Блог им. Pyrodjok

Разбор пробоев. Ушат помоев. Рекорд надоев.

Все-таки пусть будут пробои. Частенько во всяких курсах-книгах-гурах говорится: в случае пробоя входим в сделку. А вот что конкретно означает пробой? Когда цена уравнялась с уровнем? Когда цена прошла уровень на тик дальше? А можно ли войти на тик раньше?

Не так сложно это и проверить. Возьмем пробойную систему и кусок истории почти в полтора года с нулевым результатом для байэндхолда:
Разбор пробоев. Ушат помоев. Рекорд надоев.


Несмотря на визуально дурацкий график на дневках система неплохо нарубила (это результат системы где точка входа происходит когда цена становится РАВНА уровню):

Разбор пробоев. Ушат помоев. Рекорд надоев.

А теперь запустим тест, что будет, если входить раньше от 1 до 10 тиков. Получаем:
Разбор пробоев. Ушат помоев. Рекорд надоев.


Видим, что можно входить с запасом тика в 3, а далее результаты ухудшаются существенно. Если входим раньше пробоя на 10 тиков, мы уже получаем лишние 22 сделки, которые не дойдут до пробоя и сгенерят убыток.

Если мы будем входить еще раньше, от 20 до 110 тиков, то результаты станут следующими:

Разбор пробоев. Ушат помоев. Рекорд надоев.

Результаты по прибыльности и просадке существенно ухудшились (хотя в некоторых случаях финансовый результат оказался даже и выше, но сделок становиться настолько много, что уже ухудшит результат за счет комиссий). 
Если пойти еще дальше: 
Разбор пробоев. Ушат помоев. Рекорд надоев.

то система приходит в негодность.

Эксперименты по входу ПОСЛЕ уровня выкладывать не буду — т.к. результат по понятным причинам только ухудшается.

Вывод: лучше всего входит в позицию за 2-3 тика до цены уровня (это почти не влияет на результат, а протащит гораздо меньше).

★3
)) и снайпер Партучёба. .. 
avatar

Wallstep

Имхо, входить лучше на макс или мин. Но не сразу, а когда движение уже определилось. Если что-то пойдет не так, то часто (не всегда) можно закрыться в безубыток.
А уровни вещь в себе — чего-то я в них не понимаю — то отскок, то пробой, то вообще не замечает — как и нет его.
avatar

3Qu

3Qu, «на мак или мин.»  чего макс или мин?

«А уровни вещь в себе — то отскок, то пробой, то вообще не замечает — как и нет его.» — эта система работает на пробой уровней, результаты на графике.


avatar

ICWiener

ICWiener,  пусть будет не мин и макс, а вблизи экстремумов. Это когда производная меняет знак, хотя на рынке и нет производных.
Я не критикую вашу систему, я ее не понимаю.)
avatar

3Qu

3Qu, равно как и я ваш комментарий )) Определить экстремум, как правило, мы можем уже слишком поздно чтобы на этом заработать. 
avatar

ICWiener

ICWiener, почему пробои, а не отбои?
График странный. Просадка удивительная. А стопы и тейки где?
avatar

(1:10) || algo

кукловедофилофоб, 
1. Так работает система.
2. В чем странность графика?
3. В чем удивительность просадки?
4. Стопы и тейки — часть системы, которые не могу рассказать. Да и нет четкой их формализации, есть просто обстоятельства выхода.
avatar

ICWiener

ICWiener, статистически лучше торговать отбой, а не пробой. Просадка в 30% — это слишком «дофига». Настолько дофига, что вообще не сожалею о том, что вы не можете рассказать =)
avatar

(1:10) || algo

кукловедофилофоб, при разных обстоятельствах торгую разное. Просадка в 30% — конечно дофига, ну так увеличьте количество средств на ГО и она станет 15% или 5%.
Да и суть поста не в системе, а в изучении влияния удаления точки входа от номинальной.
avatar

ICWiener

ICWiener, да, интересно. Я подписался. Спасибо!
avatar

(1:10) || algo

ICWiener, я считаю прибыль/просадку в % от лота, тогда она не зависит ни от депозита, ни от размера лота. Имхо, оч удобно.
Если на фьючах, то считаю % от стоимости базового актива.
avatar

3Qu

3Qu, у меня под каждый актив рассчитан оптимальный размер ГО. В данном случае я просто вбил 6000 на контракт для тестов и отключил часть функционала системы для более точного результата.  Кстати, результатов у эксперимента 2: первый описан в посте, а второй, это то, что на неком расстоянии от точки входа тоже возникает некое преимущество. Попробую это пощупать.
avatar

ICWiener

ICWiener, понятно. Я смотрю не только расстояние до экстремума, но и текущее направление движения, ну и его продолжение уже на тиковом уровне. Иногда помогает.)
avatar

