Блог им. sneg7

Нужен совет: как сделать правильно: довнести под открытие во вторник или распродать часть портфеля?

Под выходные стал на FORTS по Си и Ри, как оказалось, против рынка .
Не могу сейчас решить для себя как поступить экономически целесообразнее:
1. довнести и закрыться с убытком об живые деньги?
2. довнести,  дождаться отскока (если он будет), но тут есть риск, что отскока не будет
3. не довносить и брокер принудительно продаст часть портфеля (с хорошим дисконтом), а потом уже довносить и докупать  див. бумаги?...
Есть какие советы у опытных?
Сам думаю, что правильнее было бы довнести, закрыться, зафиксировать убыток, а потом уже действовать по обстоятельствам.
Кто понимает в этом вопросе (может был в такой ситуации) дайте рекомендации как наиболее правильно действовать в уже сложившейся ситуации.
★2
62 комментария
3.
Иначе можешь замаяться довносить, т.к. дно может быть ниже, чем денежный запас.
avatar
пиши конкретно
позиции, сколько их.
сколько денег свободно на фортс и сколько на ммвб свободно,
сколько и как быстро можешь внести

Сергей Воронцов (sergey-110), на срочке куплено 10 контрактов Ри по 124800. Денег 370к.
На фондовой секции портфель из офз 350к. И акций на 1200к.  Вот под этот портфель продано 70 контрактов Си по 68300.
Может исходя из этих данных будет более понятна картина.

avatar
опционами надо торговать зарубежом чтобы не довносить
avatar
Volahub, у паренька есть выход завтра, тем более, что у него кэш есть.

Ему нужно довнести и захеджить свои текущие позы: для лонгов Ri купить путы, для шортов Si купить коллы. Если он ждет отскок — то стратегия оптимальная, если же падение продолжится, тогда пофиксит свой убыток через опционы.

Дело, как говорится, в шляпе 
avatar
KarL$oH, 
для лонгов Ri купить путы, для шортов Si купить коллы.

завтра же вола будет высокая, а значит опционы дорогие!
avatar
AlexGood, хедж бесплатным не бывает. Лучше уж так, чем вообще ничего не делать и ждать у моря погоды 
avatar
KarL$oH, 
Лучше уж так, чем вообще ничего не делать и ждать у моря погоды

и то верно!
avatar
KarL$oH, заморится пыль глотать
avatar
KarL$oH, благодарю за совет. Если можно подробнее по этой стратегии. Или хотя бы где глянуть?
avatar
Vitalii Sneg, ну это самое простое хеджирование, которое можно только себе представить. Если есть лонг 1 фьюча Ri по 125 000, например, то покупаешь 1 пут 122 500 и твой риск снизу будет максимум 2500 пунктов+ цена купленного пута, а сверху прибыль неограниченной.

Завтра на открытии путы будет очень-очень дорогими, поэтому нужно прикинуть эту стоимость, посмотреть ближайший страйк и оценить рынок — есть ли вероятность, что до этого страйка еще ниже провалимся, если считаешь, что риск есть — тогда покупаем путы.

Без путов будет маржин-колл скорее всего и рано или поздно уже брокер позиции закроет за тебя.
avatar
KarL$oH, я в пятницу смотрел -смотрел недельки по СИ,. ценник был уже 600 вместо 200… это дорого, что пипец… завтра они будут космос стоить…
avatar
Сергей, обратил внимание, что ММ прямо намекает о том, в какую сторону идут опцы? Если дорого, значит надо брать! А если дешевы относительно того же самого теор.вера, значит никому не нужны 

Грааль.
avatar
KarL$oH, Зато декабрьские 70 колы всего по 2.5тыр стоили… мне там писали что дорого взял! :0))) завтра они будут по 25тыр стоить…
Про ММ ни о чем… ни о чем это не говорит… не каждый раз нефть по 30% делает… а прокол 70 я и ждал…
avatar
Сергей, вы с Алексом много-много должны поднять на этой неделе! У меня масштаб эквити ваши цифры не потянет, там же потолок +200 000 рублей всего был 

Что у тебя сейчас за позы? До мильёна профита далеко?
avatar
KarL$oH, не-е-е… я сильно тормознулся перед 70 уровнем… по разгонному стрип(-6ф + 10кол) и вертикал. спред 67 и 68 концы… тут еще куда ни шло..
А на ИИС ратио-спред… колы купленные 63 и 65, проданные колы 67, и куча проданных 68.500
проданных на 40 больше… расчет был 70 кольнем и откатим..
Тут у меня выше 70 убытки попрут… буду завтра думать, что делать… Если дадут с утреца, 20фьючей куплю до 1 планки (70.500)…
avatar
Сергей, блин, та же фигня, поедешь вниз значит, а я хотел хоть за тебя порадоваться 

Вот видишь в чем наш косяк? Мы думали, что нужно выигрывать время, продавая тэтту, в голове не укладывается никогда, что рынок может на 10-20 000 пунктов гэпами открываться.

Когда началось падение, то точку входа очень тяжело найти, поэтому и идут эти свистопляски с продажей тэтты, чтобы хоть каплю точку БУ вытянуть вверх.

Черный лебедь прилетел как всегда внезапно.
avatar
KarL$oH, да неизвестно что будет завтра… нечего и загадывать… может дадут нормально выйти… может вообще ЦБ интервенить будет… и все обломаются…
avatar
У опытных совет такой: довести и закрываться самому, не на панике с открытия. Брокер вас может так закрыть по минимумам дня, что костей не соберёте.
avatar
MadQuant, а как узнать утром, когда будет минимум-максимум дня? Может после завтра будет цена ниже  и тогда убыток будет больше.
avatar
Мурен(а), да никак, ждать относительного успокоения цен и продавать. В стоках, например, это в районе 10:40-11:40 и 16:30, про коммоды не знаю — надо анализировать внутридневную сезонность.
avatar
если сейчас довнести, не факт что завтра утром деньги будут на счете
avatar
alexKa, с карты сбера в финам в январп даже вечером за час приходили, а то и меньше
avatar
закрыться. вы не понимаете ситуацию, а когда не понимаете лучше быть вне рынка
avatar
Vix сейчас на пике в сравнению с 2008 годом, сильно хуже вряд-ли будет, можно начинать подбирать потихоньку
avatar
может к открытию еще какие новости будут, не так печально будет как в штатах сегодня
avatar
Довнести можно если есть как минимум денег на депо Х 5
avatar
Петр Юсов, меньше что смысла не имеет?
avatar
Vitalii Sneg, если железные яйца, то имеет смысл и меньше :)

avatar
довнести, докупить и усредниться на панике с открытия. сам сто раз так делал :)
Белозерцев Алексей, рискованно… но интересно, стал против рынка на закрытии амеров… при росте дня
avatar
довнеси и САМОСТОЯТЕЛЬНО закрой/сократи позы. Эти пиздюки-рисковики могут тебе назакрывать так, что ох*реешь потом.
avatar
Rotor78, благодарю!
avatar
Iliya2, где написано что деньги нужны срочно?
avatar
Входить в позиции и выходить надо по этапно с четким планом действий в любой ситуации
avatar
Главный вопрос ВЫ знаете где будет дно и когда?  вы под маржин колей? или коли на 100 р не будет… смысл довносить ? 
avatar
Alex Shternkuker,  я впервые в такой ситуации. Если, можете разъясните:
Будет ли брокер закрывать позицию если портфель бумаг в 2.5 3 раза больше ГО?
Правильно я считаю движение по Ри 10 000 пунктов = $2000?

avatar
Vitalii Sneg, если один пункт 2 цента, то тогда 200 баксов. ГО могут раза в полтора поднять.
avatar
Eridanoy, взял вот со статьи на смарт-лабе
" Минимальный шаг цены 10 пунктов.
Стоимость 1 шага фьючерса на индекс РТС=10 центов (5x$0,02) "

И исходя из этого, если посчитать минус 10 000 пунктов по Ри то в деньгах это будет
$0,1 × 1000 пунктов = $100 за каждый контракт
Правильно я считаю?
avatar
Vitalii Sneg, вот эту арифметику я сам не понял, почему если в шаге 10 пунктов то умножается только на 5? Ошибка наверное.
Я если честно без всяких шагов сразу на пункты умножил, так ведь проще.
avatar
Если довносить — то только до полного покрытия.
Делевередж рынка был, есть и будет всегда.

Но если у вас не-рублевый Ri в портфеле, не факт что сегодня полное покрытие окажется полным завтра.
То есть если довносить — то баксы, если брокер их позволяет под ГО на СР.

