Блог им. Crazy_Trading

РОБОТ - Коэффициент ШАРПА 7,78, выборка 228 сделок, 252 дня

итог 827,61 / 106,33 = ШАРП = 7,78

РОБОТ - Коэффициент ШАРПА 7,78, выборка 228 сделок, 252 дня



Всем привет, вчера спросил у корифеев программирования по коэффициентам и tashik любезно согласилась просчитать коэффициент Шарпа по предоставленной мной истории торгов.. 

правда я ее не совсем правильно понял и выслал именно историю торгов, а не подневную историю счета, это несколько иное, и это я не создавал. 
во всем инете Шарп рассчитывается по месячно или поквартально, есть примеры по результатам года.. 

но не по дневно. 

в общем вот такую историю торгов я отправил Наталье
формат: 
дата открытия ордера
дата закрытия ордерасумма на момент открытиясумма на момент закрытия
03.06.2019	03.06.2019	3000.00	2854.00
03.06.2019	03.06.2019	2854.00	2763.00
03.06.2019	03.06.2019	2763.00	2659.50
03.06.2019	03.06.2019	2659.50	2523.50
04.06.2019	04.06.2019	2523.50	2890.00
05.06.2019	06.06.2019	2890.00	3239.00
07.06.2019	07.06.2019	3239.00	3660.50
07.06.2019	18.06.2019	3660.50	4473.25
18.06.2019	03.07.2019	4473.25	5364.75
03.07.2019	05.07.2019	5364.75	5266.25
05.07.2019	05.07.2019	5266.25	5047.75
05.07.2019	08.07.2019	5047.75	4941.75
08.07.2019	09.07.2019	4941.75	5173.25
09.07.2019	09.07.2019	5173.25	5052.25
09.07.2019	10.07.2019	5052.25	5396.25
10.07.2019	18.07.2019	5396.25	5207.75
18.07.2019	18.07.2019	5207.75	5023.00
19.07.2019	19.07.2019	5023.00	4785.75
22.07.2019	22.07.2019	4785.75	4706.00
22.07.2019	22.07.2019	4706.00	4633.75
22.07.2019	22.07.2019	4633.75	4531.50
22.07.2019	24.07.2019	4531.50	4860.50
24.07.2019	25.07.2019	4860.50	4747.00
25.07.2019	26.07.2019	4747.00	4577.25
26.07.2019	29.07.2019	4577.25	4441.25
29.07.2019	30.07.2019	4441.25	4372.75
30.07.2019	30.07.2019	4372.75	4311.75
30.07.2019	31.07.2019	4311.75	4648.25
01.08.2019	01.08.2019	4648.25	4452.25
02.08.2019	02.08.2019	4452.25	4260.00
02.08.2019	02.08.2019	4260.00	4086.50
02.08.2019	05.08.2019	4086.50	5090.50
05.08.2019	06.08.2019	5090.50	4602.00
07.08.2019	07.08.2019	4602.00	4379.75
07.08.2019	07.08.2019	4379.75	4243.75
07.08.2019	07.08.2019	4243.75	4130.25
07.08.2019	07.08.2019	4130.25	3705.50
08.08.2019	08.08.2019	3705.50	4619.50
09.08.2019	09.08.2019	4619.50	4408.50
12.08.2019	12.08.2019	4408.50	4242.50
12.08.2019	12.08.2019	4242.50	4095.25
12.08.2019	12.08.2019	4095.25	3951.75
12.08.2019	13.08.2019	3951.75	3722.00
14.08.2019	14.08.2019	3722.00	3496.00
15.08.2019	15.08.2019	3496.00	3302.50
15.08.2019	15.08.2019	3302.50	3151.50
15.08.2019	16.08.2019	3151.50	2965.50
16.08.2019	19.08.2019	2965.50	3372.00
19.08.2019	20.08.2019	3372.00	3261.00
21.08.2019	21.08.2019	3261.00	3125.00
21.08.2019	22.08.2019	3125.00	3031.50
22.08.2019	22.08.2019	3031.50	2938.00
23.08.2019	23.08.2019	2938.00	2882.00
23.08.2019	23.08.2019	2882.00	3548.50
26.08.2019	26.08.2019	3548.50	3325.00
26.08.2019	05.09.2019	3325.00	4326.50
05.09.2019	12.09.2019	4326.50	5161.75
12.09.2019	16.09.2019	5161.75	4928.25
16.09.2019	16.09.2019	4928.25	4728.50
16.09.2019	16.09.2019	4728.50	4637.50
16.09.2019	18.09.2019	4637.50	4542.75
19.09.2019	19.09.2019	4542.75	4421.75
19.09.2019	19.09.2019	4421.75	4330.75
19.09.2019	19.09.2019	4330.75	4176.00
