Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.04.20

Статистика по секторам:
  • uptrend        0
  • downtrend    7
  • sideways     26
Ралли продолжается, IBD перевели пульс рынка в «подтверждённый аптренд» за счёт подскока в четверг. Ожидается свинг вверх до 50МА, но только как вынос сетапов на шорт, которых много. Сетапов в лонг пока нет, экстремалы могут выбрать что-то из категории «Подскок со дна» т.е. нефть и смежные отрасли.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.04.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.04.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.04.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.04.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.04.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 03.04.20



Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-04-03 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4848)
Длительный аптренд 35 100% 35 0% 0 0% 0% 0% 0%
Откат в аптренде 18 100% 18 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 51 100% 51 0% 0 1% 1% 0% 0%
Пробой растущей 50МА 8 100% 8 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 8 100% 8 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 35 100% 35 0% 0 0% 0% 0% 1%
Недавний пробой падающей 50МА 22 100% 22 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 14 100% 14 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 20 100% 20 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 15 100% 15 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 3 100% 3 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 280 75% 212 0% 2 5% 4% 0% 5%
Отскок вниз от 50МА 52 100% 52 0% 0 1% 1% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 55 100% 55 0% 0 1% 1% 0% 1%
Консолидация под 200МА 25 44% 11 0% 0 0% 0% 0% 0%
Отскок вниз от 200МА 11 63% 7 9% 1 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 86 72% 62 2% 2 1% 1% 0% 0%
Консолидация на дне 1278 21% 281 9% 119 26% 5% 2% 28%
Подскок со дна 543 25% 140 18% 100 11% 2% 2% 11%
Длительный даунтренд 2289 3% 77 33% 756 47% 1% 15% 46%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (35 акций) 03.04.2020

25.7% 9 1% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
8.6% 3 2%   125 ЛИДИР.   18 Медицина-изделия
 
34.3% 12   из 35 акций показано

Откат в аптренде (18 акций) 03.04.2020

33.3% 6 1% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
16.7% 3 4%   69     15 ПО-корпоративное
 
50.0% 9   из 18 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (51 акций) 03.04.2020

25.5% 13 16% из 81 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Финансы-пустые чеки
13.7% 7 1%   550 ЛИДИР.   4 Медицина-биомед/биотехнологии
5.9% 3 2%   125 ЛИДИР.   18 Медицина-изделия
5.9% 3 6%   48     52 Финансовые услуги-особые
 
51.0% 26   из 51 акций показано

Пробой растущей 50МА (8 акций) 03.04.2020

50.0% 4 0% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
 
50.0% 4   из 8 акций показано

Пробой падающей 50МА (8 акций) 03.04.2020

 
0.0% 0   из 8 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (35 акций) 03.04.2020

25.7% 9 11% из 81 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Финансы-пустые чеки
17.1% 6 1%   550 ЛИДИР.   4 Медицина-биомед/биотехнологии
 
42.9% 15   из 35 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (22 акций) 03.04.2020

 
0.0% 0   из 22 акций показано

Слом растущей 50МА (14 акций) 03.04.2020

 
0.0% 0   из 14 акций показано

Слом падающей 50МА (20 акций) 03.04.2020

25.0% 5 0% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
 
25.0% 5   из 20 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (15 акций) 03.04.2020

40.0% 6 1% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
 
40.0% 6   из 15 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (3 акций) 03.04.2020

 
0.0% 0   из 3 акций показано

Консолидация под 50МА (280 акций) 03.04.2020

17.9% 50 9% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
10.4% 29 35%   81 ЛИДИР.   16 Финансы-пустые чеки
3.2% 9 7%   125 ЛИДИР.   18 Медицина-изделия
3.2% 9 28%   32     36 Энергия альтернативная
2.9% 8 13%   60 ЛИДИР.   19 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5% 7 11%   62     62 Интернет-контент
1.8% 5 15%   32 ЛИДИР.   28 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.8% 5 7%   66     101 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
43.6% 122   из 280 акций показано

Отскок вниз от 50МА (52 акций) 03.04.2020

38.5% 20 3% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
7.7% 4 3%   125 ЛИДИР.   18 Медицина-изделия
 
46.2% 24   из 52 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (55 акций) 03.04.2020

30.9% 17 3% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
7.3% 4 25%   16     0  
 
