S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.04.20

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    7
• sideways     26

Ралли продолжается, IBD перевели пульс рынка в «подтверждённый аптренд» за счёт подскока в четверг. Ожидается свинг вверх до 50МА, но только как вынос сетапов на шорт, которых много. Сетапов в лонг пока нет, экстремалы могут выбрать что-то из категории «Подскок со дна» т.е. нефть и смежные отрасли.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-04-03 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4848)
Длительный аптренд	35	100%	35	0%	0	0%	0%	0%	0%
Откат в аптренде	18	100%	18	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	51	100%	51	0%	0	1%	1%	0%	0%
Пробой растущей 50МА	8	100%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	8	100%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	35	100%	35	0%	0	0%	0%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	22	100%	22	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	14	100%	14	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	20	100%	20	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	15	100%	15	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	3	100%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	280	75%	212	0%	2	5%	4%	0%	5%
Отскок вниз от 50МА	52	100%	52	0%	0	1%	1%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	55	100%	55	0%	0	1%	1%	0%	1%
Консолидация под 200МА	25	44%	11	0%	0	0%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 200МА	11	63%	7	9%	1	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	86	72%	62	2%	2	1%	1%	0%	0%
Консолидация на дне	1278	21%	281	9%	119	26%	5%	2%	28%
Подскок со дна	543	25%	140	18%	100	11%	2%	2%	11%
Длительный даунтренд	2289	3%	77	33%	756	47%	1%	15%	46%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (35 акций) 03.04.2020

25.7%	9	1%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
8.6%	3	2%		125	ЛИДИР.		18	Медицина-изделия
34.3%	12		из	35 акций показано

Откат в аптренде (18 акций) 03.04.2020

33.3%	6	1%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
16.7%	3	4%		69			15	ПО-корпоративное
50.0%	9		из	18 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (51 акций) 03.04.2020

25.5%	13	16%	из	81 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	16	Финансы-пустые чеки
13.7%	7	1%		550	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	3	2%		125	ЛИДИР.		18	Медицина-изделия
5.9%	3	6%		48			52	Финансовые услуги-особые
51.0%	26		из	51 акций показано

Пробой растущей 50МА (8 акций) 03.04.2020

50.0%	4	0%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
50.0%	4		из	8 акций показано

Пробой падающей 50МА (8 акций) 03.04.2020

0.0%	0		из	8 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (35 акций) 03.04.2020

25.7%	9	11%	из	81 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	16	Финансы-пустые чеки
17.1%	6	1%		550	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
42.9%	15		из	35 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (22 акций) 03.04.2020

0.0%	0		из	22 акций показано

Слом растущей 50МА (14 акций) 03.04.2020

0.0%	0		из	14 акций показано

Слом падающей 50МА (20 акций) 03.04.2020

25.0%	5	0%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
25.0%	5		из	20 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (15 акций) 03.04.2020

40.0%	6	1%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
40.0%	6		из	15 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (3 акций) 03.04.2020

0.0%	0		из	3 акций показано

Консолидация под 50МА (280 акций) 03.04.2020

17.9%	50	9%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
10.4%	29	35%		81	ЛИДИР.		16	Финансы-пустые чеки
3.2%	9	7%		125	ЛИДИР.		18	Медицина-изделия
3.2%	9	28%		32			36	Энергия альтернативная
2.9%	8	13%		60	ЛИДИР.		19	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5%	7	11%		62			62	Интернет-контент
1.8%	5	15%		32	ЛИДИР.		28	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.8%	5	7%		66			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
43.6%	122		из	280 акций показано

Отскок вниз от 50МА (52 акций) 03.04.2020

38.5%	20	3%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
7.7%	4	3%		125	ЛИДИР.		18	Медицина-изделия
46.2%	24		из	52 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (55 акций) 03.04.2020

30.9%	17	3%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
7.3%	4	25%		16			0
38.2%	21		из	55 акций показано

Консолидация под 200МА (25 акций) 03.04.2020

0.0%	0		из	25 акций показано

Отскок вниз от 200МА (11 акций) 03.04.2020

0.0%	0		из	11 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (86 акций) 03.04.2020

15.1%	13	2%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
7.0%	6	4%		125	ЛИДИР.		18	Медицина-изделия
5.8%	5	7%		70			183	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.7%	4	14%		27	ЛИДИР.		23	Продукты-консервы
32.6%	28		из	86 акций показано

Консолидация на дне (1278 акций) 03.04.2020

12.2%	156	28%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	32	25%		125	ЛИДИР.		18	Медицина-изделия
2.1%	27	34%		78			136	Банки-юго-восток
2.1%	27	15%		173			81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0%	26	27%		95			122	Банки-северо-восток
1.8%	23	37%		62	ЗАМЕДЛ.		76	Финансы-управление инвестициями
1.7%	22	66%		33			65	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.6%	21	30%		69			15	ПО-корпоративное
26.1%	334		из	1278 акций показано

Подскок со дна (543 акций) 03.04.2020

11.8%	64	11%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	36	51%		70			183	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.2%	23	35%		65			137	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.9%	16	69%		23			176	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.8%	15	65%		23			157	Нефть и газ-комплексные
2.4%	13	21%		61			20	Медицина-системы/оборудование
2.2%	12	9%		125	ЛИДИР.		18	Медицина-изделия
2.2%	12	37%		32	НАРОЖД.		56	Телеком услуги-зарубежные
1.7%	9	15%		60	ЛИДИР.		19	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
36.8%	200		из	543 акций показано

Длительный даунтренд (2289 акций) 03.04.2020

8.0%	182	33%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	126	72%		173			81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8%	65	68%		95			122	Банки-северо-восток
2.1%	48	67%		71			129	Банки-запад/юго-запад
2.1%	47	37%		125	ЛИДИР.		18	Медицина-изделия
1.9%	44	56%		78			136	Банки-юго-восток
1.7%	38	65%		58			126	Финансы-сбербанки
24.0%	550		из	2289 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (225 акций) 03.04.2020

29.3%	66	81%	из	81 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	16	Финансы-пустые чеки
5.3%	12	2%		550	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	9	5%		173			81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6%	8	6%		125	ЛИДИР.		18	Медицина-изделия
3.6%	8	50%		16			0
3.1%	7	25%		27	ЛИДИР.		23	Продукты-консервы
2.7%	6	50%		12	ЛИДИР.		6	ПО-игры
2.2%	5	7%		69			15	ПО-корпоративное
1.8%	4	66%		6	ЛИДИР.		12	Медицина-диверсифицированные
1.8%	4	12%		31	ЛИДИР.		26	Медицина-лекарства по рецептам
1.8%	4	6%		60	ЛИДИР.		19	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	4	8%		48			52	Финансовые услуги-особые
1.3%	3	13%		22			43	Ком услуги-консалтинг
1.3%	3	4%		66			101	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.3%	3	9%		31			75	Косметика и личная гигиена
1.3%	3	60%		5			61	Продукты-кондитерские
1.3%	3	9%		31	ЛИДИР.		14	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.3%	3	8%		35	ЛИДИР.		11	Розница-интернет
1.3%	3	4%		61			20	Медицина-системы/оборудование
70.2%	158		из	225 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-03-30 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.03	i 0.03	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.87%	0.79%
pullingback	0.21%	0.00%
lostmomentum	0.43%	0.00%	U 2.93%	2.57%	0.88 uptrend balance
breakabove50up	0.45%	1.39%
breakabove50dn	0.89%	1.39%
wentabove50up	0.97%	0.40%
wentabove50dn	0.31%	0.00%
breakbelow50up	0.14%	0.00%
breakbelow50dn	0.04%	0.00%
wentbelow50up	0.06%	0.00%
wentbelow50dn	0.04%	0.00%
consbelow50	3.49%	0.59%
bouncebelow50	0.19%	0.00%
bounceabove200	4.52%	6.93%	***	***
consbelow200	0.37%	0.00%
bouncebelow200	0.21%	0.00%
bounceabove50	1.40%	0.20%
bottoming	10.07%	2.97%	D 85.62%	88.32%	1.03 downtrend balance
bottombounce	68.76%	84.75%
trendbelow50	6.58%	0.59%

