Информация
Блог им. IgorMushtriev
Стоит ли не открывать позицию на излете тренда?
- 04 июня 2020, 23:51
- |
Стоит ли не открывать позицию на излете тренда?
Некоторое время назад уважаемый Павел Крапчитов опубликовал свое видение на данный вопрос. (см. здесь https://www.youtube.com/watch?v=gQow7AFDBO4 ) И показал, что простейшим способом уменьшить просадки из-за повторного входа в позицию является уменьшение размера позиции до 1 лота.
Данная тема мне показалась интересной и я решил проверить идею на одной из своих торговых систем. Тем более, что Павел в своем видео не показал, как изменился общий доход системы после реализации идеи.
Итак, добавил в систему два параметра:
— логический – включать ли режим уменьшения размера позиции?
— цифровой – во сколько раз уменьшать размер позиции, коэффициент от 1 до 5.
Первая эквити: с отключенным режимом понижения размера позиции:
Список сделок. На фото хорошо видно, что система делает многочисленные серии сделок в одном направлении.
Вторая эквити: включен режим и коэффициент равен 2. Уменьшаем позицию в 2 раза.
Список сделок. Видно, что в сделках, начиная со второй в том же направлении, размер позиции уменьшился в 2 раза.
Третья эквити: включен режим и коэффициент равен 3. Уменьшаем позицию в 3 раза.
Список сделок: Видно, что в сделках, начиная со второй в том же направлении, размер позиции уменьшился в 3 раза.
Вывод:
Уменьшение размера позиции при повторном входе в том же направлении, в каком была предыдущая сделка, не приводит к увеличению доходности системы. Более того, приводит к существенному её снижению.
Предполагаю, что результат моих исследований не совпал с результатами Павла Крапчитова из-за того, что данная система «быстрая» ( время удерживания позиции от нескольких десятков до нескольких сотен свечек) — выходит из сделки не дожидаясь окончания тренда, сразу как только цена пошла против позиции. Поэтому много сделок в одном направлении.
теги блога IgorMushtriev
- Wealth-Lab
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- американский рынок
- анализ торговой системы
- для Новичка
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2020
- ЛЧИ2020
- Оптимизация торговой системы
- оффтоп
- роботы в биржевой торговле
- смартлаб
- торговые роботы
- торговый робот
- Управление капиталом
- управление позицией
- Финансовая лаборатория
- юмор
Заметил, что вы свой ник стабильно отрабатываете, поэтому…
Уточняйте эту информацию.
А человек, в отличие от робота, умен и наблюдателен. Тренд прекрасно видит, кто поопытнее, тот и излет интуитивно чувствует. Поэтому, уменьшая позицию на излете тренда, опытный трейдер существенно сокращает убытки от торговли.
bocha, Конечно, Владимир, нельзя сравнивать работу простого тупого робота с опытным трейдером. Особенно с таким, кто может и цену подвинуть ))
Что касается «заметить тренд» — с этим роботы справляются неплохо. Есть множество формальных правил. Но, сделают они это позже опытного трейдера.
Заметить излет тренда — с этим сложнее. Есть индикаторы типа ADX, позволяющие определить окончание тренда. Но и они ошибаются.
Можно попробовать такой вариант:
Используем ADX. Он показывает окончание тренда.
В этот момент система решила зайти в позицию в том же направлении, как была предыдущая.
В этом случае уменьшаем ей позицию.
Думаю, что теперь результат может быть лучше.
Надо протестировать.
Идеально отлаженная ТС обладает абсолютно непредсказуемой в моменте, но при этом стабильно положительной эквити с неглубокими просадками.
… Или я не правильно понял? =/
Ну типа:
Так что мешает делать наоборот — увеличивать лот если прошлая сделка профитная и направление не изменилось?
Антон Денисков (Fry),
Так что мешает делать наоборот — увеличивать лот если прошлая сделка профитная и направление не изменилось?
---------------------
На проверить.
В природе существуют системы с доливками. И неплохо зарабатывают.
Можно идти ведь и другим путем, скажем система прям вот трендовая, мы ловим начала тренда, входим маленьким лотом, появляется второй сигнал на вход, что является подтверждением наших ожиданий, следует мы добавляем позицию и т.д. пока не наберем нужный нам размер.
Я придерживаюсь мнения, что размер позции так или иначе зависит от стратегии риск менеджмента, ну или же от вероятности получения прибыли если ее можно посчитать с приемлимой ошибкой.