Блог им. IgorMushtriev

Система управления капиталом небольшого портфеля

Давно меня мучает вопрос:
Что лучше — много систем (20-30) по 5 контрактов или несколько систем (до 10 шт.), но с объемом 10-15 контрактов?

С точки зрения диверсификации надо иметь портфель из 20-30 систем.
Но, тестируя системы, заметил такую вещь. Мы тестируем систему на периоде 3-6-10 лет без ограничения по количеству контрактов. И видим шикарную «клюшку» на последних годах. Когда у система начинает работать с большим объемом контрактов. А до этого — в первые года — идет ровненькая линия. Нет клюшки. И не будет. Более того, мы систему дополнительно ограничиваем 3-5 контрактами.

И еще момент.
Как правило, мы используем систему управления капиталом MPR (maximum percent risk).
Во время флета, как правило, каналы сужаются, стопы подтягиваются и трендовая система берет максимальное разрешенное количество контрактов. И попадает на стоп. И так несколько раз. И только на N-раз произошел долгожданный прорыв канала, и как нарочно перед этим был ложный, в результате чего канал уже расширился, а система берет объем не максимальный. Не разрешенные 5 шт, а хорошо если 3-4, но чаще 1-2.
И сколько должен длиться тренд, чтобы система смогла отбить потери на флете 5-ю контрактами, имея только 1-2?

И еще один момент.
Когда каналы разошлись, система может вообще не войти в сделку. Система управления капиталом не даст. В результате — пропустит вход и хорошую сделку. Много раз было.

Возьмем систему, которая может сразу взять 10-15 контрактов.
У неё уже начинает работает система управления капиталом.
Да, она также будет сливать на флете. И даже большими объемами, но когда пойдет движение, она будет в позиции большим объемом и быстрее отобьет убытки.
Она не пропустит сделку на тренде. Пусть меньшим объемом, но войдет.

Сейчас пришел к такому выводу: если счет небольшой (до 1 млн руб) и вынужден поставить 10 систем для диверсификации, то пока системы не смогут брать по 10-15 контрактов, использовать систему управления капитала FixLot.

Как считаете Вы?

★1
Сие исьм богомерзкая лудомания! Но что хуже, божий промысел (случайность цены, определяемая бесконечно великим число не поддающихся учету факторов. Кто не в курсе- почитайте про «эффект бабочки») подменяется псевдо научной системой. Засим говорю-изыди клятый лудоман!!!
Сергей Нагель, сам болтун )
avatar

IgorMushtriev

Ваша система управления капиталом, имхо, не соответствует Вашим торговым системам. 
Попробуйте протестировать портфель на постоянном числе контрактов в каждой систме или на числе контрактов пропорциональных наличному капиталу.
avatar

SergeyJu

Тесты делали данного ММ? Это же легко проверить.
avatar

Frend


....все тэги
2010-2020
UPDONW