Блог им. Alex64

Эксперимент на опционах. День 3.

    • 05 марта 2020, 15:23
    • |
    • Alex64
  • Еще
Какие были изменения по позе:
1. На росте выше 135000 были проданы 135путы с одновременной покупкой 130 путов. Пропорция 1 к 1. Т.е. был продан вертикальный спред 135/130.
+5путов 130000  1600пт; -5путов 135000  3600пт.
2. После снижения на 135 страйке был продан спред на коллах 135/140, а затем 132500/137500. Также в пропорции 1 к.1.
+5 коллов 140000  800пт;  -5коллов 135000  2700пт
+5 коллов 137500  1350пт; -5 коллов 132500  3000пт.

В моменте получилась вот такая картинка:

Эксперимент на опционах. День 3.

Управление следует...


★1
33 комментария
+1
Ээээ…  странная вообще идея торговать такую конструкцию. Края покупались по высокой воле, а сейчас они минусят.  Плюс к экспирации — это будет купленный кондор, которым довольно сложно управлять.
avatar
Алексей Борец
Алексей Борец, у меня сейчас нет терминала, где бы я отслеживал волу. Да и не имеет особого значения. Ориентируемся на предельную экспирацию.
Про кондора знаю. Буду стремиться обойтись без кондора.
Вообще расчет на сильное движение. которое вынесет б/а за проданные границы. А там и вола мне в помощь.
avatar
Alex64
Alex64, Ну… это  только если вниз полетим, то вола подрастет. 
avatar
Алексей Борец
Алексей Борец, если полетим вверх, она тоже подрастет)))
avatar
Alex64
Alex64, Будем посмотреть… :)))   Такой я еще не баловался!
avatar
Алексей Борец
Alex64, а так бывает? Эксперименты с опционами приведут к убытку, к бабке не ходи ))
avatar
Chipa lipa
+1
Chipa lipa, это еще раз подвердит мой тезис, что не нужно торговать опционы. Нужно торговать рынок!
avatar
Alex64
+2
А почему при таком видении ситуации не взять стрэддл и его нечасто или часто его не похэджировать в ожидании движа? При хэдже будет идти профит, в конструкции только один опцион, эвакуация простая. В чем плюс таких наворотов?
avatar
tashik
+1
tashik, так стредл, это же простая и рабочая схема. А здесь, интрига, знаете ли)))
avatar
Alex64
Alex64, понятно ))
avatar
tashik
+2
tashik, на самом деле, я много раз открывал подобную позу, и как правило она или лосила, или выходила около 0, с символической прибылью.
Я это объясняю, что рынок был вялый и не волатильный. Т.е. б/а находился в рамках проданных опционов и его не выносило за пределы. Надеюсь, что на этот раз сильное движение все-таки состоится и эксперимент удастся.
avatar
Alex64
Alex64, удачного эксперимента!
avatar
tashik
tashik, заграница нам поможет!
avatar
Alex64
+1
На такой конструкции надо дельту нарезать, иначе приход лося почти незбежен…
avatar
vitsantal
vitsantal, при продаже на каждом страйке и так происходит нарезание дельты.
avatar
Alex64
Alex64, при продаже на каждом страйке ты увеличиваешь дельту в сторону движения… это не нарезка дельты, нарезка — это фикс полученной прибыли, т.е. уменьшение дельты, покупка/продажа против движения.
avatar
vitsantal
vitsantal, цели увеличить дельту нет, я продаю спред. При этом желаю я того или нет, происходит изменение порядка вещей. Общая картинка и по профилю и по грекам меняется. Если гамма положительна, то объективно на каждом страйке происходит фиксация профита. Какая при этом получается итоговая дельта, уже не суть важно.
avatar
Alex64
+2
а так сейчас выглядит конструкция, которую показывал в прошлых частях эксперимента. экспирация сегодня

ничего ничем не управлялось

avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
+1
Борис Боос, так повезло! )))
avatar
Alex64
Борис Боос, вола и везение!
avatar
tashik
tashik, в принципе, если отрабатывать коридор как сейчас на ртс, идея имеет право на существование. но есть масса вопросов, включая как будет набираться реальная позиция
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
Борис Боос, там с нею вопросы есть ) Схождение спрэда дело непростое. Но управлять реально, если понимать, что чем лечить и зачем.
avatar
tashik
tashik, ну не знаю, в корневом примере результаты управления так себе. может в этом и есть основная идея — плюнуть и оставить как есть, что даст то даст? риски все равно ограничены
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
Борис Боос, в корневом примере не календарь. То есть там лонг вега. А у Вас шорт спрэд между улыбками. Разная природа заработка — разная потребность в управлении. Не знаю, натворит или нет чудес короткая гамма перед экспирацией ближней серии, не додерживала. Заодно и посмотрим.
avatar
tashik
tashik, вопросы терминологии, для меня помесь из разных дат всегда календарь. к тех, кто занимается этим более детально, наверняка есть своя градация
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
+1
Борис Боос, у топик-стартера не календарь ни в какой терминологии. Если корневой пример — это поза топик-стартера. У него экспирация всей конструкции через неделю.
avatar
tashik
tashik, а, так у него не на разных датах? сорри, не доглядел со слепу, думал центр продан раньше. тогда мой пример вообще не в тему поста
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
у него все опционы 12 марта экспирируются. Специально сходила посмотрела первый топик. Центр припродан, края куплены.
avatar
tashik
+2
tashik, у Бориса тоже лонг вега, и рассматривать это как шорт спред между улыбками можно с натяжкой. Хотя формально вы правы, но при схлопывании спреда, вопреки классике, в данной позе будет убыток и не малый, поскольку это может произойти только при падении волатильности, а при расширении спреда, опять же вопреки классики, на росте волатильности эта поза будет плюсовать. 
avatar
noHurry
noHurry, спасибо за уточнение, буду иметь в виду
avatar
tashik
+1
Eugene Logunov, методом визуального подбора, чтобы профиль на момент построения выглядел наиболее оптимально и более-менее симметрично.
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
Похоже, рядом со страйком закроемся. Карлсон бы обязательно кукла помянул.))))
avatar
Alex64

полезные записи за 24 часа

★9 6 Двойной форсаж на 26% и 27%. Свежие облигации: Рольф на размещении
★6 13 Иксы. Может кому пригодится (до 165% в месяц)
★5 35 Пурга об инвестициях. ОФЗ за полцены! Или купи 3 рубля за 5.
★5 189 Ситуация на текущий момент
★5 35 Какой смысл сейчас инвестировать и нервничать, когда можно зарабатывать и спать спокойно
★4 0 Совкомбанк
★4 25 Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo 26-лeтнeй пoддepжки
★4 13 Банки в эпоху высоких ставок. Немного математики.
★4 25 Что будет когда индекс упадет ниже 1500
★4 6 🥚 МТС: разбор динамики финансов за 10 лет🍳
+230 189 Ситуация на текущий момент
+203 37 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)
+175 12 Падение напряжённости на Ближнем Востоке и рост напряжённости на IMOEX🔥Акции и инвестиции
+166 14 Как пришел и как потерял
+151 143 Азия. Понедельник.
+134 42 Паника на рынке: инвесторы распродают свои акции
+103 18 Не, ну согласитесь, есть у вас когнитивное искажение:
+102 25 Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo 26-лeтнeй пoддepжки
+98 27 Медвежий рынок продолжается: ДЕНЬ РЕКОРДНЫХ ЛОЁВ по куче бумаг!!!
+88 16 Как там прогнозы брокеров на 2024 год? Все сбылось?

самые обсуждаемые сегодня

28к 🔽Как пережить просадку портфеля
9к А где же 60% заблокированного фри фло? Как они там?)
7к Перспективы индекса Мосбиржи
6к Почему ошибается Тимофей?
6к Тут хоть кто то понял почему так падаем то? "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих." Евангелие от Иоанна 15 глава.
5к Торговые роботы и ИИ
4к Не в курсе, это уже дно? Что Тимофей говорит?
3к Хитрые физики не хотят выкупать рынок
2к Рынок резидентов, может сбер по 30?
1к Рейтинг богатейших людей BarterCoin

теги блога Alex64

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн