Блог им. tom_leksey

То, что ты всегда хотел знать про трейдинг

То, что ты всегда хотел знать про трейдинг

Просто график цены. Только график. Стоп-лосс и Тейк-профит соотношение 1к1. Кидаем монетку. Шансы 50% на 50%.

ЗАДАЧА: повысить шансы на сделку 1к1 выше 50%

Как это сделать?

1) Самому устанавливать цены — Маркетмейкинг (уже опоздали, все места заняты)

2) Анализ логики рынка с постоянным ММ — Locked-in Range Analysis (использовали такой?)

Ааа, кажется, я где-то встречал LRA (Locked-in Range Analysis) анализ, там автор постоянно что-то пишет про причинно-следственную торговлю. Может это то самое? Нет конечно, нахер. Сложно. Загуглю и поищу еще раз готовые прибыльные стратегии для трейдинга, я видел многие дают гарантию на доходность на свои стратегии, или еще круче, буду искать робота. Я уже искал ранее, но не нашел, думаю потому что не потратил заветные 10000 часов на поиск. Робот это хорошо, даже делать ничего не надо будет, ведь рынок создан именно для того, чтобы я выкачивал из него деньги, купленным за 990 рублей роботом. Вот все будут мне завидовать! Буду катать по городу на «ламборгини» и улыбаться на вопрос «Откуда?». Да, я всегда презирал таких, но если теперь можно так, то почему нет?;)

Давай разбираться, почему у тебя все еще нет «ламборгини». Ааа, ты предпочитаешь другую марку авто… Забей, ведь речь не о твоем виртуальном выборе.

Вернемся к нашей задаче, повысить шансы на сделку 1к1 выше 50%.

Почему 1к1? почему не 1к2, не 1к3, не 1к5 и не 1к10? ведь ты читал и слышал, что это основы прибыльного трейдинга.

Для прибыльного трейдинга нужно научиться честно задавать себе вопрос «Почему?». Почему вхожу здесь? Почему выхожу здесь по тейк-профиту? Почему выхожу здесь по стоп-лоссу? Почему использую график? Почему тайм-фрейм именно такой? Почему использую гистограмму объема? Почему использую этот индикатор? Почему именно этот торговый терминал? Почему выбрал этого брокера? Задавай вопрос «Почему» пока не дойдешь до истоков. Иначе ты не трейдер. Ты – выученная беспомощность.

Почему LRA?

Ответ на этот вопрос полностью раскрыт в книге «Locked-in Range Analysis: Почему большинство трейдеров обязаны потерять деньги на рынке фьючерсов» (Форекс). Читали такую? Если нет, то рекомендую. Скачать можно по ссылке -> https://lratrading.com/ebook

Почему используем LR, ведь открытые позиции могут находиться в «любом месте графика»?

Они и находятся. Да-да, раскиданы везде, от первой сделки по фьючерсному контракту до последней цены сегодняшнего дня. Но есть в трейдерских буднях значимый минус, мы не знаем, где раскиданы открытые позиции. Поэтому рассматривая LR, мы повышаем свои шансы на правильное определение скопления открытых позиций.

Юмор трейдера: LRА – худший способ определения ОП, но все другие способы – еще хуже.

--

Внимательный читатель все еще ждет ответа на вопрос «почему 1к1»? Чтож… Привет статистика, помоги нам ответить на вопрос.

Распределение вероятности соотношения стоп-лосса к тейк-профиту и успешного исхода сделки.

1к1 – вероятность 50% успешного исхода

1к2 – вероятность 25% успешного исхода

1к3 – вероятность 16% успешного исхода

1к5 – вероятность 10% успешного исхода

1к10 – вероятность 5% успешного исхода

В условиях, когда трейдер бьется за каждый процент увеличения матожидания, использование соотношения выше, чем 1к1 мешает выполнению задачи. Дальше выбор за тобой.

Для чего нам нужны LR?

"Флет предпочтение" — LR для определения причинно-следственного тейк-профита. Стоп-лосс – неизвестная переменная.

"Тренд предпочтение" — LR для определения причинно-следственного стоп-лосса. Тейк-профит- неизвестная переменная.

Определить LR / GLR можно только на истории. LRA использует сам факт наличия «диапазона заблокированных позиций» для принятия торговых решений.

Что торговать «Флет предпочтение» или «Тренд предпочтение»? Как выбрать? В какой момент входить в рынок?

Определить момент входа/выхода, направление сделки — это уже искусство трейдинга, это уже то, чем каждый трейдер отличается от другого. Здесь нет гарантий, здесь только вероятности. В этом смысле, трейдинг — это игра. Но, игра не в смысле случайных заработков, а в смысле, кто разыграет лучше конкретную «партию». И заработает больше. Как это может быть не интересно? Трейдинг — игра интеллектуалов! Но играют все в одну игру, с одними правилами.

А как разыграешь очередную «партию» ты?

P. S.

И да, если ты не используешь причинно-следственный анализ рынка для принятия торговых решений, то кидай монетку. Шансы на удачный исход будут выше. Но не забывай правило 1к1. Жадность губит.



★9 | ₽ 1
41 комментарий
Дичь какая-то, в поисках школяров ))
Сколько же всякого г-на про трейдинг понаписали... 
Vitaliy, это все сладкая теория, попробуйте сделать на форексе 10 сделок с соотношением 1к5 и вероятность всегда постоянная 10%, что будет хотя бы одна прибыльная сделка. Вы сами себя обманываете. Хотите соотношение выше 1к1 — идите в акции, где есть предпосылки для этого
avatar
Том Лекси, влом восстанавливать ответ, что я написал изначально. Суть в том, что я сразу отметил тот факт, что помимо работы 1к5 идет работа по качеству входов. Понятное дело, если эту формулу применять к монетке, то да — 10%. Но если Вы выбираете моменты, когда по другим факторам вероятность перевешивает в Вашу сторону, то уже не 10%, а 20-30-40% вероятность. При подходе 1к5 1к3 1к10 и тд шансов на прибыльность больше в торговле, нежели при 1к1. Правда есть порог, когда шансы начинают идти против, если предъявлять рынку неадекватные требования из серии 1к100. Более того, сравнивать рынок с монеткой некорректно изначально. Я тестировал «монеточные» стратегии — они могут быть прибыльны как раз из-за того, что используется не 1к1, а 1к5 и далее. Пытаться оспорить утверждение «режь убытки, дай прибыли течь» такое себе занятие. 
avatar
Том Лекси, видел кучу тестовых эквити с  70%-80%  прибыльных сделок, но сливающих в  итоге. Само число сделок  плохой  параметр.
Наверное правильно говорить о числе сигналов,  без учета  объема поз.
Сигналов 50/50  тоже не  так сложно достигнуть,  но это не помешает очень красиво сливать. 
Том Лекси, весьма интересное заявление нашел у вас в книге:
Так как рынок Форекс является внебиржевым и совершенные на нем сделки (спрос и предложение) не могут влиять на изменение котировок, то для анализа и прогноза необходимо использовать фьючерсы по соответствующим валютам.

Интересно, как вы ответите на такие вопросы:
1. Что влияло на котировки, когда фьючерсов еще не было?
2. Могут ли не влиять на котировки крупные сделки институционалов?
avatar
matroskin, где их можно купить? именно здесь смысл. роботы зарабатывают, с этим я даже спорить не буду
avatar
Бред. Я вхожу от 1/3. Чаще 1/5, 1/10, 1/25, 1/50 бывает. 
Более 70% сделок профитные.
Давай переиначем вопрос, почему все так не могут входить?
avatar
GhostFX, если ты понимаешь что делаешь, то можно всё
avatar
Том Лекси, если я делаю расчеты, конкретные расчеты с цифрами, конечно понимаю. иначе тут никак, если ты профи.
avatar
GhostFX, тогда не понимаю, зачем вопрос. Если Вы сами все осознаете и уверены в своих действиях
avatar
Том Лекси, этот вопрос адресован не мне. а публике. 
avatar
GhostFX, аа… публика отвечает:…
avatar
GhostFX, 
Давай переиначем вопрос, почему все так не могут входить?

потому что в сумме должно быть ноль. сегодня накатал очередной пост на эту тему. «Новый Левиафан...»
avatar
если сделать 1к0.9, то вероятность будет >50%? :)
Иван Егоров, да
avatar
Кто мне объяснит, почему этот словарный мусор с двумя плюсами (на 12:30) на главной???
Тимофей Мартынов, это ты за деньги шлак, который даже 4 человека не поддержали, на главную готов выкладывать?
avatar
MadQuant, деньги деньги деньги. Кстати, у Вас есть деньги?) Такой негатив несут обычно безденежные диванные эксперты. Счастья Вам!
avatar
Том Лекси, ну объясните, откуда этот словарный мусор без плюсов на главной, без денег? Кстати, у меня есть деньги, и я не безденежный диванный эксперт. И вам не хворать!
avatar
MadQuant, а как понять без пробы, что очередной пост не наберет плюсов? ха-ха. Давайте предскажите сколько плюсов будет у следующего поста.

П.С.
Люди не ставят плюсы, потому что пост их задевает! И они это понимают и сопротивляются. В такой ситуации не до плюсов) Это логика психологии!)
avatar
Том Лекси, 
а как понять без пробы, что очередной пост не наберет плюсов?
Не писать херни, не пробовали?