20.09.2019	20.09.2019	4176.00	4103.75
20.09.2019	20.09.2019	4103.75	4046.50
20.09.2019	20.09.2019	4046.50	4251.75
20.09.2019	24.09.2019	4251.75	4869.50
24.09.2019	02.10.2019	4869.50	6364.75
02.10.2019	03.10.2019	6364.75	6033.75
04.10.2019	07.10.2019	6033.75	6722.75
07.10.2019	07.10.2019	6722.75	6590.50
08.10.2019	08.10.2019	6590.50	6469.50
08.10.2019	08.10.2019	6469.50	6371.00
08.10.2019	08.10.2019	6371.00	6186.25
08.10.2019	09.10.2019	6186.25	5964.00
09.10.2019	10.10.2019	5964.00	5764.25
10.10.2019	10.10.2019	5764.25	5399.50
10.10.2019	10.10.2019	5399.50	5278.50
10.10.2019	10.10.2019	5278.50	5120.00
10.10.2019	10.10.2019	5120.00	5029.00
10.10.2019	10.10.2019	5029.00	5466.75
10.10.2019	17.10.2019	5466.75	6542.00
17.10.2019	17.10.2019	6542.00	6398.50
17.10.2019	17.10.2019	6398.50	6285.00
17.10.2019	21.10.2019	6285.00	6152.75
21.10.2019	22.10.2019	6152.75	6065.50
23.10.2019	23.10.2019	6065.50	5884.50
23.10.2019	25.10.2019	5884.50	6269.75
25.10.2019	01.11.2019	6269.75	6831.25
01.11.2019	07.11.2019	6831.25	7419.00
07.11.2019	07.11.2019	7419.00	7283.00
07.11.2019	08.11.2019	7283.00	7177.00
11.11.2019	11.11.2019	7177.00	7097.25
11.11.2019	11.11.2019	7097.25	7036.25
11.11.2019	12.11.2019	7036.25	7260.25
12.11.2019	12.11.2019	7260.25	7128.00
12.11.2019	13.11.2019	7128.00	7044.50
13.11.2019	14.11.2019	7044.50	6923.50
14.11.2019	14.11.2019	6923.50	6858.75
14.11.2019	15.11.2019	6858.75	7097.75
15.11.2019	19.11.2019	7097.75	7449.25
19.11.2019	19.11.2019	7449.25	7347.00
19.11.2019	20.11.2019	7347.00	7773.50
20.11.2019	21.11.2019	7773.50	7607.50
21.11.2019	21.11.2019	7607.50	7494.00
21.11.2019	22.11.2019	7494.00	7376.75
22.11.2019	22.11.2019	7376.75	7289.50
22.11.2019	22.11.2019	7289.50	7209.75
25.11.2019	26.11.2019	7209.75	7430.00
26.11.2019	02.12.2019	7430.00	7297.75
02.12.2019	06.12.2019	7297.75	7068.00
06.12.2019	09.12.2019	7068.00	6894.50
09.12.2019	10.12.2019	6894.50	7099.75
10.12.2019	10.12.2019	7099.75	6941.25
10.12.2019	10.12.2019	6941.25	6850.25
10.12.2019	12.12.2019	6850.25	7318.00
12.12.2019	20.12.2019	7318.00	8209.50
20.12.2019	27.12.2019	8209.50	8621.00
27.12.2019	27.12.2019	8621.00	8541.25
27.12.2019	30.12.2019	8541.25	8784.00
30.12.2019	02.01.2020	8784.00	8670.50
02.01.2020	02.01.2020	8670.50	8992.00
03.01.2020	03.01.2020	8992.00	8814.75
03.01.2020	06.01.2020	8814.75	8641.25
06.01.2020	06.01.2020	8641.25	8490.25
07.01.2020	07.01.2020	8490.25	8309.25
08.01.2020	08.01.2020	8309.25	7884.50
08.01.2020	08.01.2020	7884.50	8363.50
08.01.2020	16.01.2020	8363.50	9172.50
17.01.2020	21.01.2020	9172.50	9040.25
21.01.2020	21.01.2020	9040.25	8930.50
21.01.2020	23.01.2020	8930.50	8835.75
23.01.2020	23.01.2020	8835.75	8726.00
24.01.2020	24.01.2020	8726.00	8556.25
27.01.2020	28.01.2020	8556.25	8382.75
28.01.2020	30.01.2020	8382.75	8138.00
30.01.2020	30.01.2020	8138.00	7904.50
30.01.2020	30.01.2020	7904.50	7753.50
30.01.2020	30.01.2020	7753.50	7583.75
31.01.2020	31.01.2020	7583.75	7451.50
31.01.2020	31.01.2020	7451.50	7953.00
03.02.2020	03.02.2020	7953.00	7509.50
03.02.2020	04.02.2020	7509.50	7246.00
04.02.2020	04.02.2020	7246.00	7098.75
04.02.2020	04.02.2020	7098.75	7547.75
04.02.2020	05.02.2020	7547.75	8248.00
05.02.2020	10.02.2020	8248.00	8022.00
10.02.2020	10.02.2020	8022.00	7784.75
10.02.2020	10.02.2020	7784.75	7641.25
10.02.2020	10.02.2020	7641.25	7554.00
10.02.2020	11.02.2020	7554.00	8096.75
11.02.2020	11.02.2020	8096.75	7957.00
11.02.2020	12.02.2020	7957.00	7884.75
12.02.2020	12.02.2020	7884.75	8105.00
13.02.2020	13.02.2020	8105.00	8396.50
13.02.2020	13.02.2020	8396.50	8219.25
13.02.2020	17.02.2020	8219.25	8619.50
17.02.2020	18.02.2020	8619.50	8513.50
18.02.2020	19.02.2020	8513.50	8362.50
19.02.2020	20.02.2020	8362.50	8237.75
20.02.2020	24.02.2020	8237.75	9350.50
24.02.2020	25.02.2020	9350.50	10939.50
26.02.2020	26.02.2020	10939.50	10552.25
26.02.2020	27.02.2020	10552.25	11860.00
28.02.2020	28.02.2020	11860.00	10974.00
02.03.2020	03.03.2020	10974.00	13995.50
03.03.2020	03.03.2020	13995.50	13383.25
03.03.2020	04.03.2020	13383.25	12489.75
05.03.2020	05.03.2020	12489.75	12196.25
05.03.2020	05.03.2020	12196.25	11857.75
05.03.2020	09.03.2020	11857.75	14140.50
09.03.2020	10.03.2020	14140.50	13434.50
10.03.2020	10.03.2020	13434.50	12919.75
10.03.2020	10.03.2020	12919.75	12255.00
11.03.2020	11.03.2020	12255.00	11665.25
11.03.2020	12.03.2020	11665.25	13404.25
12.03.2020	16.03.2020	13404.25	17828.25
16.03.2020	23.03.2020	17828.25	22623.50
23.03.2020	23.03.2020	22623.50	21895.00
23.03.2020	23.03.2020	21895.00	21080.25
23.03.2020	23.03.2020	21080.25	20201.75
23.03.2020	24.03.2020	20201.75	19589.50
24.03.2020	25.03.2020	19589.50	22386.00
25.03.2020	06.04.2020	22386.00	25887.50
07.04.2020	07.04.2020	25887.50	27457.75
07.04.2020	07.04.2020	27457.75	26815.50
07.04.2020	07.04.2020	26815.50	26402.00
08.04.2020	08.04.2020	26402.00	25947.25
08.04.2020	08.04.2020	25947.25	25616.25
08.04.2020	09.04.2020	25616.25	27059.00
09.04.2020	09.04.2020	27059.00	26724.25
09.04.2020	09.04.2020	26724.25	26509.50
09.04.2020	13.04.2020	26509.50	26021.00
13.04.2020	13.04.2020	26021.00	25626.25
13.04.2020	13.04.2020	25626.25	25321.50
13.04.2020	13.04.2020	25321.50	25001.75
14.04.2020	14.04.2020	25001.75	26017.00
14.04.2020	15.04.2020	26017.00	25708.50
15.04.2020	16.04.2020	25708.50	25355.00
17.04.2020	17.04.2020	25355.00	24990.25
17.04.2020	17.04.2020	24990.25	24659.25
20.04.2020	20.04.2020	24659.25	24410.75
20.04.2020	20.04.2020	24410.75	24113.50
20.04.2020	20.04.2020	24113.50	23883.75
21.04.2020	21.04.2020	23883.75	25217.75
21.04.2020	22.04.2020	25217.75	24725.50
22.04.2020	27.04.2020	24725.50	25845.75
27.04.2020	29.04.2020	25845.75	27367.25
29.04.2020	30.04.2020	27367.25	26995.00
30.04.2020	04.05.2020	26995.00	28606.50
04.05.2020	04.05.2020	28606.50	28215.50
05.05.2020	06.05.2020	28215.50	27997.00
07.05.2020	07.05.2020	27997.00	27677.25
07.05.2020	11.05.2020	27677.25	28501.25
11.05.2020	11.05.2020	28501.25	28279.00
11.05.2020	11.05.2020	28279.00	27985.50
11.05.2020	12.05.2020	27985.50	27782.00
12.05.2020	12.05.2020	27782.00	27574.75
12.05.2020	12.05.2020	27574.75	27401.25
13.05.2020	18.05.2020	27401.25	26969.00
18.05.2020	18.05.2020	26969.00	27849.25
18.05.2020	19.05.2020	27849.25	27469.50
20.05.2020	20.05.2020	27469.50	27228.50
20.05.2020	21.05.2020	27228.50	27010.00
21.05.2020	22.05.2020	27010.00	27631.50
22.05.2020	22.05.2020	27631.50	27371.75
22.05.2020	25.05.2020	27371.75	27828.25

можно конечно сделать расчеты ПОДНЕВНО, как сказала Наталья, но это дополнительная морока с выходными.. 
а потому я сделал расчеты помесячно, и получилась вот такая таблица: 

месяц	старт	конец	прибыль
1	3000.00	4473.25	1473.25
2	4473.25	4648.25	175.00
3	4648.25	3325.00	-1323.25
4	3325.00	4869.50	1544.50
5	4869.50	6269.75	1400.25
6	6269.75	7430.00	1160.25
7	7430.00	8784.00	1354.00
8	8784.00	7953.00	-831.00
9	7953.00	10974.00	3021.00
10	10974.00	22386.00	11412.00
11	22386.00	26995.00	4609.00
12	26995.00	27828.25	833.25
ну а дальше все просто, берем формулу Шарпа и делаем расчет разбивая каждый этап в отдельный столбец
месяц старт конец прибыль общ% средний % разница квадрат средний кв Отклонение ШАРП
1 3000.00 4473.25 1473.25 827.61 49.11 68.97 -19.86 394.38 11305.14 106.33 7.78
2 4473.25 4648.25 175.00   5.83   -63.13 3985.91      
3 4648.25 3325.00 -1323.25   -44.11   -113.08 12786.11      
4 3325.00 4869.50 1544.50   51.48   -17.48 305.69      
5 4869.50 6269.75 1400.25   46.68   -22.29 496.95      
6 6269.75 7430.00 1160.25   38.68   -30.29 917.63      
7 7430.00 8784.00 1354.00   45.13   -23.83 568.06      
8 8784.00 7953.00 -831.00   -27.70   -96.67 9344.58      
9 7953.00 10974.00 3021.00   100.70   31.73 1006.96      
10 10974.00 22386.00 11412.00   380.40   311.43 96990.29      
11 22386.00 26995.00 4609.00   153.63   84.67 7168.33      
12 26995.00 27828.25 833.25   27.78   -41.19 1696.81      


квадрат средний кв Отклонение ШАРП
394.38 11305.14 106.33 7.78
3985.91      
12786.11      
305.69      
496.95      
917.63      
568.06      
9344.58      
1006.96      
96990.29      
7168.33      
1696.81      

получили шарп 7,78, и что то не могу понять опять таки ИСХОДЯ ИЗ ЭТОЙ ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ, вроде все по формуле сделал

общую прибыльность 827,61% разделил на СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ 106,33
стандартное отклонение получил 

узнал среднюю прибыльность
вычел ее из помесячной прибыли
результат ввел в степень 2
из полученных 12 результатов вывел среднее
вычел корень квадратный из этого среднего и получил стандартное отклонение 106,33

и как итог 827,61 / 106,33 = ШАРП = 7,78

все исключительно по формуле. 

по замечаниям Натальи: 
есть сделки в которых профит уходит за +30%
и есть сделки в которых убыток составляет -17%

Но Наташа не до конца просмотрела все сделки )) только первые 2 месяца, там дальше есть гораздо бОльшие суммы, как профита так и убытков. 
так как прибыль считается от стартовой суммы, и при увеличении лотности и волатильности, через полгода профиты и убытки по отношению к стартовой сумме внушительны ))) 

одно радует — система стабильна, она показала себя и на тихом рынке и на взрывном. не ушла в глубокую просадку, и вывела расчетный баланс на новые горизонты профита. 

до повышения волатильности, тоесть до конца февраля робот показал профитность +300%

приглашаю математиков программистов проверить мои выводы и формулы вычисления Шарпа, ибо самому не понятно почему так много получается
60 комментариев
о, давайте меня в теме уже не поминать. Я поделилась своей считалкой, всего лишь. Дальше разговор поддерживать в силу рабочей занятости не смогу. Надеюсь на понимание. Удачных алгоритмов!
avatar
tashik, я лишь рассказал общий диалог. спасибо за то что сделали ) 
Тихая Гавань, у меня там шарп 0,6 получился.
avatar
tashik, дак в том то и вопрос, если пользоваться формулами экселя, получается 0,6 судя по вашим словам. 
однако если прописывать эти формулы самостоятельно перемножая ячейки в том же экселе получается совершенно иная цифра. 
 Метатредер сам считает все коэффициенты.( в истории сделок доступно)
Александр НеПушкин, все верно, вот только у метатрейдера не биржевое исполнение )) и спред в нем аховый… как правило все время 2 тика. 
при этом закрытие по профиту метатрейдер всеравно посчитает как маркетную а не лимитную сделку, тоесть опять же минус эти самые 2 тика. 
как и открытие если лимиткой открываться — то мт4 в принципе не знает что такое правильное исполнение лимитного ордера.. 

как пример
вы выставили лимит на лонг по цене 100
при спреде в 2 тика, вас исполнят при цене 98, и в эту открытую сделку мгновенно запишется МИНУС 2 тика, тоже самое произойдет при закрытии.. 

так что тестировать в МТ4 на предмет биржевого исполнения — занятие не только бестолковое но и бездарное.. 


Тихая Гавань, Есть mt5 в открытии и бкс.
там биржевое исполнение.
форс есть и ммвб.
все ок.
avatar
Антон Б, спасибо Антон, я российский рынок не рассматриваю 
все крайние темы напоминают
Давайте вовлечем на халяву других пусть поработают
А уровень проработок 
И заявы на супер робота напоминают шаги ребенка возрастом до года
Ползти гораздо быстрее чем шагать ногами

Скорее всего если усиленно трудиться то еще понадобиться лет 5
пока к такому роботу стоило бы относиться серьезно

Серьезные алготрейдеры даже участвовать в комментах не считают нужным.

Как говорится
Ничего личного, только бизнес

Владимир Белашов, сколько сарказма, негатива и обобщений… вам мой друг расти и расти еще.. 

удачи.. 
Тихая Гавань, Мозг человека фильтрует только то что хочет услышать и приятно услышать.
Все остальные мнения 
Они по определению не правильные

Всем нужно расти и развиваться. Только каждый делает это находясь на своем уровне развития.

Удача всем нам не помешает.

Спасибо
Тихая Гавань,
Есть это реальная статистика бот отличный.
можно уже продавать.
есть в common или в mt5 автоследование.
avatar


avatar
Eugene Logunov, привет Евгений, ничего не понял, но вижу крайнюю цифирь 2,502563 — это уже итоговый Шарп? 
Тихая Гавань, Да, это итоговый шарп. Если взять логарифмические доходности вместо процентных — получится около 2.4. Просто приращения эквити в данном случае, на мой взгляд, использовать неправильно.

Основная проблема вот здесь:
общую прибыльность 827,61% разделил на СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ 106,33 стандартное отклонение получил 
...
и как итог 827,61 / 106,33 = ШАРП = 7,78
Данные надо приводить к одному масштабу. Т.е. либо [берем среднюю доходность за месяц и делим на стандартное отклонение за месяц, а полученный шарп приводим потом к годовому масштабу], либо [приводим доходность и стандартное отклонение к годовому масштабу и считаем шарп из них]. Я реализовал первый вариант.
avatar
Eugene Logunov, день добрый! Евгений, я тут на досуге навоял .xls алгоритм, тестирующий «улыбки» волатильности в демо-режиме на реальных данных moex. Могу протестировать Ваши формулы, если Вы преобразeете их в читабельную форму (без интегралов, желательно в формате процесса Винера). Уверен, что все они убыточны по определению:))
при всём уважении.
avatar
Eugene Logunov, ок благодарю!
Eugene Logunov, итого шарп 2,5 не плохо как мне кажется )) 
Тихая Гавань, может имеет смысл считать минимальную доходность за месяц при подсчете шарпа? По идее это может дать более реалистичную картину волатильности эквити. Тем более, что вы используете месячные данные, а не дневные. 
avatar
YuryDok, 
я вычисляю данный коэффициент не для того чтобы видеть реальную волатильность эквити… честно, мне реальную волу эквити показывает вот этот график 


в нем учтено все, посделочно.. 

а коэфф высчитываю потому что тут о нем заговорили.. 

тем более что его уже посчитали и вывели как 2,5
для автоматизированной торговли как мне кажется такой ШАРП — просто идеален

На «заре перестройки» тестил сервисок 

marketstat.ru/

не пробовали? Там многие коэффициенты рассчитать
не проблема..… . 

*вроде есть бесплатный тест






avatar
Wallstep, добрый день, нет не пробовал, даже и не знал о существовании такого сервиса )) 
спасибо посмотрю
Я бы обратил внимание на то что с 7 апреля алгоритм практически перестал приносить профит как ранее… а с 4 мая совсем перестал обновлять хаи. 
avatar
GAURANGA, вы крайне НЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ мой друг )) 
или вы не знаете характер движения ЛЮБОГО графика и баланса эквити в том числе )) 

нет ни одного графика в мире на котором было бы бесконечное поступательно повышательное движение, ну нет его, в принципе НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ!

данный алгоритм не панацея, и не грааль, хотя таким и кажется, 
существует время роста, и проторговки и коррекции, и такое будет на ЛЮБОМ графике, в том числе и графике эквити.. 

если бы вы были более внимательны то обратили бы внимание что с июля по сентябрь шло понижательное движение баланса, потом рост до середины января, с середины января опять понижательное, с начала февраля  весь месяц рост, полмарта стоялово, вторая половина марта резкий рост 
в арпеле сначала падение потом рост с обновлением хая, и с мая небольшое падение. 

и если бы вы были внимательны — каждый новый хай — выше предыдущего.. 

ну и напоследок — данные системы разрабатываются не для сиюминутного получения профита, это как инвестиция на год и более.. 
если же вы хотите вложиться и получить профит через месяц — два — это в казино пожалуйста. 

