Блог им. IgorMushtriev

Стоит ли не открывать позицию на излете тренда?

Стоит ли не открывать позицию на излете тренда?

Некоторое время назад уважаемый Павел Крапчитов опубликовал свое видение на данный вопрос. (см. здесь https://www.youtube.com/watch?v=gQow7AFDBO4  ) И показал, что простейшим способом уменьшить просадки из-за повторного входа в позицию является уменьшение размера позиции до 1 лота.

Данная тема мне показалась интересной и я решил проверить идею на одной из своих торговых систем. Тем более, что Павел в своем видео не показал, как изменился общий доход системы после реализации идеи.

Итак, добавил в систему два параметра:
— логический – включать ли режим уменьшения размера позиции?
— цифровой – во сколько раз уменьшать размер позиции, коэффициент от 1 до 5.

Первая эквити: с отключенным режимом понижения размера позиции:

 Стоит ли не открывать позицию на излете тренда?

Список сделок. На фото хорошо видно, что система делает многочисленные серии сделок в одном направлении.

 Стоит ли не открывать позицию на излете тренда?

Вторая эквити: включен режим и коэффициент равен 2. Уменьшаем позицию в 2 раза.

 Стоит ли не открывать позицию на излете тренда?

Список сделок. Видно, что в сделках, начиная со второй в том же направлении, размер позиции уменьшился в 2 раза.

 Стоит ли не открывать позицию на излете тренда?

Третья эквити: включен режим и коэффициент равен 3. Уменьшаем позицию в 3 раза.

 Стоит ли не открывать позицию на излете тренда?

Список сделок: Видно, что в сделках, начиная со второй в том же направлении, размер позиции уменьшился в 3 раза.

Стоит ли не открывать позицию на излете тренда?


Вывод:
 Уменьшение размера позиции при повторном входе в том же направлении, в каком была предыдущая сделка, не приводит к увеличению доходности системы. Более того, приводит к существенному её снижению.

Предполагаю, что результат моих исследований не совпал с результатами Павла Крапчитова из-за того, что данная система «быстрая» ( время удерживания позиции от нескольких десятков до нескольких сотен свечек) — выходит из сделки не дожидаясь окончания тренда, сразу как только цена пошла против позиции. Поэтому много сделок в одном направлении. 

 

 

★5
15 комментариев
цены не зависят от прошлых. любое изменение позиции ничего не даст. вы все равно не знаете принесет позиция прибыль или нет. и сколько принесет.
avatar
Susanin, ещё как зависят
avatar
GoodBargains, тогда получается цены на картошку зависят от цен вчера, а не от того придет ли продавец на рынок и сколько у него картошки сегодня. ))))
avatar
Susanin, никто ничего не знает, тем более о будущем, но некоторые при этом умудряются стабильно зарабатывать год за годом — вот что есть смысл обсуждать, а не писать ерунду, которая ни вам, ни тем более другим не несет ничего, кроме отъема времени на перечитывание ваших умничаний.
Заметил, что вы свой ник стабильно отрабатываете, поэтому…
avatar
VladMih, ну так не читайте.
avatar
Это бектест? Похоже, что да.

Уточняйте эту информацию.
avatar
John_Travel, Да, на графике эквити нет форвардного участка.
avatar
Ну робот-то зарабатывает, потому что он простой и тупой, как деревяшка. Ни тренда на самом деле не видит, ни тем более его излета. Лупит по примитивному алгоритму. Мало что это исследование показывает.

А человек, в отличие от робота, умен и наблюдателен. Тренд прекрасно видит, кто поопытнее, тот и излет интуитивно чувствует. Поэтому, уменьшая позицию на излете тренда, опытный трейдер существенно сокращает убытки от торговли. 
avatar

bocha, Конечно, Юрий, нельзя сравнивать работу простого тупого робота с опытным трейдером. Особенно с таким, кто может и цену подвинуть ))

Что касается «заметить тренд» — с этим роботы справляются неплохо. Есть множество формальных правил. Но, сделают они это позже опытного трейдера.

Заметить излет тренда — с этим сложнее. Есть индикаторы типа ADX, позволяющие определить окончание тренда. Но и они ошибаются.

Можно попробовать такой вариант:

Используем ADX. Он показывает окончание тренда.

В этот момент система решила зайти в позицию в том же направлении, как была предыдущая.

В этом случае уменьшаем ей позицию.

Думаю, что теперь результат может быть лучше.

Надо протестировать.

avatar
bocha, при взлете цены как раз наоборот происходит. Все лезут в этот поездИ где он остановится только одному Богу известно.
avatar
Если в ТС присутствует выраженная серийность результатов (трендовость участков эквити, грубо говоря), то эта ТС ещё сырая. Её надо дорабатвать так, чтобы на серии прибылей и убытков не было явных закономерностей, которые можно сгладить.
Идеально отлаженная ТС обладает абсолютно непредсказуемой в моменте, но при этом стабильно положительной эквити с неглубокими просадками.

… Или я не правильно понял? =/
Ну типа:
Уменьшение размера позиции при повторном входе в том же направлении, в каком была предыдущая сделка, не приводит к увеличению доходности системы. Более того, приводит к существенному её снижению.
Так что мешает делать наоборот — увеличивать лот если прошлая сделка профитная и направление не изменилось?

Антон Денисков (Fry), 

Так что мешает делать наоборот — увеличивать лот если прошлая сделка профитная и направление не изменилось?

---------------------

На проверить.

В природе существуют системы с доливками. И неплохо зарабатывают.

 

 

avatar
PS. фотон каким-то образом «сознательно» выбирает свой путь от лампы до страниц вашей книги. Если попытаться проконтролировать дорогу каждого фотона, они поменяют свое поведение — «ребята, за нами следят».
avatar
По моему ничего удивительно нет в том что результаты не совпали. Многое ж зависит от правил открытия и закрытия позиции.
Можно идти ведь и другим путем, скажем система прям вот трендовая, мы ловим начала тренда, входим маленьким лотом, появляется второй сигнал на вход, что является подтверждением наших ожиданий, следует мы добавляем позицию и т.д. пока не наберем нужный нам размер.
Я придерживаюсь мнения, что размер позции так или иначе зависит от стратегии риск менеджмента, ну или же от вероятности получения прибыли если ее можно посчитать с приемлимой ошибкой. 
avatar
С выводом в целом согласен. Эффект от игры «увеличиваем объем/уменьшаем объем позиции» будет зависеть от логики ТС. Где-то эффект будет, где то нет. 

теги блога IgorMushtriev

....все тэги



UPDONW