Важнее цен на нефть: все ли брокеры вынесут экспирацию 21 апреля?

20 апреля 2020, 23:58
|
Jonah

Что важнее самих цен на Фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil на FORTS?
Оценка отрицательной вариационной маржи от вечернего клиринга до экспирации составляет около 1 миллиарда рублей!
ОИ пополам, не забываем.
Есть ли такие средства на счетах брокеров, готовы ли они с ними расстаться?
Вот что важно даже для тех, кто не торгует нефть.
UPD: Заявление Мосбиржи

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
Light Sweet Crude,
FORTS

594 | ★1

8 комментариев

На сколько я понимаю БКС в прошлом году уже терял сопоставимые суммы на деривативах, у него капитал выдержит еще ярд или другой. Плохо, если контракты заключались на внебирже, где убытки могут исчисляться триллионами.

Антон Панкратов

21 апреля 2020, 00:01
Ответить

Если проэкспирируют по нулю, то потери покупателей на Мосбирже составят $3 141 152.00 без учета комиссии за экспирацию (надо учесть, что у нас контракт на 10 баррелей, а не на 1000, как на СМЕ и клиринговый курс пока неизвестен), из которых, как минимум, 57 473 985.60₽ есть на счетах покупателей в виде ГО. Откуда 1 млрд. руб.?

А. Г.

21 апреля 2020, 00:10
Ответить

А. Г., как же по нулю

В ходе дневной клиринговой сессии 21 апреля состоится исполнение расчетного фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением в апреле в соответствии со спецификацией контракта и правилами торгов и клиринга. Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля,и равна минус 37,63 долларов за баррель.

Mors

21 апреля 2020, 02:38
Ответить

Mors, идиотизм.

А. Г.

21 апреля 2020, 09:14
Ответить

А. Г., не то слово. Там в твитах даже Ходор недоумевает.

Mors

21 апреля 2020, 09:47
Ответить

А. Г., я считал по этим данным так:
ОИ вечернего клиринга 60,640 / 2 х 10 х (8 + 37) х 75,5 руб. = 1,03 млрд.руб.
ГО кстати всего 2088.88 руб. х 30,320 = 63,3 млн руб. что ниочем

Jonah

21 апреля 2020, 09:39
Ответить

Да никто этот CL почти не торгует у нас, для брокеров эти 30000к, как слону дробина. Это ж все еще раскидать нужно на всех. Суперфизик одной заявкой бы весь ОИ снес в этом контракте.