Блог им. straddler

какой финрез у стреддла?

Есть позиция:
куплено 130 июньских коллов со страйком 63750 по 1669 рублей
и 77 проданных фьючей по 63812

ГО около 130000 рублей, а поза открыта на 217000 рублей по опцам и на 77000*64= около 5 лямов в рублях во фьюче

Если прошел день и опционный калькулятор показывает прибыль 0.23%… это от какой суммы?
10 комментариев
я ГО правильно посчитал?
avatar
Антон Антонов
А где у вас стредл? 
У вас покупка колов и продажа фьючей...
Стредл это покупка колла и покупка пута
avatar
Константин Дубровин
 У вас по сути купленно 77 путов ( синтертических) и купленно 53 колла
если упростить у вас стредл на 53 контаркта  и еще 24 пута… ( 
Но это не точно… я могу ошибаться
avatar
Константин Дубровин
Konstantin, учите матчасть… это синтетический стреддл с небольшими допущениями… я должен был продать июньские 77 фьючей, но там неликвидность и поэтому решил в мартовские сесть
avatar
Антон Антонов
а по вариационной марже Вы не видите финрез в реальных деньгах?
avatar
tashik
tashik, я обкатываю на опшнру, а он не показывает ГО… но я посчитал резалты руками и выходит, что прибыль считается по БА… не знаю, вроде дельта у стреддла 0.5, а значит, что ГО  БА можно делить на два и это и должно быть ГО
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, это не так. ГО купленного стрэддла меньше, чем 50% ГО БА, ну и оно меняется.
avatar
tashik
tashik, разве не по делте считают? у стреддла дельта 0.5, если не ошибаюсь… выходит, что ГО должно быть 50% от БА
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, не по дельте, хотя зависимость какая-то может и есть. Ближе ГО колл + ГО пут, а не половина БА. Хотя там и это не совсем так. Чем дальше до экспиры опцев, тем меньше ГО, чем ближе — тем больше. Чем больше волатильность — тем больше ГО, может внутри дня даже поменяться и вырасти процентов на 10-20, прям после дневной клиры, к примеру. Неплоско там всё с ГО. Я в любом случае позюсь из расчета 1 стрэддл = 1 ГО фьюча, самое спокойное.

Документ о принципах расчета ГО очень абстрактный, в нем время до экспирации и волатильность много раз упоминаются, дельта — никогда. Если хотите — можете сами читануть https://fs.moex.com/files/4718
avatar
tashik
tashik, главное не это, а при очередном кризисе объяснить брокеру, что при стреддле — все мои потери это тэтта и ему не надо волноваться… пусть просто не дает открывать новые позы и запретит неравномерно крыть стреддл
avatar
Антон Антонов

полезные записи за 24 часа

★16 106 ⚡️А не треснет ли по швам этот ваш LQDT?
★14 25 Как построить лесенку из ИИС 3?
★7 7 Облигации-фавориты на 2025 год от экспертов БКС
★6 62 Эксперты которых вы заслужили - Максим Орловский
★5 30 Мой Рюкзак #49: В Новый Год с Новым портфелем или сентимент развернулся на 180 градусов
★4 15 8 Шагов Центробанка. На чем упал рынок на 1100 пунктов за полгода - разбор
★4 122 Готовьтесь к завтрашнему дню, будет черный вторник.
★4 2 Второй ИИС — можно ли спасти налоговый вычет?
★4 4 Сколько дивиденды пенсионеры смогут получить уже в 2025 году
★4 9 Впервые в истории: КРЫС и Леха nnnd на одном видео! Да еще и с Максимом Орловским!!!
+250 205 Хейтеры бесят на смартлабе - что делать?
+207 54 Ситуация на текущий момент
+182 62 Эксперты которых вы заслужили - Максим Орловский
+124 122 Готовьтесь к завтрашнему дню, будет черный вторник.
+122 106 ⚡️А не треснет ли по швам этот ваш LQDT?
+118 85 Азия. Вторник.
+115 60 Появилось НЫТЬЁ тех кто не успел !!!
+112 42 Индекс МБ сегодня
+109 50 Спасибо ЦБ
+88 96 Рынок наконец прошел дно, но не всем это по нраву😁

самые обсуждаемые сегодня

205к Хейтеры бесят на смартлабе - что делать?
124к Метод Геллы. Задерг (индекс МБ)
85к Азия. Вторник.
106к ⚡️А не треснет ли по швам этот ваш LQDT?
62к Эксперты которых вы заслужили - Максим Орловский
60к Появилось НЫТЬЁ тех кто не успел !!!
54к Ситуация на текущий момент
54к Как я зарегистрировался на мамбе.ру, втащил штукарь за сервис и набрал кучу лайков от...
50к Спасибо ЦБ
46к Стало известно что перевозило затонувшее российское судно в Средиземном море.

теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн