Блог им. EAGor

проскальзывание

    • 13 июня 2012, 17:03
    • |
    • EAGor
  • Еще
Пытаясь формализовать свою стратегию торговли, написал алгоритм для бэктеста на тиковых данных. Система простая отбой от уровня, оптимизация не проводилась стоп = тейку.
Результаты: 50000 пунктов за 12 год. макс. просадка 2000 пунктов, дальше я добавил в код задержку на исполениие, т.е. покупаем не по открытию свечи, а через 2 секунды. Результат -14000 пунктов.
Совет: проверь свою систему на тиковых данных.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.5К | ★1
13 комментариев
ок
avatar
tilt
сколько всего сделок сделано?
avatar
Sergey F
Тунеядец, примерно 20 в день.
avatar
EAGor
EAGor, попробуй котирование… с разными параметрами… мне помогло
avatar
Sergey F
Результат +14000 или -14000?
А вообще он может быть еще хуже,
ведь ваши заявки встрянут в очередь,
и по закону подлости, ситуация пойдет еще хуже,
т.к. вы вмешались в вероятности этих событий.
avatar
Счастливый Конец
AndreiSk, убыток 14000. Как решить проблему думаю знаю.
1. оптимизация и увеличение стопа и профита.
2. завку ставить в стакан зарание, но можно не успеть со стопом. оптимизация на тиках жрет много времени.
avatar
EAGor
EAGor, чтобы избежать потери времени на тиках,
я сначала склеиваю до 1 секундных свечек.
Все равно заявка в квик летит не мгновенно, и лучше заложить
1-2 секунды.
Проверяю на секундных свечках.
avatar
Счастливый Конец
А основной таймфрейм какой? переходите на м15+ и будет вам счастье.
avatar
Twilight_reg73
Twilight_reg73, основной таймфрейм тики.
avatar
EAGor
EAGor, тогда советую прекратить заниматся пипсодрочерством и перейти на более крупный таймфрейм. эту нишу уже заняли те роботы которые подключены напрямую к бирже и у них задержка 1-2 милисекунды.
avatar
Twilight_reg73
А комиссия в этих сделках учитана?
avatar
Twilight_reg73
Совет открывай сделки не по открытию свечи + 2 секунды а по закрытию предыдущей -5-10 секунд + проскальзывание
avatar
Twilight_reg73
Twilight_reg73, комиссия учитана. Свечей у меня нет, но идею понял, проскальзывание брал 20 пунктов.
avatar
EAGor

Читайте на SMART-LAB:
Фото
NZD/USD: Медведи затаились выше?
Новозеландский доллар не стал задерживаться под сопротивлением 0.5815, пробив его без тени сомнения. Теперь у покупателей вырисовываются две...
Фото
Олег Свиргун
22:15
Фото
Построили уже 9,5 километра горных выработок на «Скалистом»
Так продолжается сооружение шахты «Глубокая» — самой глубокой в Евразии. Ее стволы уходят более чем на 2 км под землю, где температура горного...
Фото
Nornickel
12:23
ВТБ сохранит условия соглашения с Вайлдберриз и параметры допэмиссии
Банк ВТБ намерен предложить продавцам Вайлдберриз, получившим ущерб от атаки украинских БПЛА на склады компании, отсрочку погашения основной...
Фото
Freedom Global
12:53
Фото
Банк Санкт-Петербург: ухудшение прогноза на текущий год, пришло ли время покупать акции?
Банк «Санкт-Петербург» представил финансовые результаты за июнь и 1П 2026 года по РСБУ. • Чистый процентный доход: 34,6 млрд руб....
Фото
Александр Антонов
01:35

полезные записи за 24 часа

★9 13 🏦 Новые тарифы для трейдеров от ВТБ
★5 37 Посчитал сам: падение — это распродажа, а не апатия
★5 0 Новые размещения облигаций с 20 по 24 июля. Есть что-нибудь интересное под пассивный доход?
★5 0 Июльская закупка 2026: ТОП-6 активов для пассивного дохода, куда я вложу зарплату
★4 4 Опер. результаты ЛСР за II кв. 2026 г. — цена на кв. метр повысилась, на фоне ожидания по ужесточению семейной ипотеки спрос возрос.
★4 5 📊 Таргеты по компаниям. Появилось ли что-то интересное после коррекции?
★4 11 Миллион на скальпинге за пару минут — как отторговал неэффективность в Сбере
★3 8 Прилеты по складам WB. Что будет с ЗПИФами недвижимости?
★3 23 Читать обязательно. Покупай внизу, продавай наверху.
★3 0 Газпромнефть - дивидендная история под прицелом дронов
+129 70 Азия. Понедельник.
+116 37 Посчитал сам: падение — это распродажа, а не апатия
+114 164 Смартлаб. У кого я в "Чёрных Списках"? 390 особей!
+102 93 Что может развернуть российский рынок акций? (в теории)
+99 10 Отскок после дивидендных отсечек. Акции и инвестиции
+94 2 Ситуация на текущий момент
+90 22 Как грибы после дождя)
+84 14 Как сделать так, шоб акции выросли на 100%
+76 160 Индекс МБ сегодня
+71 8 На прошлой неделе по

самые обсуждаемые сегодня

164к Смартлаб. У кого я в "Чёрных Списках"? 390 особей!
160к Индекс МБ сегодня
93к Что может развернуть российский рынок акций? (в теории)
76к Отскоку нема
70к Азия. Понедельник.
38к Молодость стала официально длится до 45 лет — ВОЗ
37к Посчитал сам: падение — это распродажа, а не апатия
38к рекордный дневной PNL за всю историю🤣
28к Вола зашкаливает: идеальный рынок для трейдеров
26к Даже большой опыт на бирже не позволяет давать уверенный прогноз, особенно сейчас и на РФР

теги блога EAGor

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн