Блог им. venskyvals

Самообучение.

Само
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
562 | ★1
5 комментариев
Стоимость шана цены надо умножить на количество пунктов до планки. Плюс ещё нужно учитывать увеличение ГО при увеличении волатильности. 
avatar
advocat, то есть пересчитываем риск на падение цены так:
2*((105000-88360)*15,6/10) = 51916
отсюда требуемое депо на 2 лонга  131514 (79597 + 51916) + комиссии/сборы
верно?

а изменение ГО из-за волатильности может до клиринга или достижения планки изменяться?
2 фьюча заморозят на счету сумму 2 х ГО = 2 х 37392=74784 рублей
 обеспечение риска к нижней планке: покупка 105 000 ПУНКТОВ. Стоп 88360 пунктов.
шаг цены 10. стоимость шага цены 15,6. 
Итого при падении цены к нижней планке на 2 фьючах потери:
2*(105000-88360)*15,6/10=51917 РУБЛЕЙ
avatar
Да, расчет верный.
Планку могут передвинуть после клиринга.
ГО до клиринга или достижения планки не помню, чтоб когда-нибудь менялось. 
Но закладывать такой расчет риска смысла нет, потому как планки сдвигаются, ГО повышается и всё равно маржин колл если не довнести.
avatar
Нельзя слишком много риска брать на одну сделку. Вы же живете не одним днем. А если будет 2 минусовых сделки подряд. А если ГО удвоят после минусовой сделки. Надо считать риски исходя из цели долгосрочного выживания.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
💸 Кто запрашивает самые крупные займы: аналитика Займера
Кому из заемщиков требуются наиболее высокие суммы и как запросы клиентов изменились за год? Собрали свежую статистику на основе данных за...
Фото
«Опционы на миллион», серия 2: три стратегии выходят на один рынок
В первой серии мы рассказали, как спор Андрея Чеберяченко и Юрия Красноруцкого на Moscow Trading Week превратился в эксперимент с реальными...
Фото
Загородный дом: риски, которые важно учесть
Продолжаем публиковать материалы на тему страхования недвижимости. Загородный дом часто воспринимается как спокойная альтернатива городской...
Фото
Бюджет-2027: баланс рисков смещён в сторону ухудшения относительно плана.
Представлен проект бюджета на 2027 год. Риски для дефицита смещены в сторону превышения плановых 5,44 трлн руб. Главный риск – расходы. Проект...

теги блога Евгений Иванов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн