Нужен совет: как сделать правильно: довнести под открытие во вторник или распродать часть портфеля?

Под выходные стал на FORTS по Си и Ри, как оказалось, против рынка .
Не могу сейчас решить для себя как поступить экономически целесообразнее:
1. довнести и закрыться с убытком об живые деньги?
2. довнести, дождаться отскока (если он будет), но тут есть риск, что отскока не будет
3. не довносить и брокер принудительно продаст часть портфеля (с хорошим дисконтом), а потом уже довносить и докупать див. бумаги?...
Есть какие советы у опытных?
Сам думаю, что правильнее было бы довнести, закрыться, зафиксировать убыток, а потом уже действовать по обстоятельствам.
Кто понимает в этом вопросе (может был в такой ситуации) дайте рекомендации как наиболее правильно действовать в уже сложившейся ситуации.

вопрос

Vitalii Sneg

Луганск

103

с 28 декабря 2018

62 Комментария

u-gyn
09 марта 2020, 16:56
3.
Иначе можешь замаяться довносить, т.к. дно может быть ниже, чем денежный запас.
+1
Сергей Воронцов (sergey-110)
09 марта 2020, 16:57
пиши конкретно
позиции, сколько их.
сколько денег свободно на фортс и сколько на ммвб свободно,
сколько и как быстро можешь внести

+2
- Vitalii Sneg
  09 марта 2020, 18:08
  Сергей Воронцов (sergey-110), на срочке куплено 10 контрактов Ри по 124800. Денег 370к.
  На фондовой секции портфель из офз 350к. И акций на 1200к. Вот под этот портфель продано 70 контрактов Си по 68300.
  Может исходя из этих данных будет более понятна картина.
  
  0
Volahub
09 марта 2020, 17:00
опционами надо торговать зарубежом чтобы не довносить
0
- KarL$oH
  09 марта 2020, 17:12
  Volahub, у паренька есть выход завтра, тем более, что у него кэш есть.
  
  Ему нужно довнести и захеджить свои текущие позы: для лонгов Ri купить путы, для шортов Si купить коллы. Если он ждет отскок — то стратегия оптимальная, если же падение продолжится, тогда пофиксит свой убыток через опционы.
  
  Дело, как говорится, в шляпе
  0
  - AlexGood
    09 марта 2020, 17:21
    KarL$oH,
    для лонгов Ri купить путы, для шортов Si купить коллы.
    
    завтра же вола будет высокая, а значит опционы дорогие!
    +1
    - KarL$oH
      09 марта 2020, 19:55
      AlexGood, хедж бесплатным не бывает. Лучше уж так, чем вообще ничего не делать и ждать у моря погоды
      0
      - AlexGood
        09 марта 2020, 21:25
        KarL$oH,
        Лучше уж так, чем вообще ничего не делать и ждать у моря погоды
        
        и то верно!
        +1
  - Volahub
    09 марта 2020, 17:25
    KarL$oH, заморится пыль глотать
    0
  - Vitalii Sneg
    09 марта 2020, 17:25
    KarL$oH, благодарю за совет. Если можно подробнее по этой стратегии. Или хотя бы где глянуть?
    0
    - KarL$oH
      09 марта 2020, 19:59
      Vitalii Sneg, ну это самое простое хеджирование, которое можно только себе представить. Если есть лонг 1 фьюча Ri по 125 000, например, то покупаешь 1 пут 122 500 и твой риск снизу будет максимум 2500 пунктов+ цена купленного пута, а сверху прибыль неограниченной.
      
      Завтра на открытии путы будет очень-очень дорогими, поэтому нужно прикинуть эту стоимость, посмотреть ближайший страйк и оценить рынок — есть ли вероятность, что до этого страйка еще ниже провалимся, если считаешь, что риск есть — тогда покупаем путы.
      
      Без путов будет маржин-колл скорее всего и рано или поздно уже брокер позиции закроет за тебя.
      0
  - Сергей Ю.
    09 марта 2020, 18:54
    KarL$oH, я в пятницу смотрел -смотрел недельки по СИ,. ценник был уже 600 вместо 200… это дорого, что пипец… завтра они будут космос стоить…
    +2
    - KarL$oH
      09 марта 2020, 19:48
      Сергей, обратил внимание, что ММ прямо намекает о том, в какую сторону идут опцы? Если дорого, значит надо брать! А если дешевы относительно того же самого теор.вера, значит никому не нужны
      
      Грааль.
      0
      - Сергей Ю.
        09 марта 2020, 19:51
        KarL$oH, Зато декабрьские 70 колы всего по 2.5тыр стоили… мне там писали что дорого взял! :0))) завтра они будут по 25тыр стоить…
        Про ММ ни о чем… ни о чем это не говорит… не каждый раз нефть по 30% делает… а прокол 70 я и ждал…
        0
        KarL$oH
        09 марта 2020, 19:53
        Сергей, вы с Алексом много-много должны поднять на этой неделе! У меня масштаб эквити ваши цифры не потянет, там же потолок +200 000 рублей всего был
        
        Что у тебя сейчас за позы? До мильёна профита далеко?
        0
        Сергей Ю.
        09 марта 2020, 20:01
        KarL$oH, не-е-е… я сильно тормознулся перед 70 уровнем… по разгонному стрип(-6ф + 10кол) и вертикал. спред 67 и 68 концы… тут еще куда ни шло..
        А на ИИС ратио-спред… колы купленные 63 и 65, проданные колы 67, и куча проданных 68.500
        проданных на 40 больше… расчет был 70 кольнем и откатим..
        Тут у меня выше 70 убытки попрут… буду завтра думать, что делать… Если дадут с утреца, 20фьючей куплю до 1 планки (70.500)…
        +1
        KarL$oH
        09 марта 2020, 20:07
        Сергей, блин, та же фигня, поедешь вниз значит, а я хотел хоть за тебя порадоваться
        
        Вот видишь в чем наш косяк? Мы думали, что нужно выигрывать время, продавая тэтту, в голове не укладывается никогда, что рынок может на 10-20 000 пунктов гэпами открываться.
        
        Когда началось падение, то точку входа очень тяжело найти, поэтому и идут эти свистопляски с продажей тэтты, чтобы хоть каплю точку БУ вытянуть вверх.
        
        Черный лебедь прилетел как всегда внезапно.
        0
        Сергей Ю.
        09 марта 2020, 20:17
        KarL$oH, да неизвестно что будет завтра… нечего и загадывать… может дадут нормально выйти… может вообще ЦБ интервенить будет… и все обломаются…
        0
MadQuant
09 марта 2020, 17:02
У опытных совет такой: довести и закрываться самому, не на панике с открытия. Брокер вас может так закрыть по минимумам дня, что костей не соберёте.
+7
- Мурен(а)
  09 марта 2020, 20:47
  MadQuant, а как узнать утром, когда будет минимум-максимум дня? Может после завтра будет цена ниже и тогда убыток будет больше.
  0
  - MadQuant
    09 марта 2020, 23:10
    Мурен(а), да никак, ждать относительного успокоения цен и продавать. В стоках, например, это в районе 10:40-11:40 и 16:30, про коммоды не знаю — надо анализировать внутридневную сезонность.
    +1
alexKa
09 марта 2020, 17:05
если сейчас довнести, не факт что завтра утром деньги будут на счете
+2
- Vitalii Sneg
  09 марта 2020, 17:33
  alexKa, с карты сбера в финам в январп даже вечером за час приходили, а то и меньше
  0
Гончар
09 марта 2020, 17:08
закрыться. вы не понимаете ситуацию, а когда не понимаете лучше быть вне рынка
+1
Dmitry Nazarov
09 марта 2020, 17:11
Vix сейчас на пике в сравнению с 2008 годом, сильно хуже вряд-ли будет, можно начинать подбирать потихоньку
0
Штум
09 марта 2020, 17:19
может к открытию еще какие новости будут, не так печально будет как в штатах сегодня
0
Петр Юсов
09 марта 2020, 17:21
Довнести можно если есть как минимум денег на депо Х 5
0
- Vitalii Sneg
  09 марта 2020, 17:31
  Петр Юсов, меньше что смысла не имеет?
  0
  - Петр Юсов
    09 марта 2020, 17:46
    Vitalii Sneg, если железные яйца, то имеет смысл и меньше :)
    
    0
Белозерцев Алексей
09 марта 2020, 17:23
довнести, докупить и усредниться на панике с открытия. сам сто раз так делал :)
0
- Vitalii Sneg
  09 марта 2020, 17:30
  Белозерцев Алексей, рискованно… но интересно, стал против рынка на закрытии амеров… при росте дня
  0
Rotor78
09 марта 2020, 17:25
довнеси и САМОСТОЯТЕЛЬНО закрой/сократи позы. Эти пиздюки-рисковики могут тебе назакрывать так, что ох*реешь потом.
+1
- Vitalii Sneg
  09 марта 2020, 17:26
  Rotor78, благодарю!
  +1
RomaZJ
09 марта 2020, 17:34
Входить в позиции и выходить надо по этапно с четким планом действий в любой ситуации
0
Макро Партнёры
09 марта 2020, 17:37
Главный вопрос ВЫ знаете где будет дно и когда? вы под маржин колей? или коли на 100 р не будет… смысл довносить ?
0
- Vitalii Sneg
  09 марта 2020, 18:11
  Alex Shternkuker, я впервые в такой ситуации. Если, можете разъясните:
  Будет ли брокер закрывать позицию если портфель бумаг в 2.5 3 раза больше ГО?
  Правильно я считаю движение по Ри 10 000 пунктов = $2000?
  
  0
  - Eridanoy
    09 марта 2020, 18:41
    Vitalii Sneg, если один пункт 2 цента, то тогда 200 баксов. ГО могут раза в полтора поднять.
    0
    - Vitalii Sneg
      09 марта 2020, 19:06
      Eridanoy, взял вот со статьи на смарт-лабе
      " Минимальный шаг цены 10 пунктов.
      Стоимость 1 шага фьючерса на индекс РТС=10 центов (5x$0,02) "
      
      И исходя из этого, если посчитать минус 10 000 пунктов по Ри то в деньгах это будет
      $0,1 × 1000 пунктов = $100 за каждый контракт
      Правильно я считаю?
      0
      - Eridanoy
        09 марта 2020, 19:27
        Vitalii Sneg, вот эту арифметику я сам не понял, почему если в шаге 10 пунктов то умножается только на 5? Ошибка наверное.
        Я если честно без всяких шагов сразу на пункты умножил, так ведь проще.
        0
Иван Совяк
09 марта 2020, 17:44
Если довносить — то только до полного покрытия.
Делевередж рынка был, есть и будет всегда.

Но если у вас не-рублевый Ri в портфеле, не факт что сегодня полное покрытие окажется полным завтра.
То есть если довносить — то баксы, если брокер их позволяет под ГО на СР.

В других случаях я бы не стал довносить, и закрыл бы позиции.
0
Юрий
09 марта 2020, 18:17
Учти 19 марта фьючерсные контракты 03 перестанут действовать. Надо будет переходить в следующие, если хочешь держать позиции. Поэтому составь стратегию постепенного закрытия текущих и перехода в следующие.
0
- Vitalii Sneg
  09 марта 2020, 18:23
  Юрий, на панике Си не хочется чтобы принудительно закрыли по 74 или 75.
  На 72 уже морально готов.
  0
  - Capital Management
    09 марта 2020, 18:37
    Vitalii Sneg, блин ну зачем покупал и продавал, все валилось .
    Зачем на выхи оставлял позиции, открыл бы во вторник с утра, короче завешь учится говорят околорынок, пытаешься помочь все и так умные итд
    0
    - Vitalii Sneg
      09 марта 2020, 19:16
      CapitalMAN, как говорится — потому что)))
      Все что заработано за последние 3 недели, а основная часть в выходные 23 февраля… теперь придется вернуть рынку, ну и своего доложить естественно…
      0
LXA
09 марта 2020, 18:38
У вас баланс= 370+ГО по РИ (28,9*10к=289)+ГО по СИ (4,2*70к=294)=953т.
Если завтра теряем 10 000 по РИ и 5 руб по СИ
То получаем 10 000 * 13,6 (цена пункта) *10к + 70 * 5 = 486т.
Баланс 953-486=467т
с утра повысят ГО, насколько не знаю, но если на 40%
то получим
Обеспеченность 467т/(1,4*289+1,4*294=816,2)=57%
0
- LXA
  09 марта 2020, 18:40
  Открытие брокер например, при 65% шлет оповещение, при меньше 50% может закрыть в течение часа часть позиции.
  0
- Vitalii Sneg
  09 марта 2020, 19:14
  LXA, благодарю за подробный расчет!
  Помогает немного расставить все в голове.
  0
Сергей Ю.
09 марта 2020, 19:09
Я бы:
1-денег довноси..
2- с открытия резать позиции, но не на 100%, а на 50-60%..
— дальше:
1 вариант: рынок продолжает валиться...
играем в усреднялки… по частям..
Может быть 3-4 планки… итого 1 планка +10%, 2 планка +10%, 3-4планка по 10%… (по ришке я лично больше 4 планок не видел, хотя и падение нефти на 30% тоже)… ГО на планке уменьшает биржа, когда против движухи лимитка..
Отскок выше 1 планки частями режем профит..
----
2 вариант: с утра проваливаемся и потом отскок выше открытия… Эти 40-50% сильно уменьшат убыток… закрываем их по клозу пятницы…
+3
- Vitalii Sneg
  09 марта 2020, 19:18
  Сергей, благодарю!
  Очень дельно и подробно!
  0
- Eridanoy
  09 марта 2020, 22:17
  Сергей, вот только усреднятья мне кажется ни к чему, тут как бы на маржинкол не нарватья, какие усреднения.
  0
  - Сергей Ю.
    09 марта 2020, 22:25
    Eridanoy, завтра разворотный день будет, если непонятно… надо всего один день продержаться… Я лично всегда усредняюсь таким образом… Потом вынесет полюбому выше открытия из глубины…
    0
    - Eridanoy
      09 марта 2020, 22:33
      Сергей, почему разворотный? На чём нефти расти? Штаты с Европой ведь не на нефти падают? То есть я понимаю что после принудительного закрытия позиций должны отскочить, но вот на чём расти мне не понятно.
      0
      - Сергей Ю.
        09 марта 2020, 22:46
        Eridanoy, На отскоке дохлой кошки… если дохлую кошку сбросить с 10 этажа, то она отскакивает…
        0
        Eridanoy
        09 марта 2020, 22:52
        Сергей, ну вот поэтому я думаю что лучше не усредняться, а просто крыть позиции, чтобы максимально снизить убыток. Ничего ведь не откупают ни нефть ни америку.
        0
        Сергей Ю.
        09 марта 2020, 23:02
        Eridanoy, Каждый по своему торгует… Я свое лично видение описал, спорить со мной не надо..
        Чел попросил совета у тех кто попадал в такие передряги и выбирался из них… Я лично выбирался всегда именно так..
        Сейчас изучил опционы и всегда покупаю хедж перед сделкой вместо стопаря… на автомате… и вот такие ситуации показывают насколько поза с опцами работает лучше голых фьючей…
        0
        Eridanoy
        09 марта 2020, 23:12
        Сергей, просто мне кажется это опасно в его ситуации, во фьючерсах и так по сути плечи, а он и фьючерсы под залог набрал, то есть там плечи на плечи.
        Опционы думаю завтра он уже не купит по нормальной цене на такой панике, лучше уж позицию резать. А так да, тоже предпочитаю опционы.
        0
Сергей Ю.
09 марта 2020, 19:12
По нефти 25 декабря 18года, стоял в лонге… с утра просто усреднялками на планках вывел в плюс день… но там было падения всего-то 8 баксов! :0)))

+2
Vitalii Sneg
09 марта 2020, 19:19
А то что уже отыграла нефть, как должно будет отразиться на открытии и торгах?
0
- Сергей Ю.
  09 марта 2020, 19:27
  Vitalii Sneg, отскочили немного… но все равно будет обвал, хотя может и не такой сильный..
  Хотя всякое бывает… Может выйдет ЦБ и проинтервенит на 4 рубля(сужу по 14 года, там были интервенции) и все обломаются по полной..
  Все равно действовать как написано… только тогда будет профит от половинки…
  +1