3Qu

кукловедофилофоб, что воля, что неволя на пробой, что на отбой — вероятности примерно одинаковы. Я ничего там не нашел. Должно быть плохо искал, люди находят.
avatar

3Qu

3Qu, согласен, предсказать направление отбой-пробой вряд ли возможно
avatar

ICWiener

3Qu, гг ) Да ладно! Визуально если посмотреть на любой график, то непременно увидите длительные периоды флета, когда цена зажата в диапазоне и бегает туды-сюды долго-предолго. Некоторые утверждают, что во флете цена проводит до 80% всего времени. Ну, это от актива зависит и проч. Если при каждом касании границ такого диапазона входить на пробой, то легко верится, что просадка даже 30% не ограничится. Вообще всё можно слить. А вот у тех, кто работает на отбой от границ диапазона, наоборот, все в шоколаде.
avatar

(1:10) || algo

кукловедофилофоб, вы же в принципе не имеете понятия как работает система. Вот в моем посте график, где цена все время находится «во флете» или «канале», а система зарабатывает «на пробой». Можно же пробивать не «границы канала», а среднюю линию «канала» да и вообще какую угодно цену.

«А вот у тех, кто работает на отбой от границ диапазона, наоборот, все в шоколаде.» — Это кто такие, мифические те? Если у вас есть в арсенале система, которая на длительном периоде работает в профит на данном принципе, то только в этом случае можно о чем то говорить.
avatar

ICWiener

ICWiener, некоторые допущения я определенно могу сделать. Эта система явно не может работать от границ канала, иначе это и будет «на отбой» или графиком был бы мощный такой слив, поэтому вариантов всего два: вы берете или меньший ТФ или используете какую-то «точку равновесия» типа hV.
avatar

(1:10) || algo

(1:10) || algo, конечно, она работает на меньшем тайфрейме
avatar

ICWiener

ICWiener, почему без стопов-то?
avatar

(1:10) || algo

(1:10) || algo, ну что такое стоп — это необоснованный выход, если мы получили убыток. Я предпочитаю обоснованные выходы связанные с поведением цены (хотя экстремальные стопы в системе есть — но это лишь означает, что в некоторых случаях я расписываюсь в том, что не понимаю что происходит на рынке и закрываю сделку).
avatar

ICWiener

ICWiener, т.е. если вы улетели против позы, то ждете откат? Это норм, но вряд ли вы всегда ждете полного закрытия гэпа, чтоб непременно был «безубыток»… И отсюда вопрос: стоит ли ждать отката, а не крыть «необоснованно» по рынку? Может получиться дешевле.
avatar

(1:10) || algo

(1:10) || algo, я смотрю КАК я улетел против позы. Я использую свое статистическое преимущество и движение против позы еще не повод выходить. То что я использую значительно лучше фиксированного стопа, иначе его бы я и применял ))
avatar

ICWiener

(1:10) || algo, ну, я бы сказал, что это не отбой, а работа по экстремумам или в канале. Прямом или кривом — не суть.
Как-бы, я понимаю, что пробой/отбой — это, по терминологии, от уровней. А в канале, там как-бы и уровней нет — все лохматое. Линия регрессии и границы — дисперсия, скажем.
avatar

3Qu

ICWiener, я не ипользую ЗигЗаг, но чтобы просто посмотреть потенциал работы с экстремумами можно ЗигЗаг мысленно построить на графике любого таймфрейма.
А понять принцип работы на пробой, наверное график надо с масштабом покрупней.
avatar

3Qu

А какой у вас критерий выхода, когда тейк, когда стоп?
avatar

_xXx_

_xXx_, да по сути нет тейков и стопов — есть обстоятельства в которых стоит закрыть позицию
avatar

ICWiener

ICWiener, тогда нет возможности объективно оценить точку входа. По идее хорошая система должна давать хорошее матожидание за счет точного входа в позицию. Выход конечно тоже важен, но если речь идет о краткосрочных спекуляциях, то вход важнее выхода.
avatar

Reznor

Reznor, матожидание и есть хорошее за счет точного входа, если прикрутить эти выходы к другим точкам входа толкового результата не будет. Это и понятно из сути поста и тех цифр, что получаются при тестировании.
avatar

ICWiener

а торговля пробоя как-то должна учитывать объёмы, ОИ, дельта, поводыри?
avatar

Glago

Glago, да как хотите, так и торгуйте ))
avatar

ICWiener

3Qu, решительно не понимаю, почему без стопов. А усреднение есть какое-нибудь? На двойную ширину, например…
avatar

(1:10) || algo

(1:10) || algo, я, как бы, про принципы сопровождения-закрытия сделки не упоминал. Разумеется есть сопровождение. По разному можно организовать. Можно и фиксированным стопом при выходе за пределы шумов.
avatar

3Qu


....все тэги
2010-2020
UPDONW