Тихая Гавань, и охота было вам столько писать
avatar
Тихая Гавань, я вижу ускорение на обвале всех рынков в марте. Почти в 2 раза счет взлетел это о многом говорит. То есть такой рост не часто будет 
avatar
GAURANGA, и вы опять НЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, я несколько раз писал об этом росте волы, и то что ДА такое будет не всегда, но и то что было ДО роста волы меня очень устраивает, ибо до роста волы робот показал +400%
Тихая Гавань, по отношению к чему 400% ? 
avatar
GAURANGA, всегда к старту 
Тихая Гавань, так покажите. Покажите старт от брокера. 
avatar
GAURANGA, в каком смысле старт от брокера? о чем вы уважаемый?
Тихая Гавань, Вот тут у вашего алго проблемы. Если брать старт 3000
10.07.2019	18.07.2019	5396.25	5207.75

23.08.2019	23.08.2019	2882.00	3548.50
avatar
GAURANGA, какие же это проблемы? обычные просадки, они есть у ккаждого
Тихая Гавань, считается что дропдаун от максимума к минимуму выше 36% это гарантия слива.
из за того что вверх, назад, до перехая это +70%

avatar
Антон Б, кем считается? 
тем для кого +70% большая проблема? 
для меня нет, и я так не считаю… и приведенный график тому доказательство. 
Тихая Гавань, -36% и соответсвенно +70% большая проблема для всех у кого есть деньги.

конечно торговать на спор или на лчи или учится это не проблема.

но денег никто не даст.
даже ты не дашь денег на такой риск.
а можешь выделить 100$ условно, поиграться.
вот и все так-же.
avatar
Тихая Гавань, торговать на свои это конечно можно.
но чужие брать под это нельзя.
avatar
Антон Б, знаете в чем ваша и всех остальных проблема? 
вы любите додумывать )) 

а увидев что додумались не правильно всеравно продолжаете гнуть свою линию. 

скажу может быть чуть чуть грубо но прямо 
1 — мне глубоко всеравно на ваше внение и советы
2 — мне глубоко всеравно на ваши познания в том, что кто то где то сказал как можно а как нельзя
3 — мне не всеравно лишь на профит который я могу извлечь с этим алгоритмом, 
...
  — кароче если у вас есть что то по существу — у существо тут — функция коэффициента шарпа то я вас очень внимательно выслашаю, если же вы как и все остальные решите поумничать и что то мне посоветовать — то мой друг встаньте в очередь… а еще лучше не теряйте своего времени… ибо мне ваше мнение о том что и как у меня получится — глубоко плевать
Тихая Гавань, Вам уже все посчитали ранее на R.

smart-lab.ru/uploads/images/05/45/63/2020/05/25/1eba25.png

помесячно. качественно.

все что  после это просто стеб.
avatar
Антон Б, ну так идите стебитесь в другое место пока бан не получили
Тихая Гавань, что за агрессия.
с таким граалем на руках можно позволить себе быть спокойнее.
кстати бот или руками торговали?
avatar
Антон Б, будьте внимательней, больше мне вам нечего сказать
«и есть сделки в которых убыток составляет -17%»

Е… нуться лыжи гнутся.
В своих системах я считаю, что даже 2% убыток — великоват. Это уже считается эксцессом. В среднем 1%. Так, чтобы двадцать убытков подряд приносили сумму убытков не многим больше 20%.
Отважные ребята на смарте.
avatar
Antishort, у него и доходность нормальная.
он же разгоняет 3000 рублей.
или пан или пропал.
3000 не жалко.
avatar
Антон Б, Доходность в отрыве от риска не имеет значения. При допустимом риске в -17% на сделку депозиту придёт п… ц с вероятностью 100%. Вопрос лишь тайминга. Смысла использовать не масштабируемые до нормального капитала решения особо не вижу. Цель трейдера сделать маленький депозит большим, а с такими рисками (имхо) это невозможно априори.
avatar
Antishort, кто мешает порезать размер позиции пропорционально риску.
например в 2 раза и получит -8.5%
на той же стратегии.
правда с меньшей доходностью в двое.
avatar
Антон Б, )) некоторым этого не дано понять )) 
Тихая Гавань, сольется алго как пить дать. не вкладывайте в него деньги, тем более чужие...
avatar
GAURANGA, спасибо за ваш очередной бесполезный совет… если вы не вдупляете работу с рисками и деньгами — о чем вам уже говорил Антон, то сорян я вам уже ничем не могу помочь.. 
Тихая Гавань, удачи друг. Не в обиду все выше сказанное. Удачи! Надеюсь через 3 года вложится в него. Если ты разрешишь..только не теряйтесь, чтоб можно было стату смотреть вашу
avatar
Антон Б, тут мало инфы от трейдера. 1 год это не о чем. если говорить о стабильности. А вот сам подход потери в одной сделке большого части профита, это уже говорит о слабости алгоритма. где -17%  там может быть и -50% когда нибудь. 
avatar
GAURANGA, там и есть ~~-50% выше  вы нашли.

