Вопрос в студию :-)) математикам про вероятность

При бросании монеты возможны два варианта — выпадение решки или выпадение орла. Значит число всевозможных исходов равно 2 => n=2
Нас интересует выпадение орла, то есть благоприятный исход только один => m=1
Вероятность выпадения орла при одном подбрасывании — m/n=1/2
Бросили монетку первый раз. Вероятность выпадения орла 1/2.
Бросили монетку второй раз. Вероятность выпадения орла также 1/2.
Тогда вероятность выпадения орла при двух подбрасываниях 1/4.
Бросили монетку третий раз. Вероятность выпадения орла также 1/2.
Тогда вероятность выпадения орла при трех побрасываниях (1/2)*(1/2)*(1/2) = 1/8
и так далее 9 раз
(1/2)^9 = 1/512

На рынке не нормальное распределение.
Что значит «нейтрализовать»? Кроме снижения сайза и диверсификации с другой не сильно коррелированной стратегией в голову ничего не приходит.

нейтрализовать можно мартнгейлом с бесконечным количество денег

Не надо бороться с законами природы :)
С ними надо дружить!

Банальный пример: подкидываем монетку 1000 раз… бывает что случайно выпадает подряд одна сторона (3- 5 -7 -12 раз и т.д.)
Как нейтрализовать повторное выпадение?

— Никак, имеем хаотичный процесс с нормальной функцией распределения.

А вообще, не ходите в те места где вас знают :)))

Хотя с точки зрения рынков… было доказано что 60% времени рынок растет… то в принципе может и сработает

Мне Ваш вопрос напоминает пословицу, Близок локот а не достнанешь))))

а зачем нейтрализовывать повторное выпадание?

тогда получится корреляция между распределениями доходностей двух соседних монеток (периодов).

да к стати на эту тему есть анегдот:
математика и трейдера спрашивают: с какой вероятностью при выходе из дома, Вам на голову упадет кирпич?
Математик на тридня закрылся в комнате и вищитал что с вероятностью 0.05%, а Трейдер с разу сказал 50 на 50.

тема с монеткой — это не нормальное распределение.
ищите испытания бернулли.

Уточните условия. Все дело в том, что при разных условиях бросанием монетки мы можем получить при большом числе испытаний разные распределения.

Вы сказали, что «вероятность плавающая». Тогда, например, если испытания независимы и сумма вероятностей решки по всем испытаним с ростом испытаний стремится к константе, то в пределе мы получим пуассоновское распределение для числа решек, а не нормальное.

Если испытания зависимы, то тут вообще возможно, что угодно. Например, в первом испытании мы бросаем монетку и с с вероятностью 1/2 выпадаем орел, то все последующие испытания мы кладем монетку вверх орлом и наоборот, если первый раз выпала решка, то кладем вверх решкой. Тогда мы получим распределения с двумя исходами n орлов и n решек с вероятностями 1/2. Опять ненормальное распределение.