Блог им. straddler

какой финрез у стреддла?

Есть позиция:
куплено 130 июньских коллов со страйком 63750 по 1669 рублей
и 77 проданных фьючей по 63812

ГО около 130000 рублей, а поза открыта на 217000 рублей по опцам и на 77000*64= около 5 лямов в рублях во фьюче

Если прошел день и опционный калькулятор показывает прибыль 0.23%… это от какой суммы?
10 комментариев
я ГО правильно посчитал?
avatar
Антон Антонов
А где у вас стредл? 
У вас покупка колов и продажа фьючей...
Стредл это покупка колла и покупка пута
avatar
Константин Дубровин
 У вас по сути купленно 77 путов ( синтертических) и купленно 53 колла
если упростить у вас стредл на 53 контаркта  и еще 24 пута… ( 
Но это не точно… я могу ошибаться
avatar
Константин Дубровин
Konstantin, учите матчасть… это синтетический стреддл с небольшими допущениями… я должен был продать июньские 77 фьючей, но там неликвидность и поэтому решил в мартовские сесть
avatar
Антон Антонов
а по вариационной марже Вы не видите финрез в реальных деньгах?
avatar
tashik
tashik, я обкатываю на опшнру, а он не показывает ГО… но я посчитал резалты руками и выходит, что прибыль считается по БА… не знаю, вроде дельта у стреддла 0.5, а значит, что ГО  БА можно делить на два и это и должно быть ГО
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, это не так. ГО купленного стрэддла меньше, чем 50% ГО БА, ну и оно меняется.
avatar
tashik
tashik, разве не по делте считают? у стреддла дельта 0.5, если не ошибаюсь… выходит, что ГО должно быть 50% от БА
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, не по дельте, хотя зависимость какая-то может и есть. Ближе ГО колл + ГО пут, а не половина БА. Хотя там и это не совсем так. Чем дальше до экспиры опцев, тем меньше ГО, чем ближе — тем больше. Чем больше волатильность — тем больше ГО, может внутри дня даже поменяться и вырасти процентов на 10-20, прям после дневной клиры, к примеру. Неплоско там всё с ГО. Я в любом случае позюсь из расчета 1 стрэддл = 1 ГО фьюча, самое спокойное.

Документ о принципах расчета ГО очень абстрактный, в нем время до экспирации и волатильность много раз упоминаются, дельта — никогда. Если хотите — можете сами читануть https://fs.moex.com/files/4718
avatar
tashik
tashik, главное не это, а при очередном кризисе объяснить брокеру, что при стреддле — все мои потери это тэтта и ему не надо волноваться… пусть просто не дает открывать новые позы и запретит неравномерно крыть стреддл
avatar
Антон Антонов

полезные записи за 24 часа

★14 52 Порцайка первоклассной инвестиционной мудрости от Чарли Мангера
★10 9 Качественные исторические данные, десятки лет истории
★8 24 3,8 млн инвесторов поднимали экономику с колен. Подняли?
★7 14 🩸МТС – обещания на обещании. А что если все перестанут верить в выплату больших дивидендов?
★7 3 «Маги рынка».Что стало с героями книги Джека Швагера? Часть 2
★6 83 Про массовые увольнения релокантов из Абби
★5 4 10 облигаций с погашением до 31 декабря 2025 и доходностью выше 22%
★4 71 Офз/вклады путь к нищете?
★4 8 Самолет (SMLT). Отчет 2Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★4 22 Сбер поднял мне внезапно платеж по ипотеке и увеличил ее на 1.5%
+196 52 Порцайка первоклассной инвестиционной мудрости от Чарли Мангера
+101 83 Про массовые увольнения релокантов из Абби
+95 2 Нефть продолжает рост🔥Акции и инвестиции
+89 71 Офз/вклады путь к нищете?
+83 36 Меня всегда забавляло тимофейское чтиво
+76 32 Т-Банк исполняет рыночные заявки по внебиржевому стакану во время основной сессии
+70 3 «Маги рынка».Что стало с героями книги Джека Швагера? Часть 2
+63 24 3,8 млн инвесторов поднимали экономику с колен. Подняли?
+61 15 Худшие акции , входящие в индекс Мосбиржи
+59 13 Hand-to-Mouth

самые обсуждаемые сегодня

71к Офз/вклады путь к нищете?
53к за что воюют русские "украинцы"...
36к Меня всегда забавляло тимофейское чтиво
31к Про нефть
31к Как вы поступили-бы?
26к Отрицательное снижение М2 продолжается
24к 3,8 млн инвесторов поднимали экономику с колен. Подняли?
22к Почему падают золотые облигации Селигдара
22к Сбер поднял мне внезапно платеж по ипотеке и увеличил ее на 1.5%
18к Красный лом за 120 тысяч рублей завезли в московский ЦУМ.

теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн