Блог им. alexKa

Исследованиями ТА занимаются университеты по всему миру

    • 19 июля 2020, 14:15
    • |
    • alexKa
  • Еще
Вот например возьмем волны Эллиота, где люди пытаются рассмотреть какие то закономерности. Оказывается для того, чтобы проверить работоспособность волн Эллиота нужно иметь компьютер и написать для него программу.
Для этого можно использовать например авторегрессионную модель. В такой модели цена на графике в данный момент выражается через сумму нескольких предыдущих значений цены, помноженные на коэффициенты.
Исследованиями ТА занимаются университеты по всему миру
в развернутом виде как то так

Исследованиями ТА занимаются университеты по всему миру

Потом берутся исторические данные, и составляется система уравнений на этих данных, неизвестными являются коэффициенты ai. Потом соответственно программой подбираются наиболее подходящие коэффициенты. После чего уже можно прогнозировать будущее, если известно несколько предыдущих значений цены, можно просто подставить их в формулу, и узнать что будет завтра. Можно даже на несколько дней вперед спрогнозировать.
Также для моделей используются кривые цены, которые были сглажены каким нибудь фильтром например. Есть разные способы. Также есть модели, в которых формула модели меняется на разных участках графика, с переключением режима с помощью марковских цепей.

Все это изучается наукой эконометрикой, которой занимаются в университетах по всему миру.
Есть даже журнал на русском языке Квантиль, где можно почитать разные интересные статьи по теме.

quantile.ru/index.html


там еще есть список авторов журнала, которые занимаются изучением ТА по всему миру.

quantile.ru/authors.htm
★4
17 комментариев
Можно просто вбить котировки в эксель (исторические данные) и он автоматом апроксимирует это в зависимость по методу наименьших квадратов, выбор типа функции (полиномиальная, линейная, степенная и т.д.) остаётся за вами, даже коэффициент детерменации посчитает.
Андрей Алферов, аппроксимация функцией это другое
avatar
Нехай занимаются ТА, если ничего другого придумать не в состоянии. Учёные, говорите.)
avatar
Хосподисусе, прям тема дня.
Три координаты с натяжкой: P, t, v.
Всё
Весь ТА в этом, кому охота тратить на это годы — удачи. Но это просто скучно, уже делал и потом сделаю пост о том, чем лучше заняться и где искать идеи
зп у ученых маленькая, тоже хотят из грязи в князи в рекордный срок.
avatar
В университетах и богословие изучают
Gerasya, если стоит задача управления бестолковым стадом, то почему и не изучить древние практики, кафедра теологии в НИЯУ МИФИ как пример.
не знание законов теханализа не освобождает от ответственности!
avatar
Ну все, теперь ТА совсем не будет работать, коль ученые им занялись.
avatar
Лучше Гусева никто ТА не изучил.
Foudroyant, если так, то все печально в плане перспективы — сидеть на даче и ругаться на ютубе.
Мольберт Чебурага, просто ему не нужны деньги, я много раз замечал это.
Foudroyant, это непроверяемое утверждение. А вот язвительность, переходящая в злобу, плохо для здоровья.
Жёсткий бред.

Ну формулу цены взяли ещё нормальную. Только там постулируется, что коэффициенты это нормально распределенные коэффициенты и функция цены — мартингал.
Так что да в этой формуле ответ. Мат ожидание цены завтра = цена сегодня с поправкой на безрисковую ставку.
avatar
«После чего уже можно прогнозировать будущее, если известно несколько предыдущих значений цены, можно просто подставить их в формулу, и узнать что будет завтра. Можно даже на несколько дней вперед спрогнозировать.»
Произвести манипуляции по получению прогноза можно, но получить полезный для депо результат-сомнительно. В лучшем случае вы получите цены близкие к текущей.  Например так:
Прогноз сделанный НС для индекса МБ на несколько дней вперед. Примерно также выглядят прогнозы, сделанные с помощью множества других методов. Чуть лучше, чуть хуже, но сама идея прогноза по предыдушем ценам ущербна. Ибо в ценовых рядах нет устойчивых закономерностей, а математика и прочие эконометрики работают, когда есть хоть какие-то намеки закономерность.     

Весь ТА сводится к чтению графика и пониманию того где заходили трейдеры и где у них убыток начинается и они будут крыться и где тейки и будет откат. От сюда вытекают уровни консолидация, отбои и пробой. Волны Элиота просто описывают психологическую часть поведения и варианты развития. Весь рынок прост как 2+2 только те кто не торгует придумывают всякую херню и изучают её.

avatar

теги блога alexKa

....все тэги



UPDONW