Люди не ставят плюсы, потому что пост их задевает! И они это понимают и сопротивляются. В такой ситуации не до плюсов) Это логика психологии!)
Нет, просто пост — рекламное говно, с неверными утверждениями уже с первой строчки.
avatar
MadQuant, конструктивного диалога не получилось. пока пока дорогой мад
avatar
вода
avatar
чо продают?? 
avatar
Gella, такую муйню, что даже не понятно что. 
Кристофер, ага, тож не поняла, чо хотел сказать. 
avatar
Gella, продается грааааль, безвозмездно
avatar
Том Лекси, Timeo Danaos et dona ferentes ©
спс, мимо пройду 
avatar
Gella, конечно проходите. все хейтеры проходят нах**))
avatar
Том Лекси, сначала хотел написать: " Ты чё, па… Грааль палишь?!" 
Но почитав комменты, понял, что всё ОК.

Но больше не пиши про это (и так непросто всё).
avatar
1. Давно, мой научный сансей, которому я принёс очередной «математическо-научный опус» и начал ему быстро объяснять что-то на тему о проделанной работе, закрыл мою работу и сказал: «Скажи простыми словами, одним предложением, в чем здесь идея?». Тогда-то я и смутился ...
2. В бандитские (лихие) 90-е один старый еврей, который был тогда главным инженером на заводе пром. приборов и потом (после завала завода) эмигрировал в Израиль и которому я рассказывал про какую-то умную книгу, мне сказал: «Молодой человек! Книги надо читать до 40-ка лет. После 40-ка их надо писать!»
avatar
Ничего не понял, но напишу комментарий)))) если 1к1 это соотношение тейк к стопу, то под повышением вероятности выше 50% подразумевается исход в пользу тейка. Дальше идет какое-то повествование про казино фьючерсы, как инструмент, на котором эту задачу предстоит решить. Фьюч — это перекачка бабла от проигравшего к выигрывавшему, например, например 1 рубль. Мы переложили рубль из кармана в карман — исход 50 на 50. Но с этого рубля будет удержана комиссия. Тогда получается что исход менее 50%. Если дальше оперировать статистикой, на которую ссылается автор, то по теории больших чисел, мы получим профита меньше чем наше изначальное депо. Точнее не так, гоняя депо туда сюда, мы будем получать профит и убыток, и их сумма с увеличением числа прогонов будет меньше чем изначальный размер депо. Мы получаем убыток. Задача не решена. С тем, что 1к1 более близок к значению «50% (минус) комиссия» не поспоришь. А загоны в рамки 1к2, 1кN только уменьшают этот исход. Но задача стояла получить хотя бы 50% положительного исхода, а то и больше. И здесь я только соглашусь с тем, что это возможно только на акциях, и с тем, что я ничего не понял))))
avatar
Serj90, 
avatar
Откуда взяты цифры «Распределение вероятности соотношения стоп-лосса к тейк-профиту и успешного исхода сделки.»?
avatar
vitalt, хороший вопрос, но это понятно даже на интуитивном уровне, если исключить, опять же, акции, имеющие ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ многолетнюю тенденцию в рост
avatar
spebe, Я потому и спросил, что мне на интуитивном уровне непонятно, почему 1к2 должно быть раз из 4х, а 1к1 раз из двух. Я согласен, что вероятность движения цены на 1% превышает вероятность движения цены на 2% не в 2 раза, а больше. Но вопрос на сколько больше, откуда взялись именно эти цифры, которые в посте.
avatar

vitalt, именно эти цифры я бы тоже оспорил, но суть примерно верная. Очень похоже я пишу в своей книге

    В рассуждениях я использовал идеологию игры с нулевой суммой и ввел понятие универсальной финансовой постоянной ©, которая отражает факт сбалансированности награды и риска в любой области с неопределенностью.
    Пусть у нас есть очень простая стратегия, связанная с торговлей в диапазоне.

    Если представить что цена находится в установившемся диапазоне, то сделки от верхней границе к нижней (продажи) с тем меньшей вероятностью принесут прибыль (а не убыток после выхода за верхнюю границу), чем ближе к этой границе происходит сделка. Например, при продаже в верхней трети диапазона вероятность попасть к нижней границе, а не поймать стоп, равна ровно 33%; если продавать в одной пятой диапазона, то вероятность получить 5:1, соответственно, равна 20%. Иначе нарушится главный закон рынка — не дать заработать большинству — сегодня топик об этом был. И нарушится закон игры с нулевой суммой. 

avatar

    Плюсую. 
   LRA прочел лет пять назад. Где-то тут даже коммент оставлял, кажется. Хорошая книга, но авторы там или не догоняют чуть-чуть, либо умышленно умалчивают некоторые нюансы для прибыльной торговли. 

   Больной вопрос распределения ОИ — предмет моих многолетних исследований. И общий ответ довольно простой — он строится, как писал на СЛ в статьях про рыночную неэффективность, на актуальной рыночной парадигме, вне зависимости от ТС: Торговля с малым риском и высокой вероятностью прибыльной сделки
    
Так как набор объективной информации, на основе которой торгуют игроки, ограничен, то ограничен и набор распределения ОИ на графике. При этом LRА далеко не единственный и не самый лучший в этом плане способ анализа.

avatar

теги блога Том Лекси

....все тэги



UPDONW