проскальзывание

13 июня 2012, 17:03
|
EAGor

Пытаясь формализовать свою стратегию торговли, написал алгоритм для бэктеста на тиковых данных. Система простая отбой от уровня, оптимизация не проводилась стоп = тейку.
Результаты: 50000 пунктов за 12 год. макс. просадка 2000 пунктов, дальше я добавил в код задержку на исполениие, т.е. покупаем не по открытию свечи, а через 2 секунды. Результат -14000 пунктов.
Совет: проверь свою систему на тиковых данных.

Ключевые слова:
тестирование стратегии

1.4К | ★1

13 комментариев

ок

tilt

13 июня 2012, 17:12
Ответить

сколько всего сделок сделано?

Sergey F

13 июня 2012, 17:43
Ответить

Тунеядец, примерно 20 в день.

EAGor

13 июня 2012, 18:18
Ответить

EAGor, попробуй котирование… с разными параметрами… мне помогло

Sergey F

13 июня 2012, 20:52
Ответить

Результат +14000 или -14000?
А вообще он может быть еще хуже,
ведь ваши заявки встрянут в очередь,
и по закону подлости, ситуация пойдет еще хуже,
т.к. вы вмешались в вероятности этих событий.

Счастливый Конец

13 июня 2012, 18:10
Ответить

AndreiSk, убыток 14000. Как решить проблему думаю знаю.
1. оптимизация и увеличение стопа и профита.
2. завку ставить в стакан зарание, но можно не успеть со стопом. оптимизация на тиках жрет много времени.

EAGor

13 июня 2012, 18:28
Ответить

EAGor, чтобы избежать потери времени на тиках,
я сначала склеиваю до 1 секундных свечек.
Все равно заявка в квик летит не мгновенно, и лучше заложить
1-2 секунды.
Проверяю на секундных свечках.

Счастливый Конец

13 июня 2012, 18:57
Ответить

А основной таймфрейм какой? переходите на м15+ и будет вам счастье.

Twilight_reg73

13 июня 2012, 21:59
Ответить

Twilight_reg73, основной таймфрейм тики.

EAGor

13 июня 2012, 22:17
Ответить

EAGor, тогда советую прекратить заниматся пипсодрочерством и перейти на более крупный таймфрейм. эту нишу уже заняли те роботы которые подключены напрямую к бирже и у них задержка 1-2 милисекунды.

Twilight_reg73