В других случаях я бы не стал довносить, и закрыл бы позиции. 
avatar
Iliya2, рано, дачи еще не скоро пойдут в ход
Учти 19 марта фьючерсные контракты 03 перестанут действовать. Надо будет переходить в следующие, если хочешь держать позиции. Поэтому составь стратегию постепенного закрытия текущих и перехода в следующие. 
avatar
Юрий, на панике Си не хочется чтобы принудительно закрыли по 74 или 75.
На 72 уже морально готов.
avatar
Vitalii Sneg, блин ну зачем покупал и продавал, все валилось .
Зачем на выхи оставлял позиции, открыл бы во вторник с утра, короче завешь учится говорят околорынок, пытаешься помочь все и так умные итд
avatar
CapitalMAN, как говорится — потому что)))
Все что заработано за последние 3 недели, а основная часть в выходные 23 февраля… теперь придется вернуть рынку, ну и своего доложить естественно…
avatar
У вас баланс= 370+ГО по РИ (28,9*10к=289)+ГО по СИ (4,2*70к=294)=953т.
Если завтра теряем 10 000 по РИ и 5 руб по СИ
То получаем 10 000 * 13,6 (цена пункта) *10к + 70 * 5 = 486т.
Баланс 953-486=467т
с утра повысят ГО, насколько не знаю, но если на 40%
то получим
Обеспеченность 467т/(1,4*289+1,4*294=816,2)=57%
avatar
Открытие брокер например, при 65% шлет оповещение, при меньше 50% может закрыть в течение часа часть позиции.
avatar
LXA,  благодарю за подробный расчет!
Помогает немного расставить все в голове.
avatar
 Я бы:
1-денег довноси..
2- с открытия резать позиции, но не на 100%, а на 50-60%..
— дальше:
1 вариант: рынок продолжает валиться...
играем в усреднялки… по частям..
Может быть 3-4 планки… итого 1 планка +10%, 2 планка +10%, 3-4планка по 10%… (по ришке я лично больше 4 планок не видел, хотя и падение нефти на 30% тоже)… ГО на планке уменьшает биржа, когда против движухи лимитка..
Отскок выше 1 планки частями режем профит..
----
2 вариант: с утра проваливаемся и потом отскок выше открытия… Эти 40-50% сильно уменьшат убыток… закрываем их по клозу пятницы…
avatar
Сергей,  благодарю!
Очень дельно и подробно!
avatar
Сергей, вот только усреднятья мне кажется ни к чему, тут как бы на маржинкол не нарватья, какие усреднения.
avatar
Eridanoy, завтра разворотный день будет, если непонятно… надо всего один день продержаться… Я лично всегда усредняюсь таким образом… Потом вынесет полюбому выше открытия из глубины…
avatar
Сергей, почему разворотный? На чём нефти расти? Штаты с Европой ведь не на нефти падают? То есть я понимаю что после принудительного закрытия позиций должны отскочить, но вот на чём расти мне не понятно.
avatar
Eridanoy, На отскоке дохлой кошки… если дохлую кошку сбросить с 10 этажа, то она отскакивает…
avatar
Сергей, ну вот поэтому я думаю что лучше не усредняться, а просто крыть позиции, чтобы максимально снизить убыток. Ничего ведь не откупают ни нефть ни америку.
avatar
Eridanoy, Каждый по своему торгует… Я свое лично видение описал, спорить со мной не надо..
Чел попросил совета у тех кто попадал в такие передряги и выбирался из них… Я лично выбирался всегда именно так..
Сейчас изучил опционы и всегда покупаю хедж перед сделкой вместо стопаря… на автомате… и вот такие ситуации показывают насколько поза с опцами работает лучше голых фьючей…
avatar
Сергей, просто мне кажется это опасно в его ситуации, во фьючерсах и так по сути плечи, а он и фьючерсы под залог набрал, то есть там плечи на плечи.
Опционы думаю завтра он уже не купит по нормальной цене на такой панике, лучше уж позицию резать. А так да, тоже предпочитаю опционы.
avatar
По нефти 25 декабря 18года, стоял в лонге… с утра просто усреднялками на планках вывел в плюс день… но там было падения всего-то 8 баксов! :0)))




avatar
 А то что уже отыграла нефть, как должно будет отразиться на открытии и торгах?
avatar
Vitalii Sneg, отскочили немного… но все равно будет обвал, хотя может и не такой сильный..
Хотя всякое бывает… Может выйдет ЦБ и проинтервенит на 4 рубля(сужу по 14 года, там были интервенции) и все обломаются по полной..
Все равно действовать как написано… только тогда будет профит от половинки…
avatar

теги блога Vitalii Sneg

....все тэги



UPDONW