ну значит с риском парень перебрал.

может это у него на лчи стратегия.)


avatar
Антон Б, ит вы мой милейший друг туда же ))) 

один лишь только вопрос — вам ничего не говорит выражение — ОТ СТАРТОВОЙ СУММЫ? 

если к примеру вы стартовали с 3 000 долларов
через полгода у вас на счету 15 000 долларов
и тут вы делаете -1500 долларов

это по вашему -10% от текущего счета
или -50% от стартовой суммы?

научитесь думать головой а не чужими возражениями!
Тихая Гавань,

Тихая Гавань, Вот тут у вашего алго проблемы. Если брать старт 3000
10.07.2019	18.07.2019	5396.25	5207.75

23.08.2019	23.08.2019	2882.00	3548.50<br /><br /><br />
Вот комментарий.

Считать чужие стратегии я не буду.

У меня свои есть.

Не такие конечно +800% нет (.

Но свои +XX% в год беру.

И в отличие от сделок в екселе у меня сделки были в лчи...
и тоже в +)
ну когда я еще учился 10 лет назад.
avatar
Антон Б, оу оу… в отличие… пошли наезды )) 

вы ВНИМАТЕЛЬНЕЙ смотрите на скрин )) чуть более внимательней. 

и вдумчиво читайте что там написано!

старт 3000
через месяц почти 6000 
еще через полтора месяца опять 3000

ТАК О КАКОЙ ТАКОЙ ОДНОЙ СДЕЛКЕ С  РИСКОМ В 50 процентов идет речь? 

мой друг мне глубоко всеравно какие сделки у вас были на ЛЧИ, если вы совершенно невнимательны к таким простым вещам, но так остры на свой язык и скоры на осуждение...

неужели ничего этого НЕ ВИДНО простым взглядом на сам график который я же и привел? 
и неужели ТРУДНО читать то что я пишу, что это не грааль, что тут есть допуск просадок, как В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ стратегии в этом мире.. 

я сам это говорю, и тут о боже какое озарение мистер Антон Б Имевший реальный сделки на ЛЧИ его осенило увидеть то о чем я весь день и так говорю.. 

но опять же — вы начали вести речьб о просадках ЗА ОДНУ СДЕЛКУ — так будьте добры покажите мне их )) не надо приводить тупые чужие слова.. 

я предоставил полностью список всех произведенных на тесте сделок, ГДЕ ВЫ ТАМ ВИДИТЕ РИСК В ОДНОЙ СДЕЛКЕ 50% от текущего счета?  
Антон Б, Тогда и надо считать коэффициенты для нормальной стратегии. И риски тут не вдвое надо резать, а минимум вчетверо.
avatar
Antishort, можно считать, и получить оптимальный риск.
взять шарп и по нему дропдауны провести.

но это все делать можно только на стратегии, которая уже торгует в +.
вот как у автора топика.
важен сигнал!
автор хвалится сигналом.

прикрутить к сигналу, самый навороченный рискменеджмент это дело техники.
там и средненький рискменеджмент из учебника будет рабочим.


без сигнала все это делать бесполезно.
хоть космический рискменеджмент к шуму прикрути.

avatar
Если бот приносит профит, зачем его продавать???
Я кончил.))
avatar
Reubaltaich, почем Вам продает?-)
avatar

теги блога Тихая Гавань

....все тэги



UPDONW