Блог им. Jonah

Важнее цен на нефть: все ли брокеры вынесут экспирацию 21 апреля?

    • 20 апреля 2020, 23:58
    • |
    • Jonah
  • Еще
Что важнее самих цен на Фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil на FORTS?
Оценка отрицательной вариационной маржи от вечернего клиринга до экспирации составляет около 1 миллиарда рублей!
ОИ пополам, не забываем.
Есть ли такие средства на счетах брокеров, готовы ли они с ними расстаться?
Вот что важно даже для тех, кто не торгует нефть.
UPD: Заявление Мосбиржи
★1
8 комментариев
На сколько я понимаю БКС в прошлом году уже терял сопоставимые суммы на деривативах, у него капитал выдержит еще ярд или другой. Плохо, если контракты заключались на внебирже, где убытки могут исчисляться триллионами.
Если проэкспирируют по нулю, то потери покупателей на Мосбирже составят  $3 141 152.00 без учета комиссии за экспирацию (надо учесть, что у нас контракт на 10 баррелей, а не на 1000, как на СМЕ и клиринговый курс пока неизвестен), из которых, как минимум, 57 473 985.60₽ есть на счетах покупателей в виде ГО. Откуда 1 млрд. руб.?
avatar
А. Г.,  как же по  нулю   
В ходе дневной клиринговой сессии 21 апреля состоится исполнение расчетного фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением в апреле в соответствии со спецификацией контракта и правилами торгов и клиринга. Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля,и равна минус 37,63 долларов за баррель.
avatar
Mors, идиотизм. 
avatar
А. Г., не то слово. Там в твитах даже Ходор недоумевает.
avatar

А. Г., я считал по этим данным так:
ОИ вечернего клиринга 60,640 / 2 х 10 х (8 + 37) х 75,5 руб. = 1,03 млрд.руб.
ГО кстати всего 2088.88 руб. х 30,320 = 63,3 млн руб. что ниочем

avatar
Да никто этот CL почти не торгует у нас, для брокеров эти 30000к, как слону дробина. Это ж все еще раскидать нужно на всех. Суперфизик одной заявкой бы весь ОИ снес в этом контракте.
avatar

теги блога Jonah

....все тэги



UPDONW