского рынка станет доминирующей для большинства мировых, т.е. долгосрочный рост остановиться и будет очень большой боковик, десятилетиями, к примеру?

Les Grossman

04 июля 2012, 15:05
Ответить

RealA, И еще одно на больших интевалах есть где развернуться правильной с-ме УК.

Kulikov Pavel

04 июля 2012, 15:39
Ответить

на более низкие таймфреймы влияют участники с более высоких, таким образом получается, что шум — это результат дискретных вмешательств более старших игроков в рандомные моменты времени. Скажем, если кто-то, кто торгует по часовикам, решит закупиться в 11:03, то это повлияет на график этой минутки, и это влияние никак не вытекает из того, как торговались 11:02 и 11:01.

krolix

04 июля 2012, 15:01
Ответить

krolix, да, над этим думал, что дневной график, к примеру, сглаживает все колебания внутри дня, на любых временных промежутках, т.е. получается статистика тут не причём? всё объясняется другими факторами, больше экономическими?

Les Grossman