Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.05.20

Статистика по секторам:
  • uptrend        0
  • downtrend    0
  • sideways     33
За 2 месяца ралли ситуация улучшилась — в bear-market grade даунтренде ~25% рынка, в остальном отскок узкий, хороших кандидатов в лонг немного (IBD200 на новом максимуме), и они по большей части overextended. Продолжение turnaround, покупка в избранных отраслях (софт, строительство, биотех), ожидается свинг вверх до 200ма.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.05.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.05.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.05.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.05.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.05.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.05.20

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-05-08 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4829)
Длительный аптренд 290 98% 287 0% 0 6% 5% 0% 5%
Откат в аптренде 29 100% 29 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 163 95% 156 0% 0 3% 3% 0% 5%
Пробой растущей 50МА 5 100% 5 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 17 94% 16 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 17 100% 17 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой падающей 50МА 30 96% 29 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 3 66% 2 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 4 50% 2 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 3 100% 3 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 3 33% 1 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 26 69% 18 3% 1 0% 0% 0% 0%
Отскок вниз от 50МА 6 100% 6 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 151 69% 105 0% 0 3% 2% 0% 2%
Консолидация под 200МА 563 1% 10 13% 75 11% 0% 1% 9%
Отскок вниз от 200МА 130 1% 2 25% 33 2% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 1468 27% 403 9% 140 30% 8% 2% 40%
Консолидация на дне 1144 1% 21 29% 342 23% 0% 7% 22%
Подскок со дна 275 1% 5 46% 129 5% 0% 2% 3%
Длительный даунтренд 502 0% 4 50% 256 10% 0% 5% 7%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (290 акций) 08.05.2020

31.4% 91 16% из 554 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
5.5% 16 12%   125 ЛИДИР.   17 Медицина-изделия
5.2% 15 21%   70 ЛИДИР.   3 ПО-корпоративное
3.1% 9 15%   60 ЛИДИР.   4 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4% 7 11%   61 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
2.1% 6 18%   32 ЛИДИР.   10 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.1% 6 17%   35 ЛИДИР.   18 ПО-спец-корпоративное
2.1% 6 18%   33 ЛИДИР.   1 Розница-интернет
1.7% 5 16%   30 ЛИДИР.   15 ПО-защита информации
1.7% 5 15%   33 НАРОЖД.   42 Электроника-полупроводниковое оборудование
 
57.2% 166   из 290 акций показано

Откат в аптренде (29 акций) 08.05.2020

31.0% 9 1% из 554 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
 
31.0% 9   из 29 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (163 акций) 08.05.2020

18.4% 30 37% из 79 акций в   отрасли с рангом 46 Финансы-пустые чеки
14.7% 24 4%   554     6 Медицина-биомед/биотехнологии
5.5% 9 5%   173     82 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9% 8 13%   60 ЛИДИР.   4 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.7% 6 4%   125 ЛИДИР.   17 Медицина-изделия
3.7% 6 23%   26     33 Продукты-консервы
2.5% 4 12%   31     62 Медицина-лекарства по рецептам
2.5% 4 36%   11     29 Медицина-медстрахование
 
55.8% 91   из 163 акций показано

Пробой растущей 50МА (5 акций) 08.05.2020

 
0.0% 0   из 5 акций показано

Пробой падающей 50МА (17 акций) 08.05.2020

17.6% 3 0% из 554 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
 
17.6% 3   из 17 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (17 акций) 08.05.2020

41.2% 7 1% из 554 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
 
41.2% 7   из 17 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (30 акций) 08.05.2020

40.0% 12 2% из 554 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
10.0% 3 9%   31     43 Энергия альтернативная
 
50.0% 15   из 30 акций показано

Слом растущей 50МА (3 акций) 08.05.2020

 
0.0% 0   из 3 акций показано

Слом падающей 50МА (4 акций) 08.05.2020

 
0.0% 0   из 4 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (3 акций) 08.05.2020

 
0.0% 0   из 3 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (3 акций) 08.05.2020

 
0.0% 0   из 3 акций показано

Консолидация под 50МА (26 акций) 08.05.2020

15.4% 4 5% из 79 акций в   отрасли с рангом 46 Финансы-пустые чеки
15.4% 4 0%   554     6 Медицина-биомед/биотехнологии
 
30.8% 8   из 26 акций показано

Отскок вниз от 50МА (6 акций) 08.05.2020

66.7% 4 0% из 554 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
 
66.7% 4   из 6 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (151 акций) 08.05.2020

21.2% 32 5% из 554 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
7.3% 11 13%   79     46 Финансы-пустые чеки
6.0% 9 15%   60 ЛИДИР.   4 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.0% 6 4%   125 ЛИДИР.   17 Медицина-изделия
2.6% 4 2%   173     82 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6% 4 15%   26     33 Продукты-консервы
 
43.7% 66   из 151 акций показано

Консолидация под 200МА (563 акций) 08.05.2020

8.5% 48 8% из 554 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 24 37%   64     142 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7% 15 20%   72     152 Банки-запад/юго-запад
2.5% 14 8%   173     82 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1% 12 9%   125 ЛИДИР.   17 Медицина-изделия
2.0% 11 17%   63     83 Финансы-управление инвестициями
1.8% 10 14%   69     180 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
23.8% 134   из 563 акций показано

Отскок вниз от 200МА (130 акций) 08.05.2020

11.5% 15 2% из 554 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
6.9% 9 13%   69     180 Нефть и газ-разведка и добыча в США
6.2% 8 12%   64     142 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.8% 5 8%   61 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
3.8% 5 4%   125 ЛИДИР.   17 Медицина-изделия
3.1% 4 12%   31     62 Медицина-лекарства по рецептам
 
35.4% 46   из 130 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (1468 акций) 08.05.2020

14.2% 209 37% из 554 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
3.1% 45 36%   125 ЛИДИР.   17 Медицина-изделия
2.3% 34 48%   70 ЛИДИР.   3 ПО-корпоративное
1.9% 28 45%   61 ЛИДИР.   37 Интернет-контент
1.8% 27 39%   69     180 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6% 24 68%   35 ЛИДИР.   18 ПО-спец-корпоративное
1.6% 24 38%   63     83 Финансы-управление инвестициями
 
26.6% 391   из 1468 акций показано

Консолидация на дне (1144 акций) 08.05.2020

7.2% 82 47% из 173 акций в   отрасли с рангом 82 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4% 50 53%   94 ОТСТ.   159 Банки-северо-восток
4.0% 46 8%   554     6 Медицина-биомед/биотехнологии
3.5% 40 52%   76 ОТСТ.   173 Банки-юго-восток
3.4% 39 54%   72     152 Банки-запад/юго-запад
3.1% 36 59%   61     138 Банки-средний-запад
2.5% 29 44%   65     121 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1% 24 42%   57     154 Финансы-сбербанки
 
30.2% 346   из 1144 акций показано

Подскок со дна (275 акций) 08.05.2020

9.1% 25 4% из 554 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
8.4% 23 13%   173     82 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7% 13 20%   65     121 Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.4% 12 26%   45     116 Девелоперы недвижимости
2.5% 7 11%   61 ЛИДИР.   37 Интернет-контент
2.2% 6 4%   125 ЛИДИР.   17 Медицина-изделия
1.8% 5 6%   76 ОТСТ.   173 Банки-юго-восток
1.8% 5 10%   47 ЛИДИР.   41 Финансовые услуги-особые
1.8% 5 19%   26 ОТСТ.   177 Банки-зарубежные
1.8% 5 8%   57     154 Финансы-сбербанки
1.8% 5 5%   94 ОТСТ.   159 Банки-северо-восток
 
40.4% 111   из 275 акций показано

Длительный даунтренд (502 акций) 08.05.2020

4.8% 24 13% из 173 акций в   отрасли с рангом 82 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6% 23 4%   554     6 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 20 21%   94 ОТСТ.   159 Банки-северо-восток
3.8% 19 25%   76 ОТСТ.   173 Банки-юго-восток
2.8% 14 24%   57     154 Финансы-сбербанки
2.8% 14 22%   61     138 Банки-средний-запад
2.2% 11 13%   79     46 Финансы-пустые чеки
2.0% 10 50%   20     193 Транспорт-авиалинии
2.0% 10 8%   125 ЛИДИР.   17 Медицина-изделия
1.8% 9 13%   69     180 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8% 9 20%   44     100 Аэрокосмос/оборона
 
32.5% 163   из 502 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (718 акций) 08.05.2020

10.6% 76 13% из 554 акций в   отрасли с рангом 6 Медицина-биомед/биотехнологии
9.7% 70 88%   79     46 Финансы-пустые чеки
3.9% 28 46%   60 ЛИДИР.   4 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.5% 25 20%   125 ЛИДИР.   17 Медицина-изделия
3.5% 25 35%   70 ЛИДИР.   3 ПО-корпоративное
2.5% 18 10%   173     82 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1% 15 57%   26     33 Продукты-консервы
1.8% 13 40%   32 ЛИДИР.   10 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.7% 12 36%   33 ЛИДИР.   1 Розница-интернет
1.7% 12 19%   61 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
1.5% 11 35%   31     48 Электроника-полупроводники производители
1.5% 11 36%   30 ЛИДИР.   15 ПО-защита информации
1.5% 11 23%   47 ЛИДИР.   41 Финансовые услуги-особые
1.4% 10 28%   35 ЛИДИР.   18 ПО-спец-корпоративное
1.4% 10 33%   30 ЛИДИР.   8 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.3% 9 27%   33 НАРОЖД.   42 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.3% 9 14%   61 ЛИДИР.   37 Интернет-контент
1.1% 8 25%   31     62 Медицина-лекарства по рецептам
1.1% 8 66%   12 ЛИДИР.   16 ПО-игры
 
