Самообучение.

02 апреля 2020, 23:21
|
Евгений Иванов

Само

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

562 | ★1

5 комментариев

Стоимость шана цены надо умножить на количество пунктов до планки. Плюс ещё нужно учитывать увеличение ГО при увеличении волатильности.

advocat

03 апреля 2020, 00:24
Ответить

advocat, то есть пересчитываем риск на падение цены так:
2*((105000-88360)*15,6/10) = 51916
отсюда требуемое депо на 2 лонга 131514 (79597 + 51916) + комиссии/сборы
верно?

а изменение ГО из-за волатильности может до клиринга или достижения планки изменяться?

Евгений Иванов

03 апреля 2020, 00:47
Ответить

2 фьюча заморозят на счету сумму 2 х ГО = 2 х 37392=74784 рублей
обеспечение риска к нижней планке: покупка 105 000 ПУНКТОВ. Стоп 88360 пунктов.
шаг цены 10. стоимость шага цены 15,6.
Итого при падении цены к нижней планке на 2 фьючах потери:
2*(105000-88360)*15,6/10=51917 РУБЛЕЙ

Барсик

03 апреля 2020, 10:16
Ответить

Да, расчет верный.
Планку могут передвинуть после клиринга.
ГО до клиринга или достижения планки не помню, чтоб когда-нибудь менялось.
Но закладывать такой расчет риска смысла нет, потому как планки сдвигаются, ГО повышается и всё равно маржин колл если не довнести.

advocat

03 апреля 2020, 10:32
Ответить

Нельзя слишком много риска брать на одну сделку. Вы же живете не одним днем. А если будет 2 минусовых сделки подряд. А если ГО удвоят после минусовой сделки. Надо считать риски исходя из цели долгосрочного выживания.

SergeyJu