Самообучение.

Само

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

самообучение срочный рынок расчет риска

Евгений Иванов

Москва

с 16 марта 2020

5 Комментариев

advocat
03 апреля 2020, 00:24
Стоимость шана цены надо умножить на количество пунктов до планки. Плюс ещё нужно учитывать увеличение ГО при увеличении волатильности.
0
Барсик
03 апреля 2020, 10:16
2 фьюча заморозят на счету сумму 2 х ГО = 2 х 37392=74784 рублей
обеспечение риска к нижней планке: покупка 105 000 ПУНКТОВ. Стоп 88360 пунктов.
шаг цены 10. стоимость шага цены 15,6.
Итого при падении цены к нижней планке на 2 фьючах потери:
2*(105000-88360)*15,6/10=51917 РУБЛЕЙ
0
advocat
03 апреля 2020, 10:32
Да, расчет верный.
Планку могут передвинуть после клиринга.
ГО до клиринга или достижения планки не помню, чтоб когда-нибудь менялось.
Но закладывать такой расчет риска смысла нет, потому как планки сдвигаются, ГО повышается и всё равно маржин колл если не довнести.
0
SergeyJu
03 апреля 2020, 13:21
Нельзя слишком много риска брать на одну сделку. Вы же живете не одним днем. А если будет 2 минусовых сделки подряд. А если ГО удвоят после минусовой сделки. Надо считать риски исходя из цели долгосрочного выживания.
0

Читайте на SMART-LAB:

✅ Хэдхантер объединил данные соискателя в профиле

🌟 Что случилось

HeadHunter

16:48

Колл-оферта в облигациях или почему эмитент может забрать у инвестора выгодный выпуск?

При выборе облигаций инвестор обычно смотрит на купон, доходность к погашению и кредитный рейтинг эмитента. Но иногда в параметрах выпуска есть еще один пункт, который способен заметно изменить...

Газпромбанк

16:21

ОПЕК снова снизила прогноз роста спроса на нефть

ОПЕК в сентябрьском отчете в очередной раз пересмотрела прогноз по мировому рынку нефти. Организация снизила оценку роста спроса в 2026 году до 380 тыс. баррелей в сутки с 580 тыс. месяцем ранее....

Freedom Finance Global

10.09.2026

Сбер РПБУ 8 мес. 2026 г. - менеджмент ждет замедления, но в отчетах пока рекорды

Сбер опубликовал результаты по РПБУ за 8 мес. 2026 г. Чистая прибыль за 8 месяцев составила 1,33 трлн руб. (+19%). За август 169,1 млрд руб. (+14,2%). Рентабельность капитала за 8 месяцев...