53.1% 381   из 718 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-05-04 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.18 i 0.20 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 2.16% 1.19%      
pullingback 3.13% 5.15%      
lostmomentum 4.66% 4.95% U 10.18% 11.29% 1.11 uptrend balance
breakabove50up 0.21% 0.00%      
breakabove50dn 0.47% 0.00%      
wentabove50up 0.02% 0.00%      
wentabove50dn 0.25% 0.00%      
breakbelow50up 0.06% 0.00%      
breakbelow50dn 0.33% 0.20%      
wentbelow50up 0.14% 0.00%      
wentbelow50dn 0.52% 0.20%      
consbelow50 0.58% 0.20%      
bouncebelow50 0.21% 0.20%      
bounceabove200 3.75% 4.55%      
consbelow200 11.91% 11.29%      
bouncebelow200 6.67% 11.88%      
bounceabove50 15.90% 14.85% *** ***  
bottoming 20.00% 13.86% D 55.71% 57.23% 1.03 downtrend balance
bottombounce 9.00% 4.55%      
trendbelow50 20.02% 26.93%      
2020-05-05 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.18 i 0.19 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.77% 3.96%      
pullingback 1.74% 1.58%      
lostmomentum 4.62% 5.35% U 10.29% 10.89% 1.06 uptrend balance
breakabove50up 0.10% 0.00%      
breakabove50dn 0.50% 0.59%      
wentabove50up 0.06% 0.00%      
wentabove50dn 0.35% 0.20%      
breakbelow50up 0.06% 0.00%      
breakbelow50dn 0.25% 0.00%      
wentbelow50up 0.10% 0.00%      
wentbelow50dn 0.35% 0.00%      
consbelow50 0.56% 0.40%      
bouncebelow50 0.19% 0.00%      
bounceabove200 4.31% 4.55%      
consbelow200 12.26% 10.89%      
bouncebelow200 7.87% 12.87%      
bounceabove50 15.01% 14.46% *** ***  
bottoming 15.08% 11.09% D 55.77% 58.02% 1.04 downtrend balance
bottombounce 4.35% 0.40%      
trendbelow50 28.47% 33.66%      
2020-05-06 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.16 i 0.16 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.27% 3.56%      
pullingback 2.38% 1.39%      
lostmomentum 4.78% 6.14% U 10.52% 11.09% 1.05 uptrend balance
breakabove50up 0.02% 0.00%      
breakabove50dn 0.35% 0.40%      
wentabove50up 0.06% 0.00%      
wentabove50dn 0.12% 0.00%      
breakbelow50up 0.08% 0.00%      
breakbelow50dn 0.25% 0.20%      
wentbelow50up 0.14% 0.00%      
wentbelow50dn 0.39% 0.00%      
consbelow50 0.58% 0.00%      
bouncebelow50 0.10% 0.00%      
bounceabove200 4.68% 6.14%      
consbelow200 8.03% 4.95%      
bouncebelow200 16.56% 22.38%      
bounceabove50 9.79% 7.72% *** ***  
bottoming 5.98% 2.38% D 64.95% 69.50% 1.07 downtrend balance
bottombounce 1.14% 0.00%      
trendbelow50 41.26% 44.75%      
2020-05-07 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.18 i 0.20 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 4.53% 4.95%      
pullingback 1.22% 1.58%      
lostmomentum 4.64% 4.55% U 10.58% 11.09% 1.05 uptrend balance
breakabove50up 0.04% 0.00%      
breakabove50dn 0.27% 0.00%      
wentabove50up 0.14% 0.00%      
wentabove50dn 0.29% 0.40%      
breakbelow50up 0.06% 0.00%      
breakbelow50dn 0.17% 0.00%      
wentbelow50up 0.12% 0.00%      
wentbelow50dn 0.33% 0.20%      
consbelow50 0.60% 0.00%      
bouncebelow50 0.04% 0.00%      
bounceabove200 4.70% 5.74%      
consbelow200 12.44% 15.64%   ***  
bouncebelow200 10.29% 12.08%      
bounceabove50 13.21% 10.50% ***    
bottoming 14.28% 15.45% D 57.19% 56.44% 0.99 downtrend balance
bottombounce 1.76% 0.00%      
trendbelow50 30.86% 28.91%      
2020-05-08 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.25 i 0.34 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 6.01% 5.74%      
pullingback 0.60% 0.20%      
lostmomentum 3.38% 5.35% U 10.44% 11.49% 1.10 uptrend balance
breakabove50up 0.10% 0.00%      
breakabove50dn 0.35% 0.00%      
wentabove50up 0.35% 0.20%      
wentabove50dn 0.62% 0.40%      
breakbelow50up 0.06% 0.00%      
breakbelow50dn 0.08% 0.00%      
wentbelow50up 0.06% 0.00%      
wentbelow50dn 0.06% 0.00%      
consbelow50 0.54% 0.20%      
bouncebelow50 0.12% 0.00%      
bounceabove200 3.13% 2.97%      
consbelow200 11.66% 9.90%      
bouncebelow200 2.69% 0.40%      
bounceabove50 30.40% 40.99% *** ***  
bottoming 23.69% 22.97% D 42.47% 34.06% 0.80 downtrend balance
bottombounce 5.69% 3.56%      
trendbelow50 10.40% 7.13%      

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW