Блог им. NZT2020

Как торговать фьючерсным контрактом на натуральный газ NG на бирже ММВБ. Какие возможности и перспективы.

    • 16 февраля 2020, 13:43
    • |
    • NZT2020
  • Еще

          
               Как торговать фьючерсом на натуральный газ?

 На срочной секции биржи ММВБ появился новый инструмент — расчетный фьючерсный контракт на природный газ NG. Какие перспективы и как торговать этим инструментом?

 Прочитав большинство обзоров о натуральном газе, заметил, что многие пишут о способах добычи газа, Северном потоке, СПГ, биогазе.

 Все это конечно интересно, но как эти знания вы собираетесь применять в торговле?

 Как все это может помочь трейдеру, торгующему на бирже ММВБ? Любой опытный трейдер скажет, что никак.

 Дело в том, что факторов, влияющих на движение цены слишком много. Кроме того есть крупные игроки, которые преследуют свои определенные цели и могут способствовать движению цены туда, куда им нужно, не взирая на фундаментальную оценку. Есть, наконец, и очень важная политическая составляющая. Не возможно все рассчитать и предугадать.

 Из спецификации фьючерсного контракта на природный газ на сайте ММВБ нельзя не отметить небольшое гарантийное обеспечение (ГО) около 2500 рублей. Что позволит трейдерам даже с небольшим депозитом разнообразить свой портфель стратегий.

 Попробуем порассуждать, как опытные трейдеры, какие стратегии рационально применить на новом фьючерсном контракте.  Давайте для начала оценим инструмент.

Прежде всего давайте посмотрим на общую картинку торгов

Как торговать фьючерсным контрактом на натуральный газ NG на бирже ММВБ. Какие возможности и перспективы.

Видим, что период примерно с 2000 года по 2010 был просто райским для спекулянтов.

И не факт, что такой волатильный период не повторится снова.

Увеличим картинку, смотрим 2019 год

Как торговать фьючерсным контрактом на натуральный газ NG на бирже ММВБ. Какие возможности и перспективы.

 Как видим, цена от хая до лоу изменилась в два раза за год.

 Немного инструментов может похвастаться такими движениями, не правда ли?

Еще увеличим картинку и посмотрим на график за последние пол года

Как торговать фьючерсным контрактом на натуральный газ NG на бирже ММВБ. Какие возможности и перспективы.

Видим, что на дневном графике присутствуют хорошие направленные тренды от месяца и более. Не знаю как вам, а мне уже нравится этот инструмент.

Ну и наконец посмотрим что там у нас внутри дня, но уже в QUIK-е

Как торговать фьючерсным контрактом на натуральный газ NG на бирже ММВБ. Какие возможности и перспективы.

 На бирже ММВБ фьючерс на газ торгуется совсем недавно, с 3 февраля. Ликвидность пока маленькая, спред большой 5 пунктов и для торговли внутри дня он пока не очень пригоден.

 Хотя торговать внутри дня, при желании конечно уже можно, свои плюсы там тоже есть и многие профессиональные спекулянты это уже заметили. Но все же для торговли внутри дня есть более интересные инструменты, например нефть.


 Вывод, который можно сделать из наблюдений за графиками: фьючерс на природный газ NG идеально подходит для свинг и среднесрочной торговли.

Swing — переводится как колебание, поворачивать.

 Напомню, в свинг-трейдинге позиция удерживается от нескольких часов до несколько дней, в среднесрочной до месяца и более. Хотя ни в том ни в другом случае нет жестких временных рамок, да это и не столь важно. 

 Свинг использует циклическую динамику цен рынка без временных ограничений. Эта техника направлена на получение прибыли из естественных циклов рынка.

В среднесрочной торговле придерживаются простого правила — дай прибыли течь.

Таймфрейм берем минимум 15 мин, а лучше 1 или 4 часа.


   Некоторые общие правила торговли свингом и среднесроком.

1.) Очень важно, какой частью депозита вы торгуете. Чем выше таймфрейм, тем меньшая часть депозита должна быть задействована в торговле. Не забываем про «эффект плеча» в торговле фьючерсом.

2.) В большинстве случаев не возможно сразу войти точно в сделку, после которой цена сразу идет в вашу сторону. Нужно учитывать, что цене нужно дать «подышать» и исходя из этого рассчитывать «разумный» стоп, чтобы его часто не выбивало, особенно это касается среднесрочной торговли.

3.) В идеале если вы разобьете ту часть от депозита, которой торгуете еще на на 2-3 части и входите частями на откатах или на пробой.   


                         Правила для свинг-торговли.

1.) Если к концу торговой сессии ваша сделка в хорошем плюсе, перенесите ее на следующий день, есть хорошая вероятность в вашу пользу. На следующий день, если будет хороший гэп в вашу сторону можно забрать хорошую прибыль или передвинуть стоп.

2.) Сосредоточение только на одном входе или выходе в день, уменьшает нагрузку на трейдера, по сравнению с интрадейщиками и скальперами, уменьшает вероятность попасть под тильт.

3.) Не переносите убыточную позицию через ночь.

4.) Если после входа в сделку, происходит что то, что вам не нравится, например вышла новость, не благоприятствующая вашей позиции лучше закройте сделку.

5.) Если рынок внезапно предлагает хорошую прибыль, лучше забрать ее или частично закрыть позицию.

6.) Если вы в небольшой прибыли, а рынок закрывается в боковике, указывая на возможный разворот на следующий день, лучше закройте сделку или передвиньте стоп.

7.) Главная цель состоит в том, чтобы минимизировать риски и создать безубыточность.


    Главное не терять, тогда и прибыль появится!

Подведем итог.

 В целом можно сказать, что фьючерс NG инструмент интересный и с большей вероятностью выйдет на четвертое место по объему торгов товарными контрактами на бирже ММВБ, уступая нефти, золоту и серебру. И займет почетное место в арсенале опытного трейдера-среднесрочника.

Лично я обязательно буду пробовать ловить свинги и тренды до одной недели.


   Удачной торговли!




★15
14 комментариев
Друг из шкафа, Да, есть такое к сожалению, вроде хотят увеличить количество инструментов, но делают это пока через одно место ((
avatar
На срочном рынке мосбиржи надо закрыть все инструменты и оставить только один (любой)!!! Тогда в нем может и ликвидность с ММ появится. 
avatar
Насколько помню, контракты для хэджа. Был же фильм Аферист
Ну почему б-ть «натуральный» газ, а что бывает не натуральный? Вот мне теперь все понятно о публике смартлаба. Запомните раз и навсегда, фьючерс на ПРИРОДНЫЙ газ, не на натуральный.
avatar
Max, производное от nature.
avatar
EmiGrand, понимаю, но перевод неверный.
avatar
Max, тупо название взято с западных площадок. там он нэчюрал газ )
avatar
Подскажите, совсем не понимаю во фьючерсах, но вижу потенциал на покупку от года. Можно ли как акцию — купить и ждать, и если цена пойдет вверх на долгосроке — продать?
Алексей Шевченко, можно конечно, но учитывайте что плечо на газе где то около 5, то есть к купленному контракту должно быть еще 12500 свободной наличности, это если покупать без плечей и большие операционные расходы на перекладывание в новый контракт, так как жизнь фьючерса в отличие от акции коротка, поэтому он и называется срочный вот спецификация  www.moex.com/ru/contract.aspx?code=NG-2.20
avatar
Алексей Шевченко, можно конечно. Если покупать без плечей, а лучше на небольшую часть счёта.
Вот недавно один товарищ писал, что купил Палладий около 500 в 2016 году, а недавно интересовался о выходе.
avatar
Алексей Шевченко, в чём заключается потенциал?
avatar
NZT? Типо как фильме область тьмы?))

Хороший обзор, спасибо!
avatar

теги блога NZT2020

....все тэги



UPDONW