Системные инвестиции - новая торговая система

В данной статье подвожу итоги не текущего портфеля российских акций, а всего периода инвестирования на российском рынке ценных бумаг, поскольку сегодня я перешел на новую торговую систему. С 10 февраля 2016 года результат инвестирования в российские акции и ОФЗ составил 106,66%.

Последние два года меня не устраивали результаты данной системы, что и послужило причиной ее замены на новую. В связи с этим я больше не буду публиковать портфели по ней. Вместо них я буду публиковать каждую неделю результаты ранжирования российских акций по новой системе.
Новая система базируется на схожих принципах, но имеет другой математический аппарат. Результаты тестирования системы представлены на рисунке ниже.

Для демонстрации результатов тестирования было взято 4 портфеля акций, которые сравнивались с расчетной выборкой, состоящей из 64 обыкновенных акций. Привилегированные акции и акции банков из выборки были исключены. Для упрощения расчетов торговая неделя была принята за 5 торговых дней. Параметры тестирования портфелей представлены в таблице. Все портфели равновзвешенные.

Как видно из таблицы система имеет достаточно высокий годовой оборот. Портфель из пяти лучших акций в среднем полностью менялся 9 раз за год, а для портфеля акций из 15 лучших бумаг сделки заключались каждую неделю из-за втрое большего количества бумаг.
Результаты ранжирования по новой системе некоторых российских акций на 27 января 2020 года представлены в таблице ниже.


На сегодня портфель из пяти лучших акций — №1-5, зеленый цвет в таблице;
из десяти лучших акций — №1-10, зеленый и синий цвета;
из пятнадцати лучших акций - №1-15, зеленый, синий и темно-красный цвета.
ОВК, М.Видео, РуссНефть, Распадская и Лента — аутсайдеры на этой неделе.

Прошлые результаты не гарантируют получение прибыли в будущем.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.