Торговые сигналы! | ML для поиска закономерностей по Atamanу.

Жил был такой трейдер Ataman и были у него критерии робастности системы: фичей не больше трех и параметры фича не должна выглядеть «тут читаю, тут не читаю, тут рыбу заворачиваю». В чем проблема когда мы используем нейросети, или там случайный лес или градиентый бустинг? В том это условие внутрь не засунуть, нейросеть (случайный лес) будет использовать все фичи, и нарежет их, как захочет, хоть в мелкую стружку. Что делать и как с этим бороться?
Я сделал три цикла с GradientBoosting, и ограничил глубину деревьев 3. Вуаля!
Здесь  можно посмотреть как это выглядит на питоне + база данных+ код WealthLab.
Результаты?
Ну вот например на тренировочной выборке 2010-04.2018 нашлось такое:

if ((AroonDownClose_20_[Bar] >= 75.0)&&(AroonDownClose_20_[Bar] <= 100.0)) //
if ((StochD14_5_[Bar] >= 1.9416)&&(StochD14_5_[Bar] <= 10.3487)) //
Загоняем, считаем:

Названия строк	Коли	Profit %
test	374	0,36
2006	17	0,50
2007	43	0,83
2008	79	0,04
2009	35	0,52
2018	61	0,56
2019	87	0,41
2020	52	-0,03
train	647	0,88
2010	57	1,89
2011	78	0,59
2012	65	0,55
2013	112	-0,33
2014	85	2,45
2015	85	0,40
2016	56	1,86
2017	89	0,26
2018	20	2,28
Общий итог	1021	0,69

Видим что если на трайне доходность была 0,88, то на тесте доходность упала до 0,36. Таки дела. По графику видно что это  система из разряда «ловли ножа». Дело такое 
Или вот система только с одной фичей:

if ((TRIXClose_10_[Bar]  >= -4.0825)&&(TRIXClose_10_[Bar]  <= -0.799)) //

Названия строк	Коли	Profit %
test	154	-0,13
2006	11	7,03
2007	7	6,07
2008	72	-9,41
2009	29	9,29
2019	3	5,51
2020	32	7,86
train	176	4,35
2010	12	5,29
2011	47	6,37
2012	18	-2,32
2013	24	0,22
2014	46	6,07
2015	6	5,76
2016	4	1,12
2017	10	4,64
2018	9	8,24
Общий итог	330	2,26

Тут с трейна доходность в 4,35 упала до теста -0,13. «Виноват» 2008 год с его 72 сделками по -9,41%. 

Тоже система из разряда «ловля ножей».
Ну вот как то так