Блог им. straddler

какой финрез у стреддла?

Есть позиция:
куплено 130 июньских коллов со страйком 63750 по 1669 рублей
и 77 проданных фьючей по 63812

ГО около 130000 рублей, а поза открыта на 217000 рублей по опцам и на 77000*64= около 5 лямов в рублях во фьюче

Если прошел день и опционный калькулятор показывает прибыль 0.23%… это от какой суммы?
289
10 комментариев
я ГО правильно посчитал?
avatar
Антон Антонов
А где у вас стредл? 
У вас покупка колов и продажа фьючей...
Стредл это покупка колла и покупка пута
avatar
Константин Дубровин
 У вас по сути купленно 77 путов ( синтертических) и купленно 53 колла
если упростить у вас стредл на 53 контаркта  и еще 24 пута… ( 
Но это не точно… я могу ошибаться
avatar
Константин Дубровин
Konstantin, учите матчасть… это синтетический стреддл с небольшими допущениями… я должен был продать июньские 77 фьючей, но там неликвидность и поэтому решил в мартовские сесть
avatar
Антон Антонов
а по вариационной марже Вы не видите финрез в реальных деньгах?
avatar
tashik
tashik, я обкатываю на опшнру, а он не показывает ГО… но я посчитал резалты руками и выходит, что прибыль считается по БА… не знаю, вроде дельта у стреддла 0.5, а значит, что ГО  БА можно делить на два и это и должно быть ГО
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, это не так. ГО купленного стрэддла меньше, чем 50% ГО БА, ну и оно меняется.
avatar
tashik
tashik, разве не по делте считают? у стреддла дельта 0.5, если не ошибаюсь… выходит, что ГО должно быть 50% от БА
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, не по дельте, хотя зависимость какая-то может и есть. Ближе ГО колл + ГО пут, а не половина БА. Хотя там и это не совсем так. Чем дальше до экспиры опцев, тем меньше ГО, чем ближе — тем больше. Чем больше волатильность — тем больше ГО, может внутри дня даже поменяться и вырасти процентов на 10-20, прям после дневной клиры, к примеру. Неплоско там всё с ГО. Я в любом случае позюсь из расчета 1 стрэддл = 1 ГО фьюча, самое спокойное.

Документ о принципах расчета ГО очень абстрактный, в нем время до экспирации и волатильность много раз упоминаются, дельта — никогда. Если хотите — можете сами читануть https://fs.moex.com/files/4718
avatar
tashik
tashik, главное не это, а при очередном кризисе объяснить брокеру, что при стреддле — все мои потери это тэтта и ему не надо волноваться… пусть просто не дает открывать новые позы и запретит неравномерно крыть стреддл
avatar
Антон Антонов

Читайте на SMART-LAB:
Фото
BRENT: разрядка заставила искать новую точку равновесия
Нефть колебалась в широком диапазоне, стабилизировавшись на высоком уровне, начав резкое снижение в конце периода. Почти все эти резкие движения...
Фото
Арман Бейсембаев (Tickmill)
17:40
Фото
ДВМП: результаты в рамках прогноза, но и цена близка к целевой - будет ли выкуп миноров из-за объединения Росатома с DP World?
ДВМП отчитался за 2025 год: 2,3 млрд рублей убытка для акционеров за 2025 год Традиционно сравниваю со своим прогнозом и делюсь...
Фото
Олег Кузьмичев
20:24
Рентабельность на рынке МФО и в Займере
Банк России в своем ежеквартальном обзоре  ключевых показателей МФО указывает на важную тенденцию: на рынке растет разрыв в рентабельности...
Фото
Займер
16:15
Фото
Кто сейчас самый дешевый сбыт? Сводный пост по сбытовым компаниям по отчетам РСБУ за 2025г.
Волгоградэнергосбыт Ставропольэнергосбыт Самараэнерго Мордовэнергосбыт Пермэнергосбыт Новосибирскэнергосбыт...
Фото
Валентин Погорелый
16:08

полезные записи за 24 часа

★5 5 +Причина снижения индекса Мосбиржи. И про ВТБ важное. И про банковские кольца и гнев ЦБ.
★5 4 Текущая ситуация на бирже
★5 1 ⚡ ОФЗ – Считаем доходность на горизонте 1 года
★4 107 Миллиарды и счастье
★4 1 ВТБ Брокер с конца апреля обнуляет брокерские комиссии на срочном рынке и на участие в IPO, а также при покупке паев биржевых паевых инвестиционных фондов
★4 9 Почему на рынках предсказаний выгоднее ставить на NO
★4 1 86% стратегий Финам Автоследования проигрывают депозиту. Данные по 1 479 стратегиям
★4 2 Стоит ли покупать акции Россетей Центр и Приволжье? Отчет за 2025 год, дивиденды и перспективы
★4 3 Итоги недели 09.04.2026. Трамп добивает легитимность демократии. Курс доллара и нефть
★4 21 Моя стратегия инвестирования
+145 89 Азия. Четверг.
+97 145 Бюджет развалился: дефицит по итогам первого квартала составил 4,58 триллиона рублей
+96 107 Миллиарды и счастье
+88 111 Индекс МБ сегодня
+80 12 Ситуация на текущий момент
+68 36 Инфоцыганский конфликт интересов на бирже
+59 17 ВТБ начали кошмарить и угрожать допкой из-за Wildberries
+57 11 🔥Отрицательный рост 9 апреля на Московкой бирже
+57 4 Текущая ситуация на бирже
+56 7 📉 ГМК Норникель: почему падают котировки?

самые обсуждаемые сегодня

145к Бюджет развалился: дефицит по итогам первого квартала составил 4,58 триллиона рублей
111к Индекс МБ сегодня
89к Азия. Четверг.
71к Как будете выходить потом любители бетончика ?
45к Чёт бандитушки нету роста... А где он?!
36к Инфоцыганский конфликт интересов на бирже
35к Страшно?
37к О! Вот и ростиняка пошла! Но пока слабенькая!
33к Пересиживание в трейдинге: самая дорогая ошибка
28к И еще мое видение по поводу Мира не Мира в Иране.

теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн