Блог им. Bondiator

Как рассчитать размер депозита для торговли?

Может вопрос двоечника в школе, но все таки...

Например, планируется к торговле инструмент с текущей ценой 100 руб.
Бэктест стратегии показал максимальную историческую просадку 20%.

Как рассчитать размер депозита, чтобы не слить его на просадке?
Ясное дело, что в будущем просадка может быть и больше, но тем не менее…
★1
17 комментариев
лямов 10-15 хватит для начала, а потом все равно довносить придется 
чем хороша любая стратегия, так это тем, что масштабируемость просадки не имеет границ
avatar
торговля маржинальная? чем торговать собрались?
avatar
Бэктесты стратегий в пандемической реальности необьективны, как мы видим убытки даже по лонгам могут быть потенциально ничем неограниченны.
различные схемы парного трейдинга и хеджа опционами тоже в этом ключе небезупречны, базовый актив может лечь на планку, а опцион нет...
Так что вопрос плеча в нынешнее, непросто время — больше риторический…
avatar
Sergio Fedosoni, логично — будущее нам знать не дано. Но если бы бэктесты были бы не нужны, то их бы никто не использовал.
в системе заложена торговля фьючерсами в отрицательной зоне?
avatar
2153sved, нет
50% от суммы максимум… а лучше 1/4...
т.к максимальная историческая — это переооптимизация на истории и в реальности все будет хуже раза в 2
avatar
ves2010, а кстати… забыл совсем… тестил как? на 1ом лоте?… если да то выкинь сразу
avatar
ves2010, А как вы считаете наиболее оптимальное для тестов не больше 50 % от депо? Видел мнение что 1/6 оптимальное. А чем это вызвано?
avatar
Astronomer, не понял вопрос… делаю тесты на постоянной сумме 1 мио… затем дродаун * на 2… торгуемая сумма=1мио/(дродаун*2)

буквално на днях все так и случилось… один из ботов по тестам показывающий дродаун -40% слил -120% на 3ех сделках… пукнуть даже не успел… ) ладно там были 4 ре бота… и все совместно слили всего то -75%… по деньгам -17к баксов улетело
avatar
Посмотрите на истории серию убыточных сделок * на 2 = будет вам защита от слива. Например, серия убыточных сделок 7 подряд, 20% просадка, выходит риск на сделку максимум 3%, можете снизить риск в двое, т.е. до 1,5% на сделку или заложить просадку 14 сделок подряд (а, лучше 13 взять + комиссионные)(что совершить сложно, если торгуете системно).

Размер депозита зависит не только от риска, но и от доходности потенциальной в процентах и в рублях, т.е. сколько вы хотите в среднем зарабатывать на рынке. От этого и «пляшите». Например, максимальная просадка в серии сделок по 1,5% составляет 20% (это мы уже поняли и взяли 2-й запас), максимальная доходность 50% в теории. Допустим вы хотите зарабатывать 500 т.р. в год, т.е. около 40 т.р. в месяц., то вам нужен счёт минимум 1 млн. рублей, а лучше 1 млн. + 20% на просадку.
avatar
Павел Град, то есть нужно плясать несколько убыточных сделок подряд с наибольшим убытком?
К примеру, 5 убыточных сделок подряд с общим убытком 10% нужно умножить на 2 и получить 10 сделок с убытком 20%?

Врач-бондиатОр, Да, взять запас по убыточным сделкам, т.к. тестирование это теория, на практике убыточных будет больше. 2-й запас достаточно.
Вы рассчитываете на 5 сделок в теории, а их будет больше, но чтоб контролировать риск в пределах разумного, нужно уменьшить риск ровно в 2-а раза, т.е. риск на сделку 1% (так ваша просадка будет совпадать с теоретической) или согласится с риском в 20% (максимум) при теории в 10% и торговать с риском в 2%.
Выходит вы рассчитываете в теории на 10% просадку, но готовы на практике получить больше до 20%.
avatar
Торговый капитал = (просадка*3 + ГО*1.5)
Поскольку просадка еще не достигнута, то из этой суммы часть=ГО*2 держать в облагах или на депозите.
По мере необходимости добавлять на торговый счет.
При случайном везении — отбрасывать заработок в облиги.

И главное — больше радоваться жизни!
avatar
bocha, и как рассчитать просадку в деньгах? 
Например, если текущая цена фьючерса 52000 руб, то просадку в 20% считать как 52000 х 20%? 
Врач-бондиатОр, Просадка от размера капитала (депозита), а не от инструмента.
Вы купили акцию на весь капитал, цена снизилась на 10% — вы потеряли 10% от капитала.
Вы купили акцию на 10% от капитала, цена снизилась на 10% — вы потеряли 1% от капитала.
avatar
Врач-бондиатОр, 
Бэктест стратегии показал максимальную историческую просадку 20%.
Вот от этой. Я тестирую одним контрактом, оцениваю для него макс просадку на тестах в прошлом и далее эту величину использую в формуле, которую привел выше.  Домножаю, ясно дело, на число контрактов.

avatar

теги блога Врач-бондиатОр

....все тэги



UPDONW