2020-03-31 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.04	i 0.03	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.95%	0.59%
pullingback	0.21%	0.00%
lostmomentum	0.58%	0.40%	U 3.11%	2.77%	0.89 uptrend balance
breakabove50up	0.31%	0.00%
breakabove50dn	0.45%	0.40%
wentabove50up	1.07%	1.78%
wentabove50dn	0.88%	0.59%
breakbelow50up	0.23%	0.20%
breakbelow50dn	0.27%	0.59%
wentbelow50up	0.10%	0.00%
wentbelow50dn	0.00%	0.00%
consbelow50	6.77%	5.35%	***	***
bouncebelow50	0.37%	0.00%
bounceabove200	3.04%	4.16%
consbelow200	0.45%	0.00%
bouncebelow200	0.16%	0.00%
bounceabove50	1.71%	0.59%
bottoming	20.84%	18.61%	D 82.62%	85.35%	1.03 downtrend balance
bottombounce	47.78%	57.62%
trendbelow50	13.84%	9.11%

2020-04-01 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.03	i 0.02	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.84%	0.40%
pullingback	0.08%	0.00%
lostmomentum	0.72%	0.00%	U 2.76%	1.79%	0.65 uptrend balance
breakabove50up	0.10%	0.20%
breakabove50dn	0.12%	0.40%
wentabove50up	1.01%	1.19%
wentabove50dn	0.43%	0.20%
breakbelow50up	0.70%	1.19%
breakbelow50dn	0.62%	0.79%
wentbelow50up	0.16%	0.00%
wentbelow50dn	0.12%	0.20%
consbelow50	6.77%	7.54%	***	***
bouncebelow50	0.99%	0.00%
bounceabove200	1.59%	2.58%
consbelow200	0.31%	0.20%
bouncebelow200	0.25%	0.00%
bounceabove50	1.56%	0.20%
bottoming	28.02%	25.40%	D 83.86%	84.92%	1.01 downtrend balance
bottombounce	17.97%	23.02%
trendbelow50	37.63%	36.51%

2020-04-02 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.04	i 0.03	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.72%	0.79%
pullingback	0.27%	0.00%
lostmomentum	1.03%	0.60%	U 3.16%	2.78%	0.88 uptrend balance
breakabove50up	0.35%	0.79%
breakabove50dn	0.58%	0.99%
wentabove50up	0.78%	0.60%
wentabove50dn	0.25%	0.40%
breakbelow50up	0.16%	0.00%
breakbelow50dn	0.06%	0.00%
wentbelow50up	0.33%	0.20%
wentbelow50dn	0.21%	0.20%
consbelow50	5.61%	7.94%	***	***
bouncebelow50	1.34%	0.79%
bounceabove200	1.22%	1.39%
consbelow200	0.35%	0.20%
bouncebelow200	0.27%	0.00%
bounceabove50	1.30%	0.20%
bottoming	27.08%	24.80%	D 85.44%	84.92%	0.99 downtrend balance
bottombounce	8.52%	8.53%
trendbelow50	49.58%	51.59%

2020-04-03 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.04	i 0.03	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.72%	0.80%
pullingback	0.37%	0.00%
lostmomentum	1.05%	0.40%	U 3.03%	2.58%	0.85 uptrend balance
breakabove50up	0.17%	0.00%
breakabove50dn	0.17%	0.40%
wentabove50up	0.72%	1.39%
wentabove50dn	0.45%	0.99%
breakbelow50up	0.29%	0.60%
breakbelow50dn	0.41%	0.00%
wentbelow50up	0.31%	0.00%
wentbelow50dn	0.06%	0.00%
consbelow50	5.78%	5.37%	***	***
bouncebelow50	1.07%	0.40%
bounceabove200	1.13%	1.99%
consbelow200	0.52%	0.00%
bouncebelow200	0.23%	0.00%
bounceabove50	1.77%	0.99%
bottoming	26.36%	28.43%	D 85.00%	86.68%	1.02 downtrend balance
bottombounce	11.20%	11.33%
trendbelow50	47.22%	46.92%