Блог им. Antishort

Вероятность гэпа на американском рынке

Посчитал скриптом вероятность гэпа на биржах NYSE и NASDAQ в совокупности торгуемых акций (SP100). Качать историю не стал, как загружались в терминал тикеры, так и считалось. Учитывая, что протестированы 100 акций на 165 289 свечах, результаты можно считать достоверными. Направление гэпа значения не имеет, учитывалась разница по модулю между вчерашним закрытием и сегодняшним открытием. Возможно, будет польза плечевикам, переносящим позиции через ночь. (Таблица в середине обрезана для удобства просмотра).

Вероятность гэпа на американском рынке



★1
3 комментария
есть идеи что делать с этой инфой?
avatar
Kapeks, Ну я торгую внутри дня, иногда с плечом. И хочу знать какие риски несёт для капитала невозможность закрытие позиции, например, из-за остановки торгов. И каков возможный ущерб и его вероятность при незапланированном переносе через ночь. Собственно, из этой информации могу вынести уже максимальный размер позиции, который могу набрать внутри дня.

Имея даже второе плечо, я знаю, к примеру, что есть вероятность потери 80% капитала всего за одну ночь, при невозможности закрыть позицию. Этот риск очень мал, но он есть. И его надо включать в риск-менеджмент и доносить до инвестора, при наличии оного.
avatar
Сегодня turning point по амерам, прошлый был 23 марта и это был минимум, похоже текущий будет максимум, а значит дальше вниз…
avatar

теги блога Antishort

....все тэги



UPDONW