НЕФТЬ. Король Хомяков на МБ или мясо на Айсе?

Или почему 20  больше не увидим. 

(заключительный блог  про Крупного игрока от сохи на МБ )

Лет 10 уже как не слежу за новостями, не имею подписок на платные ресурсы типа Блумберг, Рейтер и тп.

Я изучаю игру Больших Дядек: фондов, хеджеров, крупных управляющих и тд, 
через СОТы и открытую информацию.
Этого вполне достаточно что бы не сливать и торговать в плюс. 

На МБ тоже есть крупный игрок, кличут  Суперфизик. Поскольку в нефтяной секции он на порядок крупнее чем остальные, то его сделки торчат как хер среди чистого поля, и наблюдение за его действиями не составляет труда.

Некоторые выводы об игре Суперфизика были сделаны тут:(НЕФТЬ. СОТ200331. СуперФизик. Серия 4.)

“Для начала вспомним, что мы знаем о нём изпредыдущих серий. (и тут)

Мы видели входы где попало и выходы где не попадя.

Просадка в 1 маржинальный шаг ($7на МБ,  $70млн на позу)) его не пугает.

Инсайдом не владеет.

Стопов не ставит.

Рынок не скальпирует.

Готов ждать профита месяцами.”

Но дождался он не профита, а дядю Колю с позой в 20 млн бочек.

Теперь дует на воду с позой 400-500тыс контрактов.

Живого Конрагента на такие позы на МБ НЕТ, поэтому,

через арбитражного робота, поза транслируется на АЙС в группу МЯСО (nonreportable).

А ведь имея такие преимущества как огромный депозит на МБ и минимальный контракт в 10 бочек,
можно было бы из мяса на айсе стать маркетмейкером на МБ.

При этом не надо изобретать велосипед, просто действуй на МБ как фонды на Айс.

В том же посте (Серия 4)  задаётся вопрос:

“По вводной сразу возникает первый вопрос:

Если депозит держит маржинальный шаг и более, то чё б не войти в тот жеBR-5.20

по $25 ( а не по 32) хотя бы половиной позы 4.5млн бочек,
и спокойненько себе спекулировать аж до уровня $11 с шагом 1-2 бакса?

(Если дадут 11, конечно)”

Фонды тарят на падение, и ты покупай.

Только не надо класть все яйца в одну корзину, то есть в один контракт.

Фонды размазывают по все кривой, и ты размазывай,

Размазывая позу по фьючерсной кривой, пропорционально снижаются риски коррекционного месяца
и убираются риски большого контанго на экспирации текущего.

Если б Суперфизик заходил в лонг как фонды, не на всю котлету, а только на половину и на полгода вперед,

То в Майском ( в котором его разорвали в клочья) было бы не 20млн бочек, а всего 900тыс. Закрываться по маржину не пришлось бы.

Более того,  на этой просадке фьючерсной кривой можно было спокойно откупать следующие контракты, как делают фонды, 
и добрать позу до желаемых 20млн бочек.

И что дальше?

Спекулировать.

Маркетмейкирить на МБ, то  что делают фонды на Айсе,  выставляют биды пониже, а аски повыше.

С позой 20млн бочек,  (300тыс контрактов на фьюч), можно заливать биды и аски по 99контрактов через каждый цент вверх и вниз соответственно,
и на 42-х еще останется 200тыс текущего,  что бы впихнуть арбитражному роботу на экспирацию.

По 99 контрактов, чтобы арбитражник не тырел ордера на айс.

Тогда все Хомяки бились бы в ордера Суперфизика, и был он Король Хомяков, а не мясо на айсе.

Если кто то думает что маркетмейкинг это херня какая то.

 Рем:
Моя мысль в том, что такие огромные депозиты сливают только от жадности, ква, ква,
и по глупости. ( из Буратино)



Возврат цены обратно на 20, уже никак не угрожает  депозиту, потому что он будет в хорошем плюсе за счет подобных высокочастотных спекуляций.

Именно по этой причине мы больше не увидим 20долл за бочку (в этом году). 
Фонды вряд ли позволят еще раз начать игру в лонг с минимальных отметок за 25лет.

Аналогичный шанс был в серебре по $11 и много еще в чём.

Но печалиться не стоит,  еще будут шансы начать долгосрочную игру с минимальных отметок по сельхозке, против бакса или на крипте, да и нефтяночка легко может вернуться ниже 30.