Блог им. straddler

динамический дельтахедж (неважно, рост или падение)-11

динамический дельтахедж (неважно, рост или падение)-11
динамический дельтахедж (неважно, рост или падение)-11


Стоит окунуться в современную историю пары и увидеть, на какую огромную белую пилу вол посадил быка и медведя, то не хочется вообще становится гадалкой и выяснять, распилит меня синим или красным вариантом, если я мечтаю о желтом пути. Пусть голые форексники мучаются с рогатым и косолапым. Я лучше продам пару по 1.1292 или 122 фьючерса по 1.1329 и куплю 250 коллов со страйком 1.135  до 9 октября. Сижу, спокойно уравниваю и зарабатываю без головной боли. Очень безопасно. 

 &t=1s

Тишина. Успокоились. Кукловод за кулисами тихо и не привлекая внимания морит вола голодом, чтобы разозлить его и вкладывается в его небольшой вес, который сейчас около 6.65%. А проблемы нам грозят на 7.5%, когда кукла решит кормить злого вола. Достанется медведю и теленку. Войдет немного европейцев- будет синий ход. Если их будет много, то сначала спустимся, а потом вырастем, по серому варианту. Если и долгосрочники придут, то розовый сценарий. 

 

Будет что-то страшное. Посмотрите на первый рисунок. Прошел лишь один час и пятнадцать минут, а по динамическому дельтахеджу лишь три позиции. Обычно, в нормальной ситуации, было около 7 сделок. Это значит, что готовится атака вола. Будет выстрел и непонятно, наверх или вниз. Второй рисунок подтверждает аргументы первого и тут вообще лишь две позиции за час. На минутном графике, если обратиться к форекс, есть только очень мелкие свечи. Грядет шторм.

 



 

Чтобы не распугать линейных трейдеров- покажу лишь угрозы для северян, которые обещает вол, ибо сейчас рост пары- это самое ожидаемое. И я сторонник той версии, что волатильность рынка зависит от того, за чьими стопами охотится кукловод. А сейчас он получил разрешение на отстрел быка и мишки. Отправил вола и тот очень успешно распиливает и ранит их. Не хотите бегать к компу каждые 5 минут, в среднем, чтобы безопасно зарабатывать, то хотя бы научитесь стопы заменять страховками. 

 

 

Пока пара пошла спать- окунемся в мир прекрасного. А что может быть лучше, чем возможность зарабатывать практически всегда? Посмотрите на черное и увидете, что около одного часа и 40 минут назад я продавал фьючерс по 1.1307, а в красном есть движение на 2 пункта вниз. Ни один линейный скальпер не зарабатывает на таких микродвижениях, а для дельтахеджера, который знает вола- возможно заработать, даже если цена три часа будет стоять на месте. Даже, если были бы те же 1.1307. И это не совершив и четырех сделок. И юмор в том, что заработали, как со стороны евро, так и со стороны долларов. И достаточно много. 

 

 Сегодня одновременно следим за московским дельтахеджем и чикагским. Первый нам приносит хорошую и очень легкую прибыль, но учитывая спред, неликвидность при старте и прочие факторы- от этой прибыли можно смело отнять 50%, но все равно останется много. А вот во втором случае- у нас есть третья рабочая сделка и нам надо, чтобы дельта фьючерсов снизилась со стартовых 122 до 120, ведь дельта 250 коллов упала с 0.49 до 0.48. Откупаем 2 фьючерса по 1.1327. Это дает нам 4 пункта прибыли со стороны долларов, но это не чистые. Вот так много раз отщипываем от рынка и выходим в легкий плюс.

 

Можно сказать, что бык обоими белыми рогами воткнулся в вола. А если прибавить к этим двум белым кругам еще и желтые две точки, то становится ясно, что перед нами очень большая флэтовая область, где вол начнет терзать мишку и рогатого по очереди. “Вол встал на четыре ноги- автоматическое запрыгивание в дельтахедж”. Красный, синий и серый- это три главных его варианта. Неудивительно, что пока тишина на рынке- кукловод ждет, когда ему какой-нибудь фундаменталист нальет огромный объем и захеджировав этот объем в рынок забежит голодный вол и начнет пировать. 

 

Я- любитель дополнительного заработка. Если фьючерс заменить на форекс, в дельтахедже, то можно получать ежемесячно на 5% больше, чем при использовании фьючерса. Но за это есть плата- надо все деньги держать на счете. Например, на рисунке показан вариант с фьючерсом, где нужно лишь около 2000 долларов, но вы знаете, что ваш конечный депозит 10000 долларов, ведь в попытку надо внести 20% всего депо. А при форексе- надо, чтобы все 10000 лежали на счету, но это стоит того. Да еще иметь около 10 счетов, если нет форекс-робота, который умеет считать общую дельтку. А пока пара отдыхает, перед сильным выстрелом в непонятную сторону. 

 

 

Весь ужас происходящего виден лишь на таймфрейме- Н4, где вол пугает тем, что, если крупный линейный трейдер обнаружит слабость быка или медведя и продаст опционы слабой стороны крупным лотом, то кукловод с радостью купит вес в 6.62%, на квартальном сроке. И хедж этого мегалота через форекс или фьючерсы может привести не только к желтому или хотя бы розовому варианту, но и красному. Два белых пика порвутся и возникнут синие хаи. 

 

 

Глянем на первый вариант, где за нами Москва. Там большой плюс в 0.08% на объем в 133000 евро, которые мы продали. Было небольшое движение вниз на 11 пунктов и это дало плюс, несмотря на то, что вол похудел на 0.03%. Легко и просто- пусть растет или падает. На втором рисунке дельта изменилась с 0.48 до 0.47 и надо от 120 фьючерсов отнять три, чтобы сила противоположных сторон была равна. Надо от прошлых 1.1327 отнять текущие 1.1315 и выходит, что 12 пунктов прибыли умножаем на 3= 36 пунктов плюса и прибавляем предыдущие 4 пункта. Итог- 40 пунктов.  

 


теги блога Антон Антонов

....все тэги



2010-2020
UPDONW