38.2% 21   из 55 акций показано

Консолидация под 200МА (25 акций) 03.04.2020

 
0.0% 0   из 25 акций показано

Отскок вниз от 200МА (11 акций) 03.04.2020

 
0.0% 0   из 11 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (86 акций) 03.04.2020

15.1% 13 2% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
7.0% 6 4%   125 ЛИДИР.   18 Медицина-изделия
5.8% 5 7%   70     183 Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.7% 4 14%   27 ЛИДИР.   23 Продукты-консервы
 
32.6% 28   из 86 акций показано

Консолидация на дне (1278 акций) 03.04.2020

12.2% 156 28% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
2.5% 32 25%   125 ЛИДИР.   18 Медицина-изделия
2.1% 27 34%   78     136 Банки-юго-восток
2.1% 27 15%   173     81 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0% 26 27%   95     122 Банки-северо-восток
1.8% 23 37%   62 ЗАМЕДЛ.   76 Финансы-управление инвестициями
1.7% 22 66%   33     65 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.6% 21 30%   69     15 ПО-корпоративное
 
26.1% 334   из 1278 акций показано

Подскок со дна (543 акций) 03.04.2020

11.8% 64 11% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
6.6% 36 51%   70     183 Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.2% 23 35%   65     137 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.9% 16 69%   23     176 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.8% 15 65%   23     157 Нефть и газ-комплексные
2.4% 13 21%   61     20 Медицина-системы/оборудование
2.2% 12 9%   125 ЛИДИР.   18 Медицина-изделия
2.2% 12 37%   32 НАРОЖД.   56 Телеком услуги-зарубежные
1.7% 9 15%   60 ЛИДИР.   19 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
36.8% 200   из 543 акций показано

Длительный даунтренд (2289 акций) 03.04.2020

8.0% 182 33% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 4 Медицина-биомед/биотехнологии
5.5% 126 72%   173     81 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8% 65 68%   95     122 Банки-северо-восток
2.1% 48 67%   71     129 Банки-запад/юго-запад
2.1% 47 37%   125 ЛИДИР.   18 Медицина-изделия
1.9% 44 56%   78     136 Банки-юго-восток
1.7% 38 65%   58     126 Финансы-сбербанки
 
24.0% 550   из 2289 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (225 акций) 03.04.2020

29.3% 66 81% из 81 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Финансы-пустые чеки
5.3% 12 2%   550 ЛИДИР.   4 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 9 5%   173     81 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6% 8 6%   125 ЛИДИР.   18 Медицина-изделия
3.6% 8 50%   16     0  
3.1% 7 25%   27 ЛИДИР.   23 Продукты-консервы
2.7% 6 50%   12 ЛИДИР.   6 ПО-игры
2.2% 5 7%   69     15 ПО-корпоративное
1.8% 4 66%   6 ЛИДИР.   12 Медицина-диверсифицированные
1.8% 4 12%   31 ЛИДИР.   26 Медицина-лекарства по рецептам
1.8% 4 6%   60 ЛИДИР.   19 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8% 4 8%   48     52 Финансовые услуги-особые
1.3% 3 13%   22     43 Ком услуги-консалтинг
1.3% 3 4%   66     101 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.3% 3 9%   31     75 Косметика и личная гигиена
1.3% 3 60%   5     61 Продукты-кондитерские
1.3% 3 9%   31 ЛИДИР.   14 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.3% 3 8%   35 ЛИДИР.   11 Розница-интернет
1.3% 3 4%   61     20 Медицина-системы/оборудование
 
70.2% 158   из 225 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-03-30 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.03 i 0.03 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 0.87% 0.79%      
pullingback 0.21% 0.00%      
lostmomentum 0.43% 0.00% U 2.93% 2.57% 0.88 uptrend balance
breakabove50up 0.45% 1.39%      
breakabove50dn 0.89% 1.39%      
wentabove50up 0.97% 0.40%      
wentabove50dn 0.31% 0.00%      
breakbelow50up 0.14% 0.00%      
breakbelow50dn 0.04% 0.00%      
wentbelow50up 0.06% 0.00%      
wentbelow50dn 0.04% 0.00%      
consbelow50 3.49% 0.59%      
bouncebelow50 0.19% 0.00%      
bounceabove200 4.52% 6.93% *** ***  
consbelow200 0.37% 0.00%      
bouncebelow200 0.21% 0.00%      
bounceabove50 1.40% 0.20%      
bottoming 10.07% 2.97% D 85.62% 88.32% 1.03 downtrend balance
bottombounce 68.76% 84.75%      
trendbelow50 6.58% 0.59%      
2020-03-31 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.04 i 0.03 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 0.95% 0.59%      
pullingback 0.21% 0.00%      
lostmomentum 0.58% 0.40% U 3.11% 2.77% 0.89 uptrend balance
breakabove50up 0.31% 0.00%      
breakabove50dn 0.45% 0.40%      
wentabove50up 1.07% 1.78%      
wentabove50dn 0.88% 0.59%      
breakbelow50up 0.23% 0.20%      
breakbelow50dn 0.27% 0.59%      
wentbelow50up 0.10% 0.00%      
wentbelow50dn 0.00% 0.00%      
consbelow50 6.77% 5.35% *** ***  
bouncebelow50 0.37% 0.00%      
bounceabove200 3.04% 4.16%      
consbelow200 0.45% 0.00%      
bouncebelow200 0.16% 0.00%      
bounceabove50 1.71% 0.59%      
bottoming 20.84% 18.61% D 82.62% 85.35% 1.03 downtrend balance
bottombounce 47.78% 57.62%      
trendbelow50 13.84% 9.11%      
2020-04-01 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.03 i 0.02 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 0.84% 0.40%      
pullingback 0.08% 0.00%      
lostmomentum 0.72% 0.00% U 2.76% 1.79% 0.65 uptrend balance
breakabove50up 0.10% 0.20%      
breakabove50dn 0.12% 0.40%      
wentabove50up 1.01% 1.19%      
wentabove50dn 0.43% 0.20%      
breakbelow50up 0.70% 1.19%      
breakbelow50dn 0.62% 0.79%      
wentbelow50up 0.16% 0.00%      
wentbelow50dn 0.12% 0.20%      
consbelow50 6.77% 7.54% *** ***  
bouncebelow50 0.99% 0.00%      
bounceabove200 1.59% 2.58%      
consbelow200 0.31% 0.20%      
bouncebelow200 0.25% 0.00%      
bounceabove50 1.56% 0.20%      
bottoming 28.02% 25.40% D 83.86% 84.92% 1.01 downtrend balance
bottombounce 17.97% 23.02%      
trendbelow50 37.63% 36.51%      
2020-04-02 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.04 i 0.03 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 0.72% 0.79%      
pullingback 0.27% 0.00%      
lostmomentum 1.03% 0.60% U 3.16% 2.78% 0.88 uptrend balance
breakabove50up 0.35% 0.79%      
breakabove50dn 0.58% 0.99%      
wentabove50up 0.78% 0.60%      
wentabove50dn 0.25% 0.40%      
breakbelow50up 0.16% 0.00%      
breakbelow50dn 0.06% 0.00%      
wentbelow50up 0.33% 0.20%      
wentbelow50dn 0.21% 0.20%      
consbelow50 5.61% 7.94% *** ***  
bouncebelow50 1.34% 0.79%      
bounceabove200 1.22% 1.39%      
consbelow200 0.35% 0.20%      
bouncebelow200 0.27% 0.00%      
bounceabove50 1.30% 0.20%      
bottoming 27.08% 24.80% D 85.44% 84.92% 0.99 downtrend balance
bottombounce 8.52% 8.53%      
trendbelow50 49.58% 51.59%      
2020-04-03 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.04 i 0.03 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 0.72% 0.80%      
pullingback 0.37% 0.00%      
lostmomentum 1.05% 0.40% U 3.03% 2.58% 0.85 uptrend balance
breakabove50up 0.17% 0.00%      
breakabove50dn 0.17% 0.40%      
wentabove50up 0.72% 1.39%      
wentabove50dn 0.45% 0.99%      
breakbelow50up 0.29% 0.60%      
breakbelow50dn 0.41% 0.00%      
wentbelow50up 0.31% 0.00%      
wentbelow50dn 0.06% 0.00%      
consbelow50 5.78% 5.37% *** ***  
bouncebelow50 1.07% 0.40%      
bounceabove200 1.13% 1.99%      
consbelow200 0.52% 0.00%      
bouncebelow200 0.23% 0.00%      
bounceabove50 1.77% 0.99%      
bottoming 26.36% 28.43% D 85.00% 86.68% 1.02 downtrend balance
bottombounce 11.20% 11.33%      
trendbelow50 47.22% 46.92%      

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW