Спрэд между платиной и золотом.

08 июня 2012, 22:13
|
margin

После резкого роста цены на золото в прошлую пятницу 1 июня, ценовой спрэд между фьючерсами на золото и платину существенно расширился и составил на конец дня в пятницу 1 июня 189 против 147 накануне в четверг. Постепенно происходит сужение этого спрэда:
31.05 — 147
01.06 — 189
04.06 — 186
05.06 — 176
06.06 — 165
07.08 — 148
И вот сейчас он составляет 159. Как видно спрэд расширился из-за резкого роста золота — в процентном отношении больше, чем рост платины. Днем сегодня платина потеряла больше в цене, чем золото. Теперь сужение спрэда: платина догоняет в стоимости, и по всей вероятности можно предположить, что спрэд вновь станет около 147.
Короче, я купила платину, в расчете на то, что она подтянется на эти 10-11 долларов к золоту. Эта позиция самостоятельная, а не в качестве страхующей позиции на золото.
Buy PLN12 @ 1430.7, Trailing stop — 3

Позицию по GCQ12 роллировала вверх по тренду до уровня 1590 по страйку колл опционов. Сегодня золото взяло тайм-аут в своем снижении.

69 | ★1

2 комментария

так вы ж не спрэд торгуете, а делаете некорректную сделку.
какой смысл тогда вам от спрэда, если вы взяли обе ноги в лонг?

Kuicimaru Nakisanava

09 июня 2012, 00:18
Ответить

Kuicimaru Nakisanava, Именно, я торгую не спрэд. По платине одна нога в лонг со скользящим стопом — просто длинная позиция.
По золоту The Reverse Hedge: на один проданный фьючерс на золото GCQ12 4 купленных фьючерсных колл опциона.

Мысль состоит в том, что ценовой спрэд может вернуться к среднему значению 140-150. Сделка рисковая, краткосрочная, не расчитанная на устойчивую положительную динамику цен на платину в ближайшее время, объем небольшой — 6 контрактов PLN12. Предположение основано на длительном наблюдении поведения цен этих активов относительно друг друга — что при росте обоих активов динамика цены на фьючерс платины в какой-то момент будет интенсивнее вверх, чем динамика цены на золотой фьючерс. Если предположение не реализуется в течение понедельника ночи-утра(на торгах в Азии) и в дальнейшем в течение дня, то сделка будет закрыта.
Вечером вчера один раз сработал стоп (+3.1 пункта), перезаход на 1431.9.
Цель сделки 1445. Trailing Stop — 3.

Скажите, а чем определяется некорректность сделки?