SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Andy1
Случайность и тренд
- 16 января 2020, 09:07
- |
- Андрей
Здравствуйте. Анализировал свои сделки и, несмотря на хорошую доходность, окончательно понял, что по больше части любой бы средний трейдер с риск менеджментом сумел бы заработать на них не хуже.
Выходит на таком рынке не заработал бы только ленивый, тк во всем виноват восходящий тренд.
Да, были сделки на новостях, на ожиданиях, на опыте, но ведь этого не достаточно.
В рынке нужно искать неэффективности и создавать конкурентное преимущество при торговле. Только так можно обойти большинство в этом пепераспределении денег.
Как вы искали эти неэффективности и создавали такие преимущества и условия?
Как приходили к этому? Что наталкивало на это?
Вопрос к профессионалам больше… те тем, кто годами показывает стабильный доход. Хотя тут, наверное, все считают себя профессионалами)) но это далеко не так, если разбираться
Выходит на таком рынке не заработал бы только ленивый, тк во всем виноват восходящий тренд.
Да, были сделки на новостях, на ожиданиях, на опыте, но ведь этого не достаточно.
В рынке нужно искать неэффективности и создавать конкурентное преимущество при торговле. Только так можно обойти большинство в этом пепераспределении денег.
Как вы искали эти неэффективности и создавали такие преимущества и условия?
Как приходили к этому? Что наталкивало на это?
Вопрос к профессионалам больше… те тем, кто годами показывает стабильный доход. Хотя тут, наверное, все считают себя профессионалами)) но это далеко не так, если разбираться
теги блога Андрей
- ETF
- finex cash equivalents etf
- interactive brokers
- IPO
- moderna
- Ozon
- Rocketlab
- tslab
- Акции
- аллокация
- банки
- блокировка брокерского счета
- брокеры
- будущее
- Воронеж конференция
- Гиперинфляция
- дистанция
- Дно
- Доллар рубль
- доход
- доход трейдера
- Инвестиции в недвижимость
- ИСКЧ
- итоги года
- итоги месяца
- капитал
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- конференция смартлаба
- коронавирус
- кризис 2020
- мобильный пост
- недвижимость
- обзор рынка
- облигации
- озон
- Опрос
- опыт
- оффтоп
- правительство
- психология трейдинга
- результаты
- робот
- Россия
- рынок
- СВО
- скальпинг
- стоп лосс
- страхование здоровья
- страховка
- Сургутнефтегаз
- технический анализ
- торговый софт
- трейдинг
- ТС
- Тслаб
- фондовый рынок
- форекс
- ЦБ РФ
Тут 95% прошортили весь тренд и продолжают искать не эффективности в рынке, вместо того, что бы искать не эффективность в себе.
Ну а в теории, конечно, гадо торговать с плечами… Но я не готов ни по знаниям, ни морально торговать на такие большие суммы
Насчет диф уравнений не рациональной функции это для меня сложно. Я просто должен знать соотношение риск к прибыли перед сделкой, фактически это и есть мат ожидание. А если нет статы, то как его расчитать для та…
Они одни и те же существуют и существовали всегда, у них меняется только размерность, а принцип у любой котировки один. Систематизация усложняется только из за перехода одного размера формы в другую, но алгоритм построения котировок везде один.
Анатолий Радченко — профессионал рынка, совладелец UT, на похожий вопрос ответил мне как-то очень умными словами (не дословно, по памяти):
===========
— Ты знаешь, вот так вот датамайнить бесконечно рынки в поисках закономерностей — занятие тупое и даже при полной автоматизации не особо в нём много пользы мы для себя нашли. А вот когда у нас кто-то из трейдеров регулярно сливает на одинаковых действиях и делает это с завидным постоянством — вот там чаще всего мы и находим «грааль». Надо только понять кому он сливает, как это работает и поменять сторону.
============
Лично я сливал регулярно, постоянно и много. Стал переосмысливать свои действия от этого совета и в тот год перестал сливать (ещё не начал зарабатывать, но хотя бы перестал постоянно терять деньги в рынке).
А спустя год-два когда постоянно находился в рыночных позах и не сливал уже почти. Перестал бояться, что следующий трейд последний. И стал смелее экспериментировать в поисках контроля рисков. И вот тут случайно натолкнулся на глобальную интересную неэффективность. Это было с одной стороны абсолютно случайно, а с другой стороны чтобы это произошло надо было каждый день трейдить. Причём не рассеиваться по всем темам, а сосредоточенно трейдить что-то достаточно специфичное и только это. Например, я знаю как человек, который долго трейдил только золото в стакане спустя много лет стал там видеть неэффективности. Но он смотрел на этот стакан сутками больше трёх лет.
Мне кажется книги тут бесполезны… Хотя… Наверное кто-то когда-то написал книжку в которой систематизировал все известные ему неэффективности рынка. Но я о таком не слышал.
Глянь мой текст. Там есть подсказка на самом